第一篇 债券/固定收益证券 2
第1章 债券定价 2
1.1 年金 2
1.2 实际年利率和年度百分比率 2
1.3 利用到期收益率进行定价 5
1.4 动态模型 6
1.5 债券的5变量系统 7
习题 8
第2章 债券的久期 10
2.1 基本模型 10
2.2 用久期描述债券价格敏感度 12
2.3 动态模型 13
习题 15
第3章 债券的凸度 16
3.1 基本模型 16
3.2 用久期和凸度描述债券价格敏感度 16
3.3 动态模型 19
习题 20
第4章 收益率曲线 22
4.1 从国库券和零息票国债的数据库中导出数据 22
4.2 运用收益率曲线对附息债券进行定价 23
4.3 运用收益率曲线计算远期利率 24
习题 25
第5章 美国国债收益率曲线动态模型 26
动态模型 26
习题 31
第6章 更为复杂的收益率曲线模型 33
6.1 Vasicek模型 33
6.2 Cox-Ingersoll-Ross模型 35
习题 38
第二篇 股票/证券分析 40
第7章 投资组合的最优化问题 40
7.1 两种风险资产和无风险资产所构成的组合的最优化问题 40
7.2 描述性统计 45
7.3 多种风险资产和无风险资产所构成的组合的最优化问题 50
习题 64
第8章 存在约束条件下的投资组合最优化问题 65
存在不能卖空、借款等约束条件下的最优化问题 65
习题 80
第9章 资产定价 81
9.1 基于Fama-MacBeth估计方法的静态CAPM模型 81
9.2 基于Fama-MacBeth估计方法的APT模型和跨期CAPM模型 86
习题 92
第10章 基于＠RISK软件的交易模拟 93
10.1 交易员的交易模拟 93
10.2 做市商的交易模拟 108
第11章 分散投资降低风险 124
11.1 基本模型 124
11.2 跨国分散投资 124
习题 126
第12章 生命周期理财计划 128
12.1 基本模型 128
12.2 综合多个经济因素进行预测 130
习题 136
第13章 股利贴现模型 138
股利贴现模型 138
习题 139
第14章 杜邦比率分析系统 140
基本模型 140
习题 141
第三篇 期权/期货/远期证券第15章 期权的盈亏与收益 144
基本模型 144
习题 144
第16章 期权交易策略 148
16.1 两种资产的交易策略 148
16.2 四种资产的交易策略 148
习题 159
第17章 看涨看跌期权平价 162
17.1 基本模型 162
17.2 运用盈亏图验证平价公式 163
习题 164
第18章 二叉树期权定价模型 165
18.1 波动率预测 165
18.2 单期模型 165
18.3 多期模型 168
18.4 风险中性方法 172
18.5 离散收益美式期权的定价 176
18.6 50期模型 178
习题 184
第19章 布莱克—斯科尔斯期权定价 186
19.1 基本模型 186
19.2 连续股息 186
19.3 希腊字母 190
19.4 隐含波动率 195
19.5 奇异期权 197
习题 202
第20章 默顿公司债券模型 205
20.1 两种定价方法 205
20.2 风险因素对股票价值的影响 207
习题 208
第21章 即期—远期平价（持有成本） 209
21.1 基本模型 209
21.2 指数套利 209
习题 211
第22章 外汇平价 212
22.1 4个平价理论 212
22.2 汇率预测 213
习题 215
第四篇 Excel技巧 218
第23章 Excel实用技巧 218
23.1 快速删除指示框和箭头 218
23.2 冻结窗口 219
23.3 数值调节钮和开发工具 220
23.4 选项按钮和分组框 221
23.5 滚动条 224
23.6 安装规划求解或分析工具库 226
23.7 格式刷 226
23.8 条件格式 227
23.9 填充柄 229
23.10 二维散点图 229
23.11 三维曲面图 231