1 导论 1
1.1 研究背景与问题的提出 1
1.1.1 本书研究背景 1
1.1.2 问题的提出 8
1.2 基本概念与研究框架 9
1.2.1 商业银行风险管理的一般理论 9
1.2.2 商业银行风险管理的主要概念 14
1.3 国内外对商业银行风险管理的有关研究 20
1.3.1 国外商业银行风险管理研究状况 20
1.3.2 国内商业银行风险管理研究状况 23
2 我国商业银行风险管理现状 32
2.1 我国商业银行风险管理的结构性问题 33
2.2 我国商业银行风险管理中的非结构化问题 38
2.3 我国商业银行风险管理的多维度分析 41
2.3.1 四个维度风险的基本特征 41
2.3.2 四个维度风险的管理现状 44
3 我国商业银行的多维度风险管理体系 57
3.1 多维度风险管理概念的提出 61
3.1.1 风险关联度的概念 62
3.1.2 风险变动关联度的概念 62
3.1.3 多维度风险度量体系 63
3.1.4 多维度风险管理的概念 64
3.2 多维度风险管理体系的市场风险管理技术 66
3.2.1 敏感性分析 67
3.2.2 VaR模型 68
3.2.3 VaR的三要素 71
3.2.4 单一资产VaR的确定 73
3.2.5 组合资产VaR的确定 75
3.3 多维度风险管理体系的信用风险评估模型 76
3.3.1 Credit Metrics模型 76
3.3.2 Credit Risk＋模型 78
3.3.3 KMV模型 79
3.3.4 麦肯锡CPV信贷组合观察模型 81
3.3.5 贝叶斯模型组合预测方法介绍 82
3.4 多维度风险管理体系的操作风险管理模型 83
3.4.1 单一指标法 84
3.4.2 多指标法 84
3.4.3 内部度量法 86
3.4.4 Buhfaman模型 86
3.5 多维度风险管理体系的流动性风险管理模型 88
3.6 多维度风险管理体系的应用 88
4 改进我国商业银行风险管理的对策和建议 93
4.1 加强我国商业银行信用风险管理改革的对策和建议 93
4.2 加强我国商业银行操作风险管理改革的对策和建议 101
4.2.1 构建完善的操作风险管理框架 101
4.2.2 建立清晰的操作风险管理组织结构 106
4.2.3 选取恰当的操作风险计量方法 110
4.2.4 建立健全相关制度 111
4.3 加强我国商业银行市场风险管理改革的对策和建议 113
4.3.1 建立完善的市场风险管理体系 113
4.3.2 大力发展衍生金融工具市场 118
4.3.3 借鉴《巴塞尔新资本协议》，大力推进商业银行利率风险管理 123
4.4 加强我国商业银行流动性风险管理的对策 125
4.4.1 设立专门的流动性风险管理部门 125
4.4.2 大力发展货币市场，扩展交易工具 126
4.4.3 加快金融创新步伐 126
4.4.4 进一步发展完善金融市场 127
4.4.5 加快利率市场化改革步伐 128
4.5 多维度风险管理体系的借鉴作用 129
4.6 结论及展望 131
参考文献 133
后记 142