第一篇 经济周期波动与银行业宏观环境变化第一章 经济周期波动的主要理论与经验 3
第一节 西方经济周期的主要理论 3
一、经济周期的概念和类型 3
二、古典经济周期理论 6
三、凯恩斯主义经济周期理论 6
四、现代货币主义的经济周期理论 9
五、理性预期学派的经济周期理论 10
六、真实经济周期理论 11
第二节 “二战”后世界经济衰退概况 12
一、投资与贸易失衡导致的经济衰退（1957—1958年） 12
二、石油供给冲击下的经济衰退（1973—1975年） 14
三、政策性因素导致的经济衰退（1979—1982年） 15
四、金融衍生品引发的经济衰退（2007年至今） 16
五、“二战”后的世界经济衰退综述 18
第三节 我国经济周期波动状况 19
一、我国经济周期整体状况 20
二、计划经济时期的经济波动 21
三、改革开放时期的经济波动 22
四、我国新一轮经济周期波动的特点 24
五、国家重大改革与宏观政策对我国经济周期性增长的作用 26
第二章 经济周期波动的原因 30
第一节 供需失衡与经济波动 30
一、总供给与总需求 30
二、资源配置与供需变动 35
三、供需失衡产生经济波动 37
第二节 供给冲击引发的经济波动 40
一、资本供给变动对经济周期波动的影响 40
二、能源原材料短缺对经济的冲击 44
三、劳动力供给结构失衡对经济周期波动的影响 46
四、制度变迁和技术创新对经济周期波动的影响 48
第三节 需求变动导致的经济波动 53
一、投资需求变动与经济周期波动 53
二、消费需求变动与经济周期波动 55
三、出口需求变动与经济周期波动 57
第三章 经济周期波动与银行业的关联性 62
第一节 经济周期特征 62
一、经济周期特征的产生机理 62
二、经济扩张与通货膨胀 64
三、经济衰退与通货紧缩 65
四、滞胀中的高通胀与低增长 67
第二节 银行业的经济功能与作用 68
一、现代银行业的历史变迁 68
二、银行业的功能演变 70
三、银行业在经济发展中的作用趋势 77
第三节 经济周期与银行业发展的关联性 82
一、经济扩张、通货膨胀带来银行业务扩张 82
二、经济衰退、通货紧缩导致银行业务收缩 87
三、滞胀中的银行业务收缩与扩张 92
第二篇 经济周期波动对银行业的影响第四章 经济周期波动对银行业系统性风险的影响 99
第一节 银行业系统性风险的界定与形成原因 99
一、银行系统性风险的概念与特征 99
二、银行系统性风险形成的原因 102
第二节 经济周期波动对银行业系统性风险的影响 108
一、经济周期波动与银行业系统性风险 109
二、宏观调控政策与银行业系统性风险 110
第三节 经济周期波动引发系统性风险的两大案例 112
一、亚洲金融危机造成的银行大萧条 112
二、美国次贷危机引起的全球金融危机 117
第五章 经济周期波动对银行业经营风险的影响 121
第一节 经济周期中银行业经营风险产生机理 121
一、银行业经营风险产生的一般机理 121
二、我国银行业经营风险分析 122
第二节 经济周期波动中银行业一般经营风险 128
一、行业风险引起的银行业经营风险 128
二、信用风险引起的银行业经营风险 129
三、市场风险引起的银行业经营风险 132
第三节 经济周期波动中银行业特殊经营风险 134
一、流动性过剩引起的经营风险 134
二、资产价格波动导致的经营风险 137
三、顺周期经营行为导致的经营风险 142
第三篇 应对经济周期波动风险的政策建议第六章 应对经济周期波动的理论认识——政府调控与市场机制的“两只手”效应 147
第一节 供给与需求调节的主要理论基础 147
一、亚当·斯密与古典均衡理论 147
二、萨伊定律与供给学派 149
三、凯恩斯革命与有效需求管理 152
第二节 政府“有形之手”对总供给与总需求的影响 153
一、当代政府在经济发展中的导向作用 153
二、政府调控对总需求的管理与影响 156
三、政府调控对总供给的引导与控制 157
第三节 市场“无形之手”在调节供需平衡中的作用 158
一、市场机制的资源配置功能 158
二、自由放任市场与供需失衡 160
三、市场机制下的供需平衡调节 162
第七章 加强全球经济政策协调与国际金融体系建设——弱化全球系统性风险 165
第一节 加强全球政策协调 165
一、各国经济之间的互动影响 165
二、全球政策协调必要性 167
三、全球经济政策协调的目标与要点 167
第二节 强化国际金融监管 169
一、当前国际金融监管存在的问题 169
二、金融监管发展的趋势 170
三、新国际金融监管体系的构建 171
第三节 推进多元化国际货币体系建设 173
一、当前国际货币体系弊端与货币战争 173
二、国际货币体系的发展趋势 175
三、多元化货币体系的构建设想 176
第八章 完善国内宏观调控机制与金融体系建设——防范国内系统性风险 180
第一节 完善国内宏观调控机制 180
一、科学定位宏观调控与市场调节机制 180
二、加强宏观调控政策的组合应用 183
三、确保宏观调控政策传导畅通 185
四、突出结构调整功能 189
第二节 完善国内金融体系 192
一、加强直接融资的作用 192
二、建立存款保险制度 196
第三节 强化银行业监管 200
一、促进良性金融创新 200
二、严防金融风险跨市场传播 205
三、规范银行同业竞争 211
第九章 加快商业银行经营战略转型——降低经营性风险 214
第一节 商业银行经营模式转变与抗周期能力分析 214
一、商业银行一般化经营模式分析 214
二、商业银行对周期性市场变动的反应 216
三、商业银行对政府调控的反应 216
四、经营战略转型与抗周期能力提升 217
第二节 商业银行改革与经营风险控制 218
一、彻底转变经营理念 218
二、建立现代商业银行经营目标 219
三、推进商业银行改革向纵深发展 220
第三节 结构调整和增长方式转变与信用风险防范 223
一、加快推进结构调整 223
二、主动转变增长方式 228
第四节 积极应对利率市场化和金融脱媒与市场风险控制 230
一、提高混业经营水平 230
二、积极实施金融创新 236
三、加速国际化经营步伐 237
第十章 加强经济波动趋势预测——提高风险预防能力 241
第一节 从供需要素变动推测经济波动形势 241
一、产品市场失衡与经济周期波动 241
二、货币市场失衡与经济周期波动 242
三、劳动力市场变动与经济周期波动 244
第二节 从领先指标预判经济周期变化 246
一、基准循环指标的选取 247
二、先行指标体系的构成 248
三、经济运行先行指数的编制 248
第三节 构建经济周期波动预警指标体系 249
一、宏观经济指标 249
二、金融市场环境指标 250
三、金融政策指标 251
四、企业和银行指标 252
第十一章 构建商业银行全面风险管理体系——增强风险控制能力 254
第一节 深化全面风险管理认识 254
一、全面风险管理理念的产生背景 254
二、全面风险管理的内涵 255
三、实施全面风险管理存在的障碍 258
第二节 加快三大风险控制机制建设 262
一、内部评级法的完善与信用风险管理 262
二、VAR模型应用与市场风险控制 266
三、高级计量法的应用与操作风险管理 273
第三节 构建人防与技防相融合的全面风险管理体系 279
一、外部信用环境的完善 279
二、人防与技防手段的融合 282
三、经济资本的科学配置 286
参考文献 293
后记 305