目 录 1
第一部分 1
相关理论、简单线性回归模型 1
第一章经济计量学的定义、范围和门类 1
1.1经济计量学的定义和范围 1
1.2经济计量学的目的 7
1.3经济计量学的门类 9
第二章经济计量研究的方法论 11
2.1第一阶段模型的确定 12
2.2第二阶段模型的估计 18
2.3第三阶段估计值的评定 30
2.4第四阶段模型予测功效的评定 34
2.5经济计量模型的合乎需要的性质 36
第三章相关理论 38
3.1总论 38
3.2 线性相关的度量：总体相关系数ρ及其样本估计值r 41
3.3相关系数的数值 48
3.4等级相关系数 52
3.5偏相关系数 55
3.6线性相关理论的局限性 56
第四章 简单线性回归模型、普通最小平方法 65
4.1简单线性回归模型 66
4.2线性随机回归模型的假定 75
4.3应变数Y的分布 79
4.4最小平方准则和OLS的“正规”方程 80
4.5估计截距为零的函数 88
4.6根据估计的回归直线估计弹性 91
第五章最小平方估计值的统计显著性检验、一级检验 95
5.1用r2检验拟合优度 96
5.2参数估计值的显著性检验 102
5.3 b0和b1的置信区间 131
5.4样本相关系数的显著性检验 135
5.5关于显著性统计检验重要性的说明 139
5.6应用于双变数模型的OLS估计程序的总结 140
第六章最小平方估计值的特性 144
6.1估计式的合乎需要的特性 144
6.2最小平方估计式的特性 158
第七章 多重回归与简单线性回归模型的其它推广 169
7.1具有两个解释变数的模型 169
7.2一般线性回归模型 183
7.3偏相关系数 191
7.4线性回归模型推广于非线性关系 195
第八章回归与方差分析 205
8.1作为一种统计方法的方差分析法 206
8.2回归分析与方差分析 222
8.3回归分析与方差分析的比较 226
8.4检验回归的总显著性 229
8.5检验由于增添解释变数而使拟合的改进 233
8.6检验由不同样本求得的系数是否相等 243
（CHOW检验） 243
8.7 当增大样本容量时，检验回归系数的稳定性 248
8.8对函数的两个（或更多）参数之间的 252
关系所加的约束进行检验 252
经济计量问题、线性回归模型假定的二级检验第九章扰动变数u的随机性、零平均值、常数方差和正态性的假定 263
9.1 u的随机性假定 263
第二部分 263
9.2 u的零平均值假定 264
9.3同方差性假定 267
9.4u的正态性假定 288
第十章自相关 294
10.1序列独立性的假定的意义 294
10.2自相关的来源 300
10.3 u假定非相关的似乎合理性 301
10.4一阶自回归型式 302
10.5自相关的后果 306
10.6自相关检验 311
10.7自相关的解法 320
10.8估计自相关参数的方法 324
10.9小结 331
10.10根据自相关函数进行予测 339
第十一章多重共线性 341
11.1多重共线性的含义 341
11.2假定的似乎合理性 342
11.3多重共线性的结果 343
11.4查明多重共线性的检验 349
11.5解决多重共线性影响的方法 365
11.6多重共线性与予测 369
11.7多重共线性与识别 370
11.8 多重共线性与变数的错误确定：确定偏倚 371
第十二章 变数的误差、时间作为变数、 378
虚拟变数、根据分组数据进行估计 378
12.1变数的误差 378
12.2时间作为变数 409
12.3虚拟变数（或二进制度变数） 411
12.4观测值的分组 417
第十三章滞后变数、分布滞后模型 430
13.1外生滞后变数 433
13.2内生滞后变数 446
13.3含有内生变数滞后值Y（t-？）的模型中b 467
项估计方法 467