第一章 引言 1
第一节 计量经济学概述 1
第二节 计量经济学模型 3
第三节 方法论 4
本章小结 7
关键术语 7
复习思考题 7
第二章 经典多元线性回归模型 9
第一节 模型估计 9
第二节 模型检验 12
本章小结 15
关键术语 15
复习思考题 15
第三章 经典多元线性回归模型的扩展 16
第一节 异方差 16
第二节 序列相关 19
第三节 多重共线性 23
本章小结 25
关键术语 25
复习思考题 25
第四章 分位数回归模型 26
第一节 分位数回归模型 26
第二节 分位数回归模型估计的软件实现 31
本章小结 37
关键术语 37
复习思考题 38
第五章 离散选择模型和受限因变量模型 39
第一节 二值因变量：线性概率模型 40
第二节 二值响应的logit和probit模型 41
第三节 受限因变量模型 43
本章小结 48
关键术语 48
复习思考题 48
第六章 时间序列模型 49
第一节 平稳时间序列建模 49
第二节 非平稳时间序列 55
第三节 协整和误差修正模型 59
本章小结 61
关键术语 62
复习思考题 62
第七章 含滞后变量的模型 63
第一节 自回归与分布滞后模型 63
第二节 向量自回归模型 69
本章小结 85
关键术语 85
复习思考题 85
第八章 联立方程模型 87
第一节 联立方程模型的结构式和简化式 87
第二节 模型识别的概念 89
第三节 模型的识别条件 90
第四节 联立方程模型参数估计 93
本章小结 98
关键术语 98
复习思考题 98
第九章 非参数和半参数回归模型 100
第一节 密度函数的非参数估计 100
第二节 一元条件密度函数的非参数估计 107
第三节 非参数回归模型的局部线性估计 110
第四节 半参数回归模型的估计 115
本章小结 119
关键术语 119
复习思考题 119
第十章 面板数据模型 120
第一节 面板数据模型简介 120
第二节 模型形式设定检验 121
第三节 固定影响变截距模型 124
第四节 随机影响变截距模型 126
第五节 Hausman检验 128
第六节 应用实例 129
本章小结 130
关键术语 130
复习思考题 130
第十一章 空间计量经济模型 131
第一节 空间权重 131
第二节 空间相关性指标 132
第三节 空间回归模型 135
第四节 空间计量模型的软件实现方式 137
本章小结 140
关键术语 140
复习思考题 140
第十二章 金融时间序列模型 141
第一节 条件波动率模型和ARCH模型 141
第二节 GARCH模型 149
第三节 非对称的ARCH模型 152
本章小结 154
关键术语 154
复习思考题 154
术语索引 156
主要参考文献 159