自序 1
第一部分 新巴塞尔协议Ⅱ的操作风险管理理论 3
第一章 新巴塞尔协议Ⅱ的操作风险管理框架 3
第一节 新巴塞尔协议Ⅱ对操作风险的定义和分类 3
第二节 新巴塞尔协议Ⅱ对操作风险最低资本要求的计算方法 7
第三节 新巴塞尔协议Ⅱ和操作风险的管理框架 13
第四节 保险作为操作风险缓释工具的讨论 17
第五节 新巴塞尔操作风险管理框架对我国银行业的启示 19
第二章 新巴塞尔协议Ⅱ和操作风险高级计量法框架 26
第一节 巴塞尔操作风险文件和高级计量法 26
第二节 适用高级计量法的定性和定量原则 28
第三节 高级计量法对IMA的基本建模框架 31
第四节 运用高级计量法应关注的难点和挑战 34
第三章 新巴塞尔协议Ⅱ和操作风险的损失分布法框架 40
第一节 新巴塞尔协议Ⅱ和操作风险模型的引入 40
第二节 损失分布法的背景和使用原则 42
第三节 损失分布法的基本建模框架 44
第四节 操作风险损失分布法所面临的挑战 50
第四章 新巴塞尔协议Ⅱ和操作风险监管原则 54
第一节 操作风险与银行全面风险管理 54
第二节 发展中的操作风险监管原则 55
第三节 操作风险监管与新巴塞尔协议Ⅱ的第一支柱 58
第四节 操作风险监管与新巴塞尔协议Ⅱ的第二支柱 61
第五节 操作风险监管与新巴塞尔协议Ⅱ的第三支柱 68
第五章 国际银行业的操作风险管理模型 71
第一节 操作风险量化技术的发展沿革 71
第二节 操作风险管理的CAPM和OpVaR模型 75
第三节 操作风险管理的极值法模型 78
第四节 操作风险管理的其他测量模型 81
专栏一 操作风险高级资本充足框架的演进过程 86
第二部分 银行业操作风险管理框架 99
第六章 操作风险管理和银行流程再造 99
第一节 银行业务流程中的操作风险管理 99
第二节 银行业务流程再造 103
第三节 国际经验：以Six-Siyma（6-σ）法为例 106
第四节 我国商业银行流程操作风险管理的反思及建议 109
第七章 操作风险管理与银行核心人员 112
第一节 银行操作风险中的人员风险 112
第二节 银行公司治理：董事会和高管人员的角色 115
第三节 银行操作风险管理：核心人员的角色 121
第四节 对我国商业银行核心人员管理的反思及启示 126
第八章 操作风险管理与核心业务系统 129
第一节 银行核心业务系统的定义与架构 129
第二节 银行核心业务系统与操作风险 138
第三节 银行核心业务系统与灾难备份 141
第四节 建设高效的核心业务系统 143
第九章 操作风险管理与尾部极端事件 147
第一节 极值理论与操作风险管理 147
第二节 基于EVT的改进计量模型 152
第三节 新巴塞尔协议Ⅱ和压力测试的实施过程 155
第四节 压力测试及其在危机中的表现 174
第十章 操作风险管理的分析：以外汇业务为例 182
第一节 新巴塞尔协议Ⅱ和银行外汇业务操作风险管理框架 182
第二节 操作风险流程控制：以银行远期外汇买卖业务为例 187
第三节 对银行外汇业务操作风险管理的一些补充 196
专栏二 操作风险的经典案例——巴林银行倒闭案 200
第三部分 后危机视角下的操作风险管理 226
第十一章 新巴塞尔协议Ⅲ的新近进展及其影响初探 226
第一节 对资本框架的再定义和新要求 226
第二节 新巴塞尔协议Ⅲ对系统性风险的高度关注和杠杆限制 229
第三节 强化流动性监管的框架和要求 232
第四节 新巴塞尔协议Ⅲ主要规则的过渡期安排 235
第五节 新巴塞尔协议Ⅲ对全球金融监管的初步影响 237
第十二章 新巴塞尔协议Ⅲ的流动性风险监管 245
第一节 巴塞尔委员会关于流动性风险管理的历程 245
第二节 新巴塞尔协议Ⅲ的流动性风险管理方案 247
第三节 新巴塞尔协议Ⅱ和Ⅲ的流动性监管比较 255
第四节 新巴塞尔协议Ⅲ下流动性风险监管的影响 256
第五节 我国流动性风险监管的现状及建议 258
第十三章 次贷危机视角下的操作风险管理 265
第一节 银行业操作风险的表现及其特点：2006—2010年 265
第二节 银行业操作风险管理的现状与问题：2006—2010年 269
第三节 操作风险管理与危机后新巴塞尔协议Ⅱ框架的改革 273
第四节 危机后银行监管的发展与操作风险管理的角色转变 277
第十四章 银行操作风险与逆周期监管 289
第一节 操作风险计量模型的周期特性 289
第二节 操作风险资本要求的周期特性及其影响 293
第三节 银行业操作风险的逆周期监管与新巴塞尔协议Ⅲ 299
专栏三 影子银行系统的现状及金融监管综述 306
附录一 中国金融40人论坛简介 326
附录二 中国金融40人论坛组织架构与成员名单（2011年） 328
后记 333