第1章 金融风险管理概述 1
1.1金融风险的定义与特征 1
1.2金融风险管理的内涵和目的 9
1.3金融风险管理的组织机构 11
1.4金融风险管理的流程 13
本章小结 18
主要概念和观点 18
基础训练 19
第2章 金融风险管理的基本方法 20
2.1现代风险管理的基础与发展 20
2.2金融风险管理的定性方法 27
2.3金融风险管理的定量方法 30
2.4内部控制与金融风险管理 33
本章小结 37
主要概念和观点 37
基础训练 38
第3章 信用风险管理 39
3.1信用风险概述 39
3.2信用风险的度量 47
3.3信用风险的控制 58
本章小结 73
主要概念和观点 73
基础训练 74
第4章 流动性风险管理 75
4.1流动性风险概述 75
4.2流动性风险管理的技术方法 81
4.3流动性风险的控制 88
本章小结 93
主要概念和观点 93
基础训练 94
第5章 利率风险管理 95
5.1利率风险概述 95
5.2利率风险的传统管理方法 100
5.3利率风险管理的创新工具 108
本章小结 117
主要概念和观点 117
基础训练 118
第6章 汇率风险管理 119
6.1汇率风险概述 119
6.2汇率风险的度量 124
6.3汇率风险的控制 129
本章小结 142
主要概念和观点 143
基础训练 144
第7章 操作风险管理 145
7.1操作风险概述 145
7.2操作风险的度量 151
7.3操作风险的控制 166
本章小结 169
主要概念和观点 169
基础训练 170
第8章 衍生金融工具及其风险管理 171
8.1衍生金融工具概述 171
8.2衍生金融工具的主要风险及管理方法 177
8.3衍生金融工具的风险管理制度 179
本章小结 183
主要概念和观点 184
基础训练 185
第9章 系统性金融风险管理 186
9.1系统性金融风险概述 186
9.2系统性金融风险的特征和种类 192
9.3我国系统性金融风险产生的原因及整体评价 196
9.4系统性金融风险的监管 199
9.5系统性金融风险的防范与管理 202
本章小结 206
主要概念和观点 206
基础训练 207
第10章 金融机构风险管理 208
10.1商业银行风险管理 208
10.2证券公司风险管理 224
10.3保险公司风险管理 239
10.4基金管理公司风险管理 254
本章小结 265
主要概念和观点 266
基础训练 267
第11章 金融风险预警 268
11.1金融风险预警概述 268
11.2金融风险预警机制的框架 270
11.3金融风险预警的对策 273
本章小结 285
主要概念和观点 286
基础训练 287
第12章 金融监管 288
12.1金融监管概述 288
12.2金融监管的方法 294
12.3金融监管的基本内容 296
12.4金融监管的国际准则 301
12.5金融监管体制 324
本章小结 328
主要概念和观点 328
基础训练 329
参考文献 331