第一章 价格基础 1
小结 36
第二章 买入看跌期权和看涨期权 39
基本原理（问题1—问题7） 41
锁定收益（问题8—问题19） 45
防御性措施（问题20—问题38） 54
期限结构、隐含波动率偏斜和西塔值（问题39—问题46） 72
小结 83
第三章 保护性看跌期权和看涨期权 85
包含股票和期权的传统保护头寸（问题1—问题23） 87
有保护的纯期权头寸（问题24—问题28） 108
小结 115
第四章 复合交易——第一部分 117
垂直套利（问题1—问题15） 119
水平套利（问题16—问题30） 128
跨越不同到期日和行权价的对角水平套利（问题31—问题34） 145
比率套利（问题35—问题41） 154
小结 164
第五章 复合交易——第二部分 165
蝶式套利（问题1—问题8） 167
跨式组合和勒式组合（问题9—问题16） 176
四部分交易（问题17—问题22） 185
波动率指数（问题23—问题24） 197
股息套利（问题25） 203
小结 205
第六章 高级的比率套利 207
第七章 股票和期权交易 241
第八章 每周到期期权的交易 253
词汇表 265
译者后记 273