第一章 导论 1
第一节 什么是计量经济学 1
一、计量经济学的产生与发展 1
二、计量经济学的性质 2
三、计量经济学与其他学科的关系 3
第二节 计量经济学的研究方法 5
一、模型设定 5
二、估计参数 7
三、模型检验 7
四、模型应用 8
第三节 变量、数据、参数与模型 10
一、计量经济模型中的变量 10
二、计量经济学中应用的数据 11
三、参数及其估计准则 12
四、计量经济模型的建立 15
本章学习要点 17
思考与练习 17
第二章 简单线性回归模型 18
第一节 回归分析与回归方程 18
一、回归与相关 18
二、总体回归函数 22
三、随机扰动项 25
四、样本回归函数 26
第二节 简单线性回归模型的最小二乘估计 29
一、简单线性回归模型的基本假定 29
二、普通最小二乘法（OLS） 30
三、OLS回归线的性质 32
四、最小二乘估计的统计性质 34
第三节 回归系数的区间估计和假设检验 37
一、？1和？2的分布 37
二、回归系数的区间估计 39
三、回归系数的假设检验 42
第四节 拟合优度的度量 44
一、总变差的分解 44
二、可决系数 46
三、可决系数与相关系数的关系 47
第五节 回归预测 47
一、回归分析结果的报告 47
二、应变量的预测 48
第六节 实例及计算机计算过程 53
一、建立模型 53
二、估计模型中的未知参数 53
三、模型检验 55
四、预测 55
本章学习要点 57
思考与练习 57
本章附录 60
第三章 多元线性回归模型 63
第一节 多元线性回归模型及古典假定 63
一、多元线性回归模型及其矩阵表示 63
二、模型的古典假定 66
第二节 多元线性回归模型的估计 68
一、参数的最小二乘估计 68
二、参数最小二乘估计的性质 70
三、随机扰动项方差的估计 71
第三节 多元线性回归模型的检验 73
一、拟合优度检验 73
二、回归参数的显著性检验（t-检验） 76
三、回归方程的显著性检验（F-检验） 78
第四节 多元线性回归模型的预测 80
一、点预测 80
二、区间预测 81
第五节 多元线性回归分析的计算过程及实例 82
一、多元线性回归分析的计算过程 82
二、实例 83
本章学习要点 87
思考与练习 87
本章附录 89
第四章 多重共线性 92
第一节 什么是多重共线性 92
一、多重共线性的定义 93
二、产生多重共线性的背景 95
第二节 多重共线性产生的后果 96
一、完全多重共线性下的后果 96
二、不完全多重共线性下的后果 97
第三节 多重共线性的检验 99
一、简单相关系数矩阵法 99
二、变量显著性与方程显著性的综合判断 100
三、辅助回归 100
第四节 多重共线性的补救措施 101
一、增加样本容量 101
二、利用先验信息改变参数的约束形式 101
三、数据的结合 102
四、变换模型的形式 102
五、逐步回归法 103
六、岭回归估计 103
第五节 实例——我国钢材供应量分析 104
本章学习要点 109
思考与练习 109
第五章 异方差性 112
第一节 异方差性的含义与产生的背景 112
一、异方差性的定义 113
二、产生异方差性的原因 113
第二节 异方差性对模型的影响 114
一、参数估计值不再具有最小方差特性 115
二、解释变量显著性检验失效 116
三、预测精度降低 116
第三节 异方差性的检验 116
一、Goldfeld-Quandt检验 116
二、Glejser检验 117
三、Breusch-Pagan检验 118
四、White检验 119
五、ARCH检验 119
第四节 异方差性的补救措施 120
一、加权最小二乘法（WLS） 120
二、对原模型变换的方法 121
三、模型的对数变换 122
四、Box-Cox变换法 123
五、广义最小二乘法（GLS）及其与加权最小二乘法的关系 123
第五节 实例——北京市人均储蓄与人均收入的关系分析 126
本章学习要点 132
思考与练习 132
第六章 自相关性 136
第一节 自相关性的概念 136
一、什么是自相关性 136
二、自相关性产生的原因 137
第二节 自相关性的后果 138
一、参数估计值仍然是无偏的 138
二、参数估计值不再具有方差最小性 139
三、？2严重低估σ2 139
四、参数显著性检验失效 140
五、区间估计和预测区间的精度降低 140
第三节 自相关性检验 140
一、图示法 140
二、D—W检验 141
第四节 自相关性的补救措施 143
一、已知自相关系数ρ 144
二、自相关系数ρ未知 145
三、广义最小二乘法与广义差分法的关系 148
第五节 实例——国内生产总值与出口总额之间的关系分析 149
本章学习要点 154
思考与练习 154
本章附录 157
第七章 分布滞后模型与自回归模型 160
第一节 分布滞后模型与自回归模型的基本概念 160
一、滞后效应与产生滞后效应的原因 160
二、滞后变量模型 161
第二节 分布滞后模型及其估计 163
一、分布滞后模型估计的困难 163
二、有限分布滞后模型的修正估计方法 164
第三节 自回归模型的构建 171
一、库伊克模型 172
二、自适应预期模型 174
三、局部调整模型 175
第四节 自回归模型的估计 177
一、自回归模型估计中的问题 177
二、工具变量法 178
三、德宾h-检验 179
本章学习要点 183
思考与练习 184
第八章 单一方程模型的专门问题（一） 186
第一节 虚拟变量 186
一、虚拟变量的基本概念 186
二、虚拟变量的设置规则 187
第二节 虚拟解释变量的回归 188
一、加法类型 189
二、乘法类型 192
第三节 虚拟应变量 200
一、线性概率模型（LPM） 201
二、Logit模型 207
三、Probit模型 214
第四节 测量误差 217
一、回归变量的测量误差 217
二、测量误差存在与否的检验 219
第五节 设定误差 220
一、相关变量的遗漏 220
二、无关变量的误选 222
三、设定误差的检验 223
本章学习要点 225
思考与练习 225
第九章 单一方程模型的专门问题（二） 229
第一节 概述 229
第二节 平稳时间序列及检验 231
一、平稳和非平稳时间序列 231
二、单位根检验 232
三、扩展迪克—富勒检验 236
第三节 协整性及误差校正机制模型 239
一、协整的基本概念及检验 239
二、误差校正模型 241
第四节 经济变量间的因果性：Granger检验 242
一、经济变量间的因果性 242
二、因果关系检验 243
三、一个实例 245
本章学习要点 248
思考与练习 249
第十章 联立方程组模型 250
第一节 联立方程组模型概述 250
一、联立方程组模型的例子 250
二、联立方程组模型的基本问题 254
三、若干基本记号和定义 256
第二节 联立方程组模型的识别 262
一、识别的概念 262
二、识别规则 268
第三节 联立方程组模型的估计 272
一、估计方法概述 272
二、递归模型和普通最小二乘法 273
三、恰好识别模型的估计：间接最小二乘法（ILS） 274
四、过度识别模型的估计：两阶段最小二乘法（TSLS） 276
五、三阶段最小二乘法 283
本章学习要点 291
思考与练习 291
第十一章 计量经济模型的应用 296
第一节 粮食生产模型 296
一、选择变量和模型的函数形式 296
二、样本数据收集 297
三、参数估计结果及检验 297
四、预测及分析 302
第二节 宏观经济计量模型 302
一、宏观经济计量模型概述 302
二、克莱因战争之间模型 303
第三节 中国宏观调控经济模型 307
一、建模理论基础和模型设计特征 307
二、宏观调控经济模型的设定与估计 308
三、模型的应用 316
附录 统计学用表 320
参考书目 335