第1章 引言 1
1.1 什么是计量经济学 1
1.2 干扰项 2
1.3 估计和估计量 3
1.4 良好和首选的估计量 4
一般性注释 5
技术性注释 8
第2章 估计量标准 10
2.1 引言 10
2.2 计算成本 11
2.3 最小二乘 11
2.4 R2最大 12
2.5 无偏性 13
2.6 有效性 14
2.7 均方误差（MSE） 16
2.8 渐近性 17
2.9 最大似然 19
2.10 蒙特卡罗研究 20
2.11 总结 22
一般性注释 23
技术性注释 30
第3章 古典线性回归模型 40
3.1 作为一览表的教科书 40
3.2 五个假设 41
3.3 CLR模型中的OLS估计量 42
一般性注释 44
技术性注释 47
第4章 区间估计和假设检验 51
4.1 引言 51
4.2 单一假设的检验：t检验 52
4.3 联合假设的检验：F检验 52
4.4 参数向量的区间估计 53
4.5 LR，W和LM统计量 56
4.6 自举法 57
一般性注释 58
技术性注释 65
第5章 设定 69
5.1 引言 69
5.2 三种方法 70
5.3 设定的一般原理 72
5.4 错误设定检验/诊断 73
5.5 再说R2 76
一般性注释 77
技术性注释 86
第6章 违反假设一：错误回归元，非线性和参数非常数 90
6.1 引言 90
6.2 错误的自变量集 90
6.3 非线性 92
6.4 变化的参数值 94
一般性注释 96
技术性注释 103
第7章 违反假设二：干扰项的期望非零 107
不变的非零均值 107
零截距 108
有限因变量 108
边界生产函数 108
对数变换 109
一般性注释 109
第8章 违反假设三：非球状干扰项 110
8.1 引言 110
8.2 违背的后果 111
8.3 异方差 112
8.4 自相关干扰项 114
一般性注释 118
技术性注释 123
第9章 违反假设四：测量误差和自回归 129
9.1 引言 129
9.2 工具变量估计 131
9.3 变量中的误差 131
9.4 自回归 134
一般性注释 135
技术性注释 140
第10章 违反假设四：联立方程 147
10.1 引言 147
10.2 识别 148
10.3 单方程方法 151
10.4 系统方法 154
一般性注释 155
技术性注释 160
第11章 违反假设五：多重共线性 166
11.1 引言 166
11.2 后果 167
11.3 侦查多重共线性 169
11.4 对策 169
一般性注释 171
技术性注释 175
第12章 引入外部信息 176
12.1 引言 176
12.2 确定约束条件 177
12.3 随机约束条件 177
12.4 预检验估计量 177
12.5 外部信息与MSE 178
一般性注释 180
技术性注释 184
第13章 贝叶斯方法 186
13.1 引言 186
13.2 什么是贝叶斯分析 187
13.3 贝叶斯方法的优点 189
13.4 克服实践者的怨言 190
一般性注释 192
技术性注释 197
第14章 虚拟变量 200
14.1 引言 200
14.2 解释 201
14.3 加入其他定性变量 202
14.4 与定量变量的相互影响 203
14.5 特定观测值虚似变量 204
一般性注释 204
技术性注释 207
第15章 定性因变量 209
15.1 二分因变量 209
15.2 多分因变量 211
15.3 有序logit／probit模型 212
15.4 计数 212
一般性注释 213
技术性注释 219
第16章 有限因变量 226
16.1 引言 226
16.2 Tobit模型 227
16.3 样本选择 229
16.4 久期模型 230
一般性注释 232
技术性注释 236
第17章 面板数据 242
17.1 引言 242
17.2 允许不同的截距 243
17.3 固定与随机效应 245
17.4 短期和长期 247
17.5 长而窄的面板数据 248
一般性注释 248
技术性注释 253
第18章 时间序列计量经济学 256
18.1 引言 256
18.2 ARIMA模型 257
18.3 向量自回归（VAR） 258
18.4 误差修正模型 259
18.5 单位根检验 260
18.6 协积 261
一般性注释 263
技术性注释 273
第19章 预测 288
19.1 引言 288
19.2 因果预测／计量经济学模型 289
19.3 时间序列分析 290
19.4 预测准确性 291
一般性注释 292
技术性注释 299
第20章 稳健估计 300
20.1 引言 300
20.2 异常值和有影响的观测值 301
20.3 稳健估计量 302
20.4 非参数估计 303
一般性注释 305
技术性注释 308
第21章 应用计量经济学 314
21.1 引言 314
21.2 应用计量经济学的十条圣训 315
21.3 获得了错误的符号 320
21.4 普遍错误 323
21.5 实践者需要了解什么 325
一般性注释 326
技术性注释 336
附录A 抽样分布——统计的基础 337
附录B 关于方差 341
附录C 渐近理论入门 347
附录D 习题 353
附录E 编号为偶数的题目答案 433
难词表 460
词汇表 466
参考文献 481
关于翻译工作的说明 535