第1章 绪论 1
1.1选题背景及意义 1
1.1.1选题背景 1
1.1.2研究意义 4
1.2研究创新与研究局限 8
1.3技术路线与结构安排 9
第2章 汇率预测的基本理论与模型 12
2.1基于基本分析方法的汇率预测 12
2.1.1传统的汇率理论及模型与汇率预测 13
2.1.2汇率预测理论的新近发展 32
2.2基于技术分析方法的汇率预测 36
2.2.1基于参数方法的汇率预测 37
2.2.2基于非参数方法的汇率预测 43
2.3人民币汇率预测研究现状 50
2.3.1基于基本分析法的人民币汇率预测研究现状 51
2.3.2基于技术分析法的人民币汇率预测研究现状 54
2.4本章小结 55
第3章 神经网络技术原理与预测模型 57
3.1神经网络技术研究概述 57
3.1.1神经网络研究的发展 58
3.1.2神经网络的特性 60
3.2神经网络技术原理 61
3.2.1人工神经元模型 61
3.2.2神经网络的训练 66
3.2.3神经网络的拓扑结构 69
3.3神经网络模型与汇率预测 72
3.3.1神经网络的泛化能力与过拟合问题 72
3.3.2神经网络模型的参数设计 74
3.3.3神经网络训练的参数设计 85
3.3.4神经网络模型预测效果的评价标准 93
3.4本章小结 95
第4章 人民币汇率时间序列的非线性特征检验 98
4.1非线性理论概述 99
4.1.1非线性的概念 100
4.1.2非线性特征的标度指标 101
4.2汇率时间序列的非线性特征 104
4.2.1汇率时间序列的非线性依赖结构 105
4.2.2汇率时间序列的基本统计特征 106
4.2.3汇率波动的聚集性和持续性 107
4.2.4汇率波动的非对称性 108
4.2.5汇率时间序列的长记忆性 109
4.3人民币汇率非线性特征实证检验 111
4.3.1数据描述 111
4.3.2正态性检验 113
4.3.3序列相关性检验 116
4.3.4波动异方差检验和波动特征描述 123
4.3.5长记忆性检验 129
4.4本章小结 137
第5章 人民币兑美元汇率序列预测实证研究 139
5.1实证研究设计 140
5.2数据构成与数据处理 143
5.3模型构建关键参数估计与预测能力比较 145
5.3.1汇率序列最优滞后期的估计 146
5.3.2汇率序列训练集合最佳样本数的估计 149
5.3.3神经网络模型的样本内预测能力比较 155
5.3.4神经网络模型的样本外预测能力比较 164
5.3.5神经网络模型预测性能的显著性检验 169
5.4本章小结 172
第6章 人民币兑欧元汇率序列预测实证研究 174
6.1实证研究说明 175
6.2数据构成与数据处理 176
6.3模型构建关键参数估计与预测能力比较 179
6.3.1汇率序列最优滞后期的估计 179
6.3.2汇率序列训练集合最佳样本数的估计 181
6.3.3神经网络模型的样本内预测能力比较 187
6.3.4神经网络模型的样本外预测能力比较 197
6.3.5神经网络模型预测性能的显著性检验 203
6.4本章小结 204
结论 207
参考文献 211
附图一：不同自由度参数下神经网络模型对S USD序列样本外数据的预测结果图 240
附图二：不同自由度参数下神经网络模型对V USD序列样本外数据的预测结果图 248
附图三：不同自由度参数下神经网络模型对S EUR序列样本外数据的预测结果图 254
附图四：不同自由度参数下神经网络模型对V EUR序列样本外数据的预测结果图 260