第一章 导论 1
第一节 现代投资学的发展 2
第二节 投资与投资流程 5
第三节 本书的结构框架 10
第二章 证券市场与投资工具 12
第一节 证券市场 13
第二节 投资工具 29
第三章 资产组合理论 44
第一节 风险与风险偏好 45
第二节 均值－方差分析 52
第三节 最优组合选择 63
第四节 资产组合边界与有效前沿 68
第四章 资本资产定价模型 75
第一节 资本市场均衡 76
第二节 资本市场线与证券市场线 82
第三节 证券市场风险结构 86
第四节 CAPM的实证检验 95
第五章 因素模型和套利定价理论 102
第一节 因素模型 103
第二节 套利定价理论 112
第六章 有效市场假说和行为金融理论 123
第一节 有效市场理论 124
第二节 证券市场有效性检验 129
第三节 行为金融理论对有效市场假说的挑战 138
第七章 股票市场投资分析 152
第一节 宏观经济与行业分析 153
第二节 股票估值模型 161
第三节 财务报表分析 173
第四节 股票投资的配置策略 180
第八章 债券市场投资分析 189
第一节 货币的时间价值 190
第二节 债券价值分析 195
第三节 债券收益率曲线 204
第四节 债券定价与风险管理 211
第九章 金融衍生市场投资分析 221
第一节 远期合约分析 222
第二节 期货合约投资分析 225
第三节 期权合约投资分析 236
第四节 互换合约投资分析 252
第十章 基金投资与绩效评价 259
第一节 基金投资管理 260
第二节 基金投资绩效评估方法 268
第三节 基金投资业绩的持续性检验 281
参考文献 293