第三部分 联立关系模型 1
第十四章 联立方程模型 1
14.1 经济变数的联立依存性 1
14.2 联立关系的后果 3
14.3 解决联立方程偏倚的方法 8
14.4 若干定义 9
14.5 归并的程度——方程的数目——变数的数目 17
第十五章 识别 23
15.1 识别问题 23
15.2 模型识别状态的含义 32
15.3 认别的正式规则（条件） 33
15.4 识别的约束条件 49
15.5 识别约束条件的检验 53
15.6 识别与多重共线性 54
15.7 识别与经济计量方法的选择 56
第十六章 联立方程法 60
16.1 简化型法或间接最小平方法 60
16.2 工具变数法 70
16.3 二段最小平方法（2SLS） 81
16.4 “k级”估计式 94
第十七章 混合估计法、主要分量法 99
17.1 混合估计法：概述 99
17.2 约束最小平方法 103
17.3 合并截面和时间序列数据法 108
17.4 Durbin广义最小平方法 116
17.5 Theil和Goldberger混合线性估计 126
17.6 主要分量法 143
第十八章 极大似然法 164
18.1 极大似然法简介 164
18.2 应用于简单线性回归模型的极大似然原理 171
18.3 变数的变换与极大似然估计 175
18.4 有限信息极大似然法 182
18.5 完全信息极大似然法 199
第十九章 三段最小平方法 213
19.1 广义最小平方法的回顾 213
19.2 三段最小平方法 218
第二十章 检验所估计的模型的预测功效 225
20.1 用单一方程线性回归模型进行预测 225
20.2 运用综合多方程经济计量模型进行预测 234
20.3 单一预测与实际观测值之差的显著性检验 239
20.4 对估计的模型的预测性能的评价 243
第二十一章 经济计量方法的选择、Monte Carlo研究 255
21.1 概述 255
21.2 经济计量方法根据结构参数估计量的性质分等 259
21.3 当模型的目的是估计“简化型”的参数时，各种方法的分等 272
21.4 一般结论 274
附录Ⅰ 统计理论初步 277
附录Ⅱ 行列式与方程组的解法 357
附录Ⅲ 练习与问题 375
附录Ⅳ 统计表 483