第一章 绪论 1
1.1 本论文研究的实际背景 1
1.2 国内外相关的理论研究现状 8
1.3 本论文的研究内容与主要贡献 18
第二章 电力系统短期发电边际成本概率学估计的近似方法 21
2.1 引言 21
2.2 发电系统有效容量概率分布和系统失负荷概率LOLP的计算 22
2.3 系统的边际发电单元及其概率计算 24
2.4 系统边际发电成本的概率密度与分布函数 25
2.5 燃料价格不确定性的计入 26
2.6 算例分析 27
2.7 本章小结 31
第三章 电力系统短期发电边际成本概率学预测的精确方法 33
3.1 引言 33
3.2 发电系统有效容量概率分布的离散表示 34
3.3 系统边际运行成本的概率学估计 35
3.4 系统边际缺电成本的概率学估计 38
3.5 系统发电边际成本概率学估计的精确方法 40
3.6 与英国发电上网定价方法的简单比较 42
3.7 发电机组暂态强迫停运率的考虑 43
3.8 负荷预测不确定性的考虑 44
3.9 算例分析 45
3.10 本章小结 49
第四章 期货与期权理论及其在电力市场中的应用概述 51
4.1 引言 51
4.2 期货与期权理论概述 52
4.3 电力市场中的远期与期权合同交易 63
4.4 本章小结 70
第五章 电力市场远期合同的功能模拟及交易决策方法研究 71
5.1 引言 71
5.2 用户与电力公司之间的远期合同交易模型 72
5.3 独立发电厂（IPP）与电力公司之间的远期合同交易模型 75
5.4 算例分析 77
5.5 本章小结 79
第六章 适合我国国情的可选择电力远期合同的风险定价模型 81
6.1 引言 81
6.2 用户与电力公司之间的可选择远期合同风险建模 83
6.3 独立发电厂（IPP）与电力公司之间的可选择远期合同风险建模 85
6.4 算例分析 88
6.5 本章小结 95
第七章 考虑用户需求不确定性的可选择远期合同模型 96
7.1 引言 96
7.2 可选择远期合同描述 97
7.3 确定合同参数的理论模型 98
7.4 算例分析 102
7.5 本章小结 106
第八章 基于现货电价不确定性的的可选择远期合同模型 108
8.1 引言 108
8.2 可选择远期合同风险定价模型 109
8.3 算例分析 115
8.4 本章小结 117
第九章 考虑差价合同的发电市场决策模型研究 119
9.1 引言 119
9.2 发电市场的Nash均衡模型 120
9.3 发电商在发电现货市场和差价合同市场中的行为策略 127
9.4 算例分析 130
9.5 本章小结 137
第十章 全文总结与展望 139
参考文献 144
致谢 158