理论篇 3
第一章 套利交易理论 3
第一节 套利交易的基本概念 3
第二节 套利交易的分类 9
第三节 套利与市场 14
第二章 套利交易操作与风险管理 24
第一节 套利机会的发现 24
第二节 套利策略的制定与执行 33
第三节 套利的风险识别 38
第四节 套利风险定性评估 40
第五节 套利风险定量评估 49
第六节 套利风险控制 55
第七节 套利机构投资者的风险管理 56
第三章 量化建模和程序化工具在套利中的应用 60
第一节 量化建模在套利中的应用 60
第二节 程序化交易在套利中的应用 70
第三节 程序化套利运用实例 82
实战篇（上） 97
第四章 跨市场套利 97
第一节 跨市场套利的基本逻辑 97
第二节 上海金属与伦敦金属之间的套利 100
第三节 日胶与沪胶跨市套利 113
第四节 进口大豆压榨套利 123
第五节 渤海焦炭与大连焦炭的跨市套利 129
第六节 糖跨市正向套利介绍 136
第七节 跨市套利注意事项 139
第五章 跨品种套利 143
第一节 跨品种套利的基本逻辑 143
第二节 螺纹焦炭套利 149
第三节 豆油棕榈油套利 155
第四节 小麦玉米套利 162
第五节 跨品种套利注意事项 168
第六章 跨期套利 171
第一节 跨期套利的基本逻辑 171
第二节 螺纹钢跨期套利 177
第三节 橡胶跨期套利 183
第四节 棉花的跨期套利 187
第五节 豆粕跨期套利 191
第七章 期现套利 196
第一节 期现套利的基本逻辑 196
第二节 正向期现套利 202
第三节 反向期现套利 215
实战篇（下） 221
第八章 股指期货套利 221
第一节 股指期货介绍 221
第二节 股指期货的期现套利 231
第三节 股指期货跨期套利 242
第四节 股指期货跨品种套利 250
第九章 利率期货套利 258
第一节 利率期货介绍 258
第二节 国债期货套利 267
第十章 期权、外汇与互换套利 276
第一节 期权的基本要素 276
第二节 期权的无风险套利 285
第三节 外汇期货套利 301
第四节 互换套利 307
附录 主要交易所的套利交易管理办法 314
参考文献 328
后记 329