第1章 导论 1
1.1 研究的目的与意义 1
1.1.1 研究目的 1
1.1.2 研究意义 4
1.2 国内外相关研究综述 4
1.2.1 商业银行金融产品创新的研究 5
1.2.2 银行风险管理方面的研究 15
1.2.3 金融创新的风险管理研究 19
1.2.4 研究评述与研究机会 21
1.3 研究内容与研究方法 23
1.3.1 研究内容 23
1.3.2 研究方法 24
第2章 商业银行金融产品创新的基本理论 26
2.1 商业银行金融产品创新的内涵与特征 26
2.1.1 创新的理论研究 26
2.1.2 产品创新的内涵 29
2.1.3 金融产品创新的内涵 31
2.2 商业银行金融产品创新效应及其管理学模型 37
2.2.1 商业银行金融产品创新的积极效应 37
2.2.2 商业银行金融产品创新的消极效应 39
2.2.3 金融产品创新的管理学模型 41
2.3 我国商业银行金融产品创新的现状分析 45
2.3.1 我国商业银行金融产品创新的现状描述 45
2.3.2 我国商业银行金融产品创新存在的问题 47
2.3.3 制约商业银行金融产品创新的因素分析 53
本章小结 55
第3章 商业银行金融产品创新风险传染模型 56
3.1 商业银行金融产品创新的风险表现与来源 56
3.1.1 风险概念来源及内涵 56
3.1.2 金融风险的内涵 58
3.1.3 金融产品创新的风险内涵 61
3.1.4 金融产品创新风险的来源 64
3.2 商业银行金融产品创新链及其特征 73
3.2.1 创新链的界定 73
3.2.2 金融产品创新链的概念与模型 75
3.2.3 金融产品创新链的特征 78
3.2.4 金融产品创新链的运行机理 80
3.3 商业银行金融产品创新风险传染及其链网模型 84
3.3.1 商业银行金融产品创新风险传染界定 84
3.3.2 商业银行金融产品创新的小世界网络模型 87
3.3.3 基于小世界网络分析的商业银行金融产品创新的风险链网模型及其分析 90
本章小结 94
第4章 商业银行金融产品创新风险传染要素 95
4.1 商业银行金融产品创新风险传染的特征 95
4.1.1 商业银行金融产品创新风险传染的一般特征 95
4.1.2 与疾病传染类比情况下的风险传染特征 99
4.1.3 金融产品创新风险传染过程 101
4.2 商业银行金融产品创新风险传染载体和路径 103
4.2.1 传染的基本条件 103
4.2.2 风险传染载体 105
4.2.3 基于金融产品创新业务流程链的风险传染路径 107
4.3 商业银行金融产品创新风险传染规律 108
本章小结 111
第5章 商业银行金融产品创新风险免疫理论 112
5.1 生物免疫与金融产品创新风险免疫类比 112
5.1.1 生物免疫系统 112
5.1.2 生物免疫系统的免疫机制 119
5.1.3 人工免疫系统简介 120
5.2 商业银行金融产品创新的风险免疫与生物免疫对比 123
5.2.1 商业银行金融产品创新风险免疫与生物免疫的相似性 123
5.2.2 商业银行金融产品创新风险免疫的基本思想与免疫机制 125
5.2.3 生物免疫系统与金融产品创新风险免疫系统的映射关系 128
5.3 商业银行金融产品创新风险免疫系统的构成 129
本章小结 133
第6章 商业银行金融产品创新风险免疫系统设计与风险监控 134
6.1 商业银行金融产品创新风险免疫系统设计思路 134
6.1.1 商业银行金融产品创新的流程 134
6.1.2 商业银行金融产品创新风险免疫系统设计步骤 136
6.1.3 商业银行金融产品创新风险免疫系统形态空间设定 140
6.1.4 商业银行金融产品创新风险免疫系统自体与非自体设定 141
6.1.5 商业银行金融产品创新风险免疫系统抗体和抗原设定 142
6.2 商业银行金融产品创新风险免疫算法 144
6.2.1 金融产品创新风险免疫系统的否定选择算法 145
6.2.2 金融产品创新风险免疫系统的克隆选择算法 146
6.2.3 金融产品创新风险免疫系统的免疫进化算法 147
6.3 商业银行金融产品创新风险免疫系统的免疫细胞构建 150
6.3.1 基本原理 151
6.3.2 免疫细胞模型构建与阐释 152
6.3.3 基于创新过程的商业银行金融产品创新风险免疫模块构建 159
6.3.4 金融产品创新风险管理的免疫策略 162
6.4 基于残余抗原模型的商业银行金融产品创新风险监控 169
6.4.1 风险检测模型与免疫理论 169
6.4.2 残余抗原学说的基本内容 172
6.4.3 基于残余抗原理论的动态记忆算法的基本思想 174
6.4.4 基于残余抗原理论的商业银行金融产品创新风险免疫监控 176
本章小结 179
第7章 案例研究：次贷危机对商业银行金融产品创新的启示 180
7.1 美国次贷危机简介 180
7.1.1 美国房地产抵押贷款的市场结构 180
7.1.2 美国次贷产品的运作框架与创新链条 182
7.1.3 次贷危机爆发前的次贷业务发展 185
7.2 美国次贷危机发生机制分析 186
7.2.1 次贷危机发生的原因及危机传染条件分析 186
7.2.2 美国次贷危机的传染路径 190
7.2.3 美国次贷危机的风险传染链 193
7.3 美国次贷危机对商业银行金融产品风险控制的启示 195
本章小结 199
第8章 总结与研究展望 200
8.1 总结 200
8.2 创新点 202
8.3 研究展望 204
参考文献 205
致谢 219