第一篇 巴塞尔资本协议Ⅲ：新监管框架的形成第一章 危机后的金融监管改革 3
一、危机后金融监管改革的新方向 3
二、美国的金融监管改革 5
三、英国的金融监管改革 9
四、欧盟的金融监管改革 12
五、美国、英国和欧盟方案的比较分析 14
第二章 从巴塞尔Ⅰ到巴塞尔Ⅱ 18
一、从巴塞尔Ⅰ到巴塞尔Ⅱ的演变历程 18
二、巴塞尔Ⅰ的主要内容 20
三、巴塞尔Ⅰ的影响和评价 21
四、巴塞尔Ⅱ的主要改进 23
五、巴塞尔Ⅱ的实施及影响 26
六、从巴塞尔Ⅰ到巴塞尔Ⅱ看银行业监管变革 28
第三章 从巴塞尔Ⅱ到巴塞尔Ⅲ 31
一、金融危机暴露巴塞尔Ⅱ的不足 31
二、巴塞尔Ⅲ的历史沿革 35
三、巴塞尔Ⅲ的主要内容 38
四、巴塞尔Ⅲ的定量测算 41
五、巴塞尔Ⅲ的评述与展望 42
第二篇 引入杠杆率的资本监管新框架第四章 巴塞尔资本协议下的资本监管改革进程 51
一、资本监管的概念和兴起 51
二、巴塞尔资本协议之前的银行资本监管 52
三、巴塞尔Ⅰ的资本监管框架 54
四、巴塞尔Ⅱ的资本监管框架 56
五、从巴塞尔Ⅲ看全球资本监管的改革趋势 60
第五章 巴塞尔资本协议Ⅲ下的资本监管 63
一、巴塞尔Ⅲ下资本监管框架的改进 63
二、资本的重分类和重定义 65
三、多层次监管资本框架的构建 69
四、风险覆盖全面化 71
五、资本监管新标准对全球银行业的影响 74
第六章 杠杆率：新监管指标的引入 78
一、杠杆及杠杆率的定义 78
二、杠杆率监管的实践经验 79
三、引入杠杆率监管的必要性 81
四、巴塞尔Ⅲ中的杠杆率监管 82
五、实施杠杆率监管的影响 84
六、杠杆率监管与资本监管的有效结合 87
第三篇 流动性风险监管新框架 91
第七章 巴塞尔资本协议下流动性风险监管改革进程 91
一、流动性的定义及监管重要性 91
二、流动性风险管理和监管的历史追溯 94
三、流动性风险监管的现实问题及挑战 98
四、危机后的流动性风险监管变革 100
五、流动性风险监管的改革趋势与展望 102
第八章 巴塞尔资本协议Ⅲ下的流动性风险监管 105
一、后危机时代流动性风险监管原则的确立 105
二、巴塞尔Ⅲ下流动性风险监管的两个定量指标 106
三、巴塞尔Ⅲ下流动性风险监管的五个监测工具 116
四、巴塞尔Ⅲ下的流动性风险监管的特点 118
五、流动性风险监管新框架对国际银行业的影响 119
六、流动性风险监管新指标仍有待完善 123
第九章 中国银行业流动性风险监管的指标探讨 125
一、中国银行业流动性风险监管的进程 125
二、中国银行业流动性风险的现状 128
三、现行的流动性风险监管体系及其缺陷 130
四、流动性风险监管的国际经验 133
五、完善中国银行业的流动性风险监管体系 135
第四篇 宏观审慎监管改革 143
第十章 监管理念的演变：巴塞尔Ⅲ下的宏观审慎 143
一、宏观审慎监管的提出 143
二、各国宏观审慎监管框架的建立 146
三、中国实施宏观审慎监管的建议 154
第十一章 系统性风险的度量及监管 156
一、系统性风险的概述 156
二、系统性风险的度量方法及应用 159
三、系统性风险的度量与监管实践 166
第十二章 逆周期监管工具及适用性探讨 168
一、资本计提模型的参数调整 168
二、逆周期资本缓冲工具 171
三、前瞻性动态拨备制度 174
四、差别存款准备金率 182
五、逆周期监管的实施难题 184
第十三章 “大而不倒”问题及其应对方案 186
一、“大而不倒”问题的概念 186
二、系统重要性金融机构的界定 190
三、危机管理：应对“大而不倒”问题的监管选择 191
四、增加资本吸收损失能力的一个可行方案 195
五、政府在“大而不倒”问题中的角色担当 197
六、“大而不倒”问题处理的可能影响 199
第五篇 在危机中争论的监管改革 203
第十四章 银行税的理论探讨及国际经验 203
一、征收银行税的理论基础 203
二、征收银行税的国际经验 204
三、全球征收银行税的告败 210
四、中国是否应该征收银行税 213
五、政策建议 214
第十五章 金融衍生品的监管改革及其借鉴 215
一、全球金融衍生品的发展状况 215
二、金融危机暴露出衍生品监管的缺陷 218
三、危机后金融衍生品监管的变革 221
四、衍生品的监管变革对中国的借鉴意义 225
第十六章 巴塞尔资本协议对微型金融的适用性 230
一、微型金融的概述及监管必要性 230
二、微型金融机构的资本监管及其特殊性 234
三、微型金融机构风险管理的特殊性 235
四、第二支柱下的微型金融监管 237
五、第三支柱下的微型金融监管 239
六、微型金融的监管难题 240
第六篇 巴塞尔资本协议Ⅲ的中国实施及其影响第十七章 中国银行业实施巴塞尔Ⅱ：进展与成效 245
一、中国银监会关于实施巴塞尔Ⅱ的规范性文件 245
二、新资本协议银行实施巴塞尔Ⅱ的进展与成效 247
三、巴塞尔Ⅱ进程下中国银行业的变化 253
四、实施巴塞尔Ⅱ面临的新挑战 254
第十八章 资本监管新规对中国银行业的影响 259
一、巴塞尔Ⅲ下中国的资本监管新规 259
二、资本监管新规对中国银行业资本测算的影响 263
三、对中国银行业资本充足率的预测 265
四、信贷增量对资本充足率的敏感性分析 270
五、逆周期资本的设计：从资本充足的角度 272
第十九章 实施巴塞尔Ⅲ对中国经济的影响评估 273
一、巴塞尔Ⅲ影响宏观经济的传染渠道 273
二、巴塞尔Ⅲ影响宏观经济的度量方法 275
三、巴塞尔Ⅲ对全球经济的影响分析 280
四、巴塞尔Ⅲ对中国宏观经济的影响测算 286
五、结果总结及政策建议 293
第二十章 中国银行业实施巴塞尔Ⅲ：差异与优势 295
一、中国银行业的现行监管体系 295
二、紧跟巴塞尔Ⅲ的新四大工具 297
三、巴塞尔Ⅲ落地中国：展望和建议 300
附录 307
参考文献 314
后记 337