第1章 绪论 1
第一节 金融工程的理论基础 1
第二节 金融工程的定义 3
第三节 金融工程的适用范围 5
第四节 金融工程的基本工具 6
第五节 金融工程发展的推动因素 7
第2章 MM命题 10
第一节 MM第一命题 10
第二节 MM第二命题 12
第三节 无套利原则 14
第四节 有税收情况下对MM命题的修正 16
第3章 远期利率协议 20
第一节 远期对远期 20
第二节 远期利率协议 24
第三节 FRA的应用举例及其价格的估计 28
第4章 远期外汇综合协议 32
第一节 远期汇率 32
第二节 传统的外汇远期业务 36
第三节 远期外汇综合协议 38
第5章 期货基础知识 45
第一节 期货的基本概念 45
第二节 期货交易的市场机制及参与者 51
第三节 账户监管及结算 54
第四节 金融期货的定价原理 55
第6章 外汇期货 60
第一节 外汇期货市场的基本概念 61
第二节 外汇期货的定价原理 63
第三节 外汇期货的交易行为 65
第四节 外汇期货与外汇远期的不同及应用 70
第7章 利率期货 73
第一节 利率期货的产生与定义 73
第二节 利率期货合约的主要内容和交易规则 74
第三节 利率期货的定价原理 77
第四节 基差 78
第五节 利率期货的用途 82
第8章 债券期货 87
第一节 债券期货的内容 87
第二节 转换因子 91
第三节 债券期货的定价 93
第四节 债券期货的应用：案例分析 97
第9章 债券久期的基本概念 101
第一节 麦考利久期 101
第二节 久期与债券到期期限、票息率及市场利率之间的关系 106
第三节 债券的风险免疫 107
第10章 股票指数期货 112
第一节 股票指数期货合约 112
第二节 股票指数期货的定价及贝塔系数 115
第三节 股票指数期货的运用和市场功能 118
第11章 期权市场概述 124
第一节 期权市场的基本概念 124
第二节 期权的价值 132
第12章 期权的交易策略 140
第一节 期权组合图形的算法 140
第二节 标的资产与期权的组合策略 142
第三节 差价期权的组合策略 144
第四节 跨式期权组合策略 149
第13章 期权定价模型 152
第一节 二叉树期权定价模型的推导 152
第二节 二叉树期权定价模型的扩展应用 157
第三节 布莱克—斯科尔斯期权定价模型 160
第四节 维纳过程与证券价格变化过程 164
第14章 互换 169
第一节 互换的概述 169
第二节 与互换的定价相关的收益率概念 176
第三节 互换的估价 180
参考文献 186