第1章 导论 1
1.1研究背景及问题提出 1
1.2国内外研究综述 2
1.2.1保险市场的信息不对称研究 2
1.2.2机动车辆保险产品定价的精算研究 4
1.2.3本书中计量方法和预测模型相关文献综述 6
1.3本书研究的主要内容 7
1.3.1非对称信息条件下逆向选择模型的实证研究 7
1.3.2非对称信息条件下机动车辆保险产品的定价研究 7
1.3.3机动车辆保险市场风险因素的分析 8
1.3.4机动车辆保险市场核保系统构建的实证研究 8
1.4研究方法 8
第2章 机动车辆保险基础 10
2.1机动车辆保险简介 10
2.1.1机动车辆保险概述 10
2.1.2机动车辆保险的职能和作用 11
2.2机动车辆保险合同 13
2.2.1财产保险合同的概念和特征 13
2.2.2新保险法与财产保险合同 14
2.2.3机动车辆保险合同的原则及理赔对策 16
2.3机动车辆保险市场风险因素分析 20
2.3.1车辆风险因素 20
2.3.2人的风险因素 22
2.4机动车辆保险人风险管理概述 24
2.4.1机动车辆保险风险管理的目标 24
2.4.2机动车辆保险风险管理的程序 24
2.4.3机动车辆保险风险管理的策略 25
2.5机动车辆保险公司的竞争风险 26
2.5.1市场竞争对手的风险 27
2.5.2非竞争对手的风险 28
2.5.3汽车市场波动带来的风险 28
2.5.4汽车修理商和销售商的道德风险 29
2.6保险公司产品设计营销及核保风险分析 30
2.6.1产品设计的风险 30
2.6.2产品营销决策的风险 31
2.6.3核保环节的管理风险 32
2.6.4资金回收管理风险 33
第3章 我国机动车辆保险的发展 34
3.1我国机动车辆保险市场现状 34
3.2我国机动车辆交强险与交通事故理赔 38
3.2.1机动车强制保险制度概述 38
3.2.2对《道路交通安全法》第七十六条的理解 39
3.2.3交通事故损害赔偿涉及的两个法律关系 40
3.2.4《交强险条例》实施后的理赔处理 41
3.3改革后的我国机动车辆保险经营 43
3.3.1《交强险条例》的实施对于保险公司经营方式调整的要求 44
3.3.2《交强险条例》的实施对保险公司现有业务的影响 45
3.3.3财产保险公司整合资源，积极应对《交强险条例》的实施 45
第4章 实证研究的理论背景 47
4.1非对称信息条件下的保险市场 47
4.1.1保险市场非对称信息概述 47
4.1.2保险市场的非对称信息之一——道德风险 47
4.1.3保险市场的非对称信息之二——逆向选择 50
4.1.4保险市场信息非对称产生的弊端 51
4.1.5非对称信息条件下的最优保险合约 52
4.2非对称机动车辆保险市场均衡的经济学分析 56
4.2.1信息非对称的多角度分类 56
4.2.2道德风险下市场均衡的经济学分析 58
4.2.3逆向选择下市场均衡的经济学分析 60
4.3机动车辆保险消费者购买行为分析 61
4.3.1行为经济理论与保险消费 61
4.3.2机动车辆保险个人消费者购买决策分析 63
4.4机动车辆保险产品的定价理论 66
4.4.1保险业经营的理论基础——大数法则 66
4.4.2机动车辆保费厘定的基本原则 67
4.4.3纯保费 69
4.4.4安全附加与费用附加 79
4.4.5奖惩系统BMS 80
4.4.6我国奖惩系统的历史沿革 90
第5章 非对称机动车辆保险市场保险行为的实证研究 95
5.1逆向选择模型的讨论与分析 96
5.1.1投保范围与风险事故的相关性 96
5.1.2被保险人与保险人之间的信息占优 96
5.1.3不同保险人之间的信息差异 97
5.1.4新老客户不同的保单价格形成机制 98
5.2数据与统计描述 99
5.2.1保险公司及数据记录 99
5.2.2我国现行的机动车辆保险相关规定 100
5.2.3综合统计 102
5.3投保额度与保险事故的相关性 105
5.3.1“投保范围—保险事故”相关性的检验 105
5.3.2保险事故的损失额分析 107
5.3.3新驾照获得的保单持有人与有驾驶经验的保单持有人分析 107
5.4机动车辆保险市场上的信息 108
5.4.1被保险人的信息学习 108
5.4.2保险人的信息学习 109
5.4.3保险人与被保险人双方信息占有的联合效应分析 110
5.4.4新老保户不同的风险预期 112
5.4.5新老客户带给保险公司的不同利润 114
5.5关于道德风险 114
5.6结论 116
第6章 我国机动车辆保险产品合理定价的实证分析 117
6.1损失分布的计量模型 117
6.1.1索赔计数模型（count data models） 117
6.1.2数据、变量和计量结果 118
6.2最优的奖惩系统（bonus-malus system） 123
6.2.1广义模型 123
6.2.2广义BMS的应用 124
6.3结论 128
第7章 我国机动车辆保险市场风险的实证研究 129
7.1实证分析的统计数据及相关描述 129
7.1.1被保险人或驾驶员特征 132
7.1.2被保险车辆的特征 134
7.1.3被保险车辆和被保险人风险行为特征 134
7.2模型设定的基本原理及方法介绍 135
7.2.1分位点回归（Quantile Regression，简称QR） 135
7.2.2受限因变量的分位点回归（Censored Quantile Regression，简称CQR） 137
7.2.3统计结果及其分析 141
7.3结论 148
第8章 机动车辆保险市场核保系统的构建 150
8.1引言 150
8.1.1保险公司核保工作可以降低市场上的信息非对称现象 150
8.1.2保险公司核保部门可以产生“核保利润” 151
8.1.3核保工作可以分散经营风险 152
8.1.4我国机动车辆保险核保的现状 152
8.1.5我国目前核保工作滞后的成因分析 153
8.2研究方法介绍 154
8.3数据来源与相关解释变量 156
8.4变量检验与实证结果分析 157
8.4.1各变量是否对核保通过与否的差异性检验 157
8.4.2正态分布检验 158
8.4.3两样本均数比较检验 158
8.4.4 Logit模型的实证结果分析 158
8.5构建核保评分表 160
8.6结论 162
第9章 我国机动车辆保险市场化仍需关注的问题 164
9.1需要在改革深化中逐步解决的问题 164
9.1.1保险公司体制机制尚未根本转变 164
9.1.2数据积累和非寿险精算基础薄弱 165
9.1.3信息共享机制十分欠缺 166
9.1.4产品的差异化和费率的科学性需要增强 167
9.1.5条款费率的简洁通俗性有待提高 168
9.1.6市场违规行为仍然存在并有新的变化 168
9.2保险金额确定与赔偿处理的改革 169
9.2.1保险金额确定与赔偿方式中存在的主要问题 169
9.2.2造成矛盾争议的原因 171
9.2.3机动车辆保险金额确定与赔偿方式试析 172
9.3我国机动车辆保险费率改革市场化探析 172
9.3.1机动车辆保险费率市场化回顾 173
9.3.2机动车辆保险费率市场化的意义 173
9.3.3机动车辆保险费率市场化条件尚未完全成熟 173
9.3.4对机动车辆保险费率市场化的几点想法 175
9.4加强和完善机动车辆保险核保工作的思考 176
第10章 总结与展望 179
10.1总结 179
10.2相关政策建议 180
10.2.1构建保险业诚信体系 181
10.2.2加强行业协会的作用 181
10.2.3提高保险公司治理水平 182
10.2.4修改和订立代理手续费相关法规 183
10.2.5防范机动车辆保险承保风险 184
10.2.6防范机动车辆保险理赔风险 185
10.3主要贡献 188
10.4研究不足与展望 189
附录 191
附录A 单变量BMS与广义BMS的介绍 191
附录B 删失分位点回归的计算 192
附录C 分位点回归方法的软件实现 197
附录D Pearson拟合优度x2检验 199
附录E 成对数均值比较的U检验 200
参考文献 201