第一部分 期货市场 3
第一章 期货市场概论 3
第一节 期货市场的产生与发展 3
第二节 期货市场的功能与特点 7
第三节 中国期货市场简介 12
第二章 期货市场的构成 15
第一节 期货合约 15
第二节 期货交易所 19
第三节 期货结算所 22
第四节 期货经纪公司 25
第五节 期货合约交易者 27
第三章 期货交易、结算和交割 32
第一节 期货交易过程简介 32
第二节 复式竞价原理 38
第三节 期货交易的结算 45
第四节 期货交割 53
第四章 期货套期保值原理 60
第一节 期货套期保值的基本原理 60
第二节 卖出套期保值数学分析模型和买入套期保值数学分析模型 63
第三节 基差交易 71
第五章 期货投机原理 82
第一节 期货投机的概念和期货投机的功能 82
第二节 期货套期图利 86
第六章 期货价格分析和期货定价理论 95
第一节 期货价格分析 95
第二节 期货定价理论 109
第七章 传统商品期货 117
第一节 种植和养殖类商品期货 117
第二节 非种植和养殖类商品期货 129
第八章 利率期货 138
第一节 利率期货的产生与发展 138
第二节 短期利率期货 139
第三节 中长期利率期货 142
第九章 股票价格指数期货 151
第一节 股票价格指数期货的产生 151
第二节 股票价格指数期货合约简介 152
第三节 用股票价格指数期货进行套期保值 156
第十章 外汇期货 162
第一节 外汇、外汇期货的产生和发展 162
第二节 外汇期货合约 164
第三节 外汇期货套期保值的应用 166
第十一章 天气期货 170
第一节 天气期货的产生 170
第二节 天气期货合约条款 171
第三节 取暖指数和制冷指数 172
第四节 应用取暖指数期货和制冷指数期货进行套期保值 172
第二部分 期权市场 177
第十二章 期权市场概论 177
第一节 期权市场的产生与发展 177
第二节 期权基本概念及功能 181
第十三章 期权合约 190
第一节 标准化的期权合约 190
第二节 期权买卖 195
第三节 期权交易的优势与劣势 198
第四节 期权履约 202
第十四章 期权结算 208
第一节 期权交易保证金 208
第二节 每日结算 215
第十五章 期权权利金 219
第一节 权利金的构成 219
第二节 影响权利金的因素 223
第十六章 期权损益分析 229
第十七章 期权套期保值 237
第一节 期权套期保值类型 237
第二节 Delta套期保值 240
第三部分 金融衍生品市场的风险与监管第十八章 金融衍生品市场的风险和监管 245
第一节 金融衍生品市场的风险 245
第二节 金融衍生品市场的监管 247
第三节 中国衍生品市场的监管 249
附录 权证 263
一、认股权证概念与性质 263
二、认股权证和股票期权的联系 267
判断题答案 269
主要参考文献 271