实验1 样本均值的描述统计与分布拟合 1
1.1 实验目的 1
1.2 实验原理 1
1.2.1 数据收集 1
1.2.2 描述统计 2
1.2.3 数据分组 3
1.2.4 P-P图与Q-Q图 4
1.2.5 卡方检验 5
1.2.6 K-S检验 6
1.3 实验数据与内容 6
1.3.1 实验数据 6
1.3.2 实验内容 7
1.4 实验操作与结果分析 7
1.4.1 生成正态分布随机数 7
1.4.2 先周期抽样、后两次随机抽样 8
1.4.3 计算样本均值 9
1.4.4 做样本均值与基准正态随机数的频率折线图 9
1.4.5 利用Excel绘制Q-Q图 20
1.4.6 利用SPSS绘制P-P图、Q-Q图 20
1.4.7 分布拟合的Excel卡方检验 24
1.4.8 分布拟合的SPSS卡方检验 25
1.4.9 K-S检验的Excel实现 28
1.4.10 K-S检验的SPSS实现 28
实验2 家庭信息数据的分类汇总与透视分析 31
2.1 实验目的 31
2.2 实验原理 31
2.3 实验数据与内容 31
2.4 操作步骤与结果 32
2.4.1 分类汇总 32
2.4.2 透视分析 34
实验3 投资策略收益差异性的假设检验 38
3.1 实验目的 38
3.2 实验原理 38
3.3 实验数据与内容 38
3.4 操作步骤与结果 38
3.4.1 探索分析 38
3.4.2 两独立小样本均值之差的t检验 45
实验4 投资策略与投资风格对投资收益率影响的方差分析 47
4.1 实验目的 47
4.2 实验原理 47
4.3 实验数据与内容 47
4.4 操作步骤与结果 47
实验5 不良贷款影响因素的回归分析与预测 52
5.1 实验目的 52
5.2 实验原理 52
5.3 实验数据与内容 52
5.4 操作步骤与结果 53
实验6 时间序列经济数据的描述、分解与预测 61
6.1 实验目的 61
6.2 实验原理 61
6.2.1 时间序列的描述统计指标体系 61
6.2.2 时间序列成分的判断 63
6.2.3 时间序列的分解预测 63
6.2.4 时间序列的ARIMA模型预测 66
6.2.5 时间序列的季节性多元回归模型预测 66
6.3 实验数据与内容 66
6.4 操作步骤与结果 66
6.4.1 时间序列数据的描述统计 66
6.4.2 时间序列数据的时间定义 66
6.4.3 时间序列成分的判断 67
6.4.4 先季节调整再趋势拟合 70
6.4.5 时间序列预测值的计算 77
6.4.6 ARIMA模型预测 77
6.4.7 季节多元回归模型预测 85
实验7 跨国企业与本土企业竞争的策略选择 95
7.1 实验目的 95
7.2 实验原理 95
7.3 实验数据 95
7.4 实验内容 96
7.5 操作步骤与结果 97
7.5.1 数据的读取和整理 97
7.5.2 聚类分析与企业类别研究 100
7.5.3 企业分类的可靠性验证 109
7.5.4 产品线结构的时间变化特征研究 112
实验8 股票贝塔系数的计算 117
8.1 实验目的 117
8.2 实验原理 117
8.3 实验数据 118
8.4 实验内容 119
8.5 操作步骤与结果 119
8.5.1 数据的读取 119
8.5.2 收益率的计算 121
8.5.3 数据的合并 123
8.5.4 风险溢价的计算 127
8.5.5 计算β系数 133
实验9 财务指标对市盈率解释能力的研究 139
9.1 实验目的 139
9.2 实验原理 139
9.3 实验数据 139
9.4 实验内容 140
9.5 操作步骤与结果 141
9.5.1 季度数据的计算 141
9.5.2 数据合并 144
9.5.3 市盈率与财务指标的回归分析 146
9.5.4 多重共线性的解决方法 149
9.5.5 运用逐步回归方法进行回归分析 153
9.5.6 利用因子分析对解释变量降维 155
9.5.7 析出因子的回归分析 160
实验10 认购权证的行权对标的股票股价的影响 164
10.1 实验目的 164
10.2 实验原理 164
10.3 实验数据 166
10.4 实验内容 166
10.5 操作步骤与结果 166
10.5.1 数据的梳理 166
10.5.2 缺失数据处理 170
10.5.3 形成期与检验期的分离 171
10.5.4 收益率理论模型的构建 179
10.5.5 不同股票检验期数据的合并 181
10.5.6 检验期数据的转置 183
10.5.7 超额收益率的t检验 185
实验11 投资理财行为的问卷调查与分析 188
11.1 实验目的 188
11.2 实验原理 188
11.3 实验数据与内容 189
11.3.1 调查问卷 189
11.3.2 实验数据 190
11.3.3 实验内容 190
11.4 统计操作与结果分析 190
11.4.1 必要样本量的计算 190
11.4.2 调查结果编码 191
11.4.3 投资理财态度的信度分析 193
11.4.4 不同学历投资者理财行为的分类汇总分析 196
11.4.5 调查结果的频数分析与描述统计 198
11.4.6 性别对投资金额影响的假设检验 205
11.4.7 学历对理财产品选择影响的列联分析 206
11.4.8 理财地点对理财产品选择影响的对应分析 209
11.4.9 五个理财态度对理财产品选择影响的多元对应分析 213
11.4.10 理财产品类别选择对理财金额影响的方差分析 216
11.4.11 理财金额的多因素方差分析 221
11.4.12 理财产品对理财金额影响的二元变量相关分析 229
11.4.13 年龄、理财地点、理财产品与理财金额之间的偏相关分析 231
11.4.14 理财金额对理财态度的多元回归分析 233
11.5 调研报告写作 239
参考文献 240