第1篇 风险管理的概念与策略 1
第1章 风险的概念 3
1-1风险的意义 7
1-2损失 8
1-3风险的种类 9
1-4风险因素与风险事故 14
1-5风险管理成本 17
1-6风险管理的步骤 17
1-7风险策略决策法则 18
1-8风险管理程序 18
习题 20
第2章 风险的管理策略 21
2-1风险管理策略 25
2-2 风险控制 26
2-3风险管理技术——非保险之理财型 33
2-4保险理财型的风险管理技术 35
2-5风险管理策略与风险管理者的态度 43
2-6风险投资决策准则 44
习题 51
第2篇 纯粹风险的评估与决策管理 53
第3章 纯粹风险的评估与决策管理 55
3-1纯粹风险的决策 59
3-2 保险的种类 60
3-3火灾保险 62
3-4 海上保险 69
3-5汽车保险 72
3-6责任保险 78
3-7人寿保险 80
3-8伤害保险 82
3-9健康保险 92
3-10年金保险 94
3-11保险决策工具 99
习题 114
第3篇 企业风险的评估与决策管理 115
第4章 信用风险评估与决策管理 117
4-1信用风险的定义 121
4-2信用风险组成 121
4-3信用风险模型 121
4-4信用评等制度 130
4-5信用评等制度之比率 139
4-6信用评等缺点 157
习题 169
第5章 代理理论、股权结构及公司型态对于风险管理策略之影响 171
5-1代理理论 175
5-2股东与债权人之冲突与解决 182
5-3财务杠杆与营运杠杆之风险 183
5-4保险公司组织型态 185
5-5股权结构 189
5-6存款保险与安定基金 189
5-7其他影响因素 191
5-8合并与购并之风险评估 192
习题 202
第6章 营运与技术风险评估与决策管理 203
6-1企业的营运 207
6-2 营运风险的来源 207
6-3技术效率与获利 210
6-4规模效率 217
6-5营运中断的风险解除 219
6-6法律风险 227
6-7营运风险之结论 228
习题 229
第4篇 金融业风险的评估与决策管理 231
第7章 银行业风险管理评估与决策管理 233
7-1银行业所面临的风险 237
7-2 作业风险 237
7-3汇率风险 248
7-4市场风险 255
7-5利率风险管理 283
习题 286
第8章 证券业风险管理评估与决策管理 287
8-1证券业所面临的风险 291
8-2利率风险 291
8-3权益风险 309
习题 350
第9章 保险业风险管理决策与绩效评估 353
9-1保险业之经营与整合性风险管理的意义 357
9-2资产负债管理 357
9-3资产管理的目标 358
9-4传统的资产负债管理项目 364
9-5非传统的资产负债管理 367
9-6电子化风险管理 373
习题 487
第10章 结论 489
10-1企业风险管理的范畴 493
10-2 风险管理指标的冲突 494
10-3整合性风险管理决策与评估工具 497
参考资料 501
附录 507