第1章 风险管理基础 1
本章概要 1
考点精讲 1
1.1风险与风险管理 1
1.1.1风险、收益与损失 1
1.1.2风险管理与商业银行经营 2
1.1.3商业银行风险管理的发展 2
1.2商业银行风险的主要类别 3
1.2.1信用风险 3
1.2.2市场风险 4
1.2.3操作风险 4
1.2.4流动性风险 5
1.2.5国家风险 5
1.2.6声誉风险 5
1.2.7法律风险 6
1.2.8战略风险 6
1.3商业银行风险管理的主要策略 7
1.3.1风险分散 7
1.3.2风险对冲 8
1.3.3风险转移 8
1.3.4风险规避 9
1.3.5风险补偿 9
1.4商业银行风险与资本 10
1.4.1资本的概念和作用 10
1.4.2监管资本与资本充足率要求 10
1.4.3经济资本及其应用 12
1.5风险管理的数理基础 13
1.5.1收益的计量 13
1.5.2常用的概率统计知识 13
1.5.3投资组合分散风险的原理 14
强化训练 15
答案详解 23
第2章 商业银行风险管理基本架构 31
本章概要 31
考点精讲 31
2.1商业银行风险管理环境 31
2.2.1商业银行公司治理 31
2.1.2商业银行内部控制 32
2.1.3商业银行风险文化 32
2.1.4商业银行管理战略 34
2.2商业银行风险管理组织 34
2.2.1董事会及最高风险管理委员会 34
2.2.2监事会 34
2.2.3高级管理层 35
2.2.4风险管理部门 35
2.2.5其他风险控制部门/机构 36
2.3商业银行风险管理流程 37
2.3.1风险识别/分析 37
2.3.2风险计量/评估 38
2.3.3风险监测/报告 39
2.3.4风险控制/缓释 39
2.4商业银行风险管理信息系统 40
强化训练 40
答案详解 44
第3章 信用风险管理 48
本章概要 48
考点精讲 48
3.1信用风险识别 48
3.1.1单一法人客户信用风险识别 48
3.1.2集团法人客户信用风险识别 55
3.1.3个人客户信用风险识别 57
3.1.4贷款组合的信用风险识别 58
3.2信用风险计量 59
3.2.1客户信用评级 59
3.2.2债项评级 64
3.2.3信用风险组合的计量 66
3.2.4国家风险主权评级 68
3.3信用风险监测与报告 69
3.3.1风险监测对象：单一客户、组合风险监测 70
3.3.2风险监测主要指标 71
3.3.3风险预警 74
3.3.4风险报告 75
3.4信用风险控制 76
3.4.1限额管理 76
3.4.2信用风险缓释 79
3.4.3业务流程控制 81
3.4.4资产证券化和信用衍生产品 83
3.5信用风险资本计量 85
3.5.1标准法 85
3.5.2内部评级法 85
3.5.3内部评级体系的验证 86
3.5.4经济资本管理 86
强化训练 87
答案详解 102
第4章 市场风险管理 118
本章概要 118
考点精讲 118
4.1市场风险识别 118
4.1.1市场风险特征及分类 118
4.1.2主要交易产品及其风险特征 120
4.1.3资产分类 122
4.2市场风险计量 123
4.2.1基本概念 123
4.2.2市场风险计量方法 127
4.3市场风险监测与控制 131
4.3.1市场风险管理的组织框架 131
4.3.2市场风险监测与报告 132
4.3.3市场风险控制 133
4.4市场风险资本计量与绩效评估 135
4.4.1市场风险监管资本计量 135
4.4.2经风险调整后的绩效评估 135
强化训练 137
答案详解 152
第5章 操作风险管理 169
本章概要 169
考点精讲 169
5.1操作风险识别 169
5.1.1操作风险分类 169
5.1.2操作风险识别方法 170
5.2操作风险评估 171
5.2.1操作风险评估要素和原则 171
5.2.2操作风险评估方法 172
5.3操作风险控制 173
5.3.1操作风险控制环境 173
5.3.2操作风险缓释 173
5.3.3主要业务操作风险控制 175
5.4操作风险监测与报告 176
5.4.1风险监测 176
5.4.2风险报告 176
5.5操作风险资本计 177
5.5.1标准法 177
5.5.2替代标准法 178
5.5.3高级计量法 179
强化训练 181
答案详解 187
第6章 流动性风险管理 194
本章概要 194
考点精讲 194
6.1流动性风险识别 194
6.1.1资产负债期限结构 196
6.1.2资产负债币种结构 196
6.1.3资产负债分布结构 197
6.2流动性风险评估 198
6.2.1流动性比率/指标法 198
6.2.2现金流分析法 199
6.2.3其他流动性评估方法 199
6.3流动性风险监测与控制 201
6.3.1流动性风险预警 201
6.3.2压力测试 202
6.3.3情景分析 202
6.3.4流动性风险管理方法 203
强化训练 205
答案详解 212
第7章 声誉风险管理和战略风险管理 220
本章概要 220
考点精讲 220
7.1声誉风险 220
7.1.1声誉风险管理的内容及作用 220
7.1.2声誉风险管理的基本做法 221
7.1.3声誉危机管理规划 222
7.2战略风险管理 223
7.2.1战略风险管理的作用：长期的战略性投资 223
7.2.2战略风险管理的基本做法 224
强化训练 225
答案详解 227
第8章 银行监管与市场约束 230
本章概要 230
考点精讲 230
8.1银行监管 230
8.1.1银行监管的内容 230
8.1.2银行监管的办法 232
8.1.3银行监管的规则 236
8.2市场约束 237
8.2.1市场约束与信息披露 237
8.2.2外部审计 238
强化训练 239
答案详解 249
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