第一章 绪论 1
第一节 选题的背景及意义 1
第二节 期货市场效率内涵的文献综述 2
第三节 期货市场有效性研究文献综述 5
第四节 选题动机及解决的主要问题 18
第五节 研究思路及创新点 20
第二章 期货市场效率评价体系的构建 23
第一节 有效市场理论的发展与现状 23
第二节 对市场效率的现实思考 36
第三节 期货市场效率的分析路径 38
第四节 期货市场效率的评价体系 45
第五节 小结 48
第三章 中国商品期货市场的无偏预测检验 50
第一节 期货市场无偏预测检验的历史回顾 50
第二节 数据与研究设计 53
第三节 实证分析 60
第四节 小结 67
第四章 中国商品期货市场量价关系研究 69
第一节 量价关系研究的相关问题简述 69
第二节 分位数回归法简介 73
第三节 大豆期货同期量价关系研究 75
第四节 大豆期货跨期量价关系研究 85
第五节 小结 89
第五章 中国商品期货市场日历效应研究 91
第一节 金融市场异象与市场无效 91
第二节GARCH模型在检验日历效应时的应用 94
第三节 中国商品期货市场的周日历效应检验 96
第四节 中国商品期货市场的季度效应检验 101
第五节 中国商品期货市场假日效应检验 103
第六节 小结 112
第六章 中国商品期货市场市场操纵事件分析 115
第一节 市场操纵的定义及其对市场的影响 115
第二节 市场操纵的形成原因 118
第三节 中国期货市场市场操纵（嫌疑）案例 120
第四节 中国商品期货市场操纵事件的原因分析 121
第五节 小结 126
第七章 中国商品期货市场的信号功能实证研究 127
第一节 商品期货价格与货币政策 127
第二节 相关研究文献综述 129
第三节 研究方法与设计 133
第四节 实证分析 137
第五节 中国商品期指不能引导CPI的原因探析 144
第六节 小结 149
第八章 结论与对策建议 151
第一节 本书的主要结论及不足 151
第二节 进一步提高中国商品期货市场效率的对策建议 155
附录 南华商品期货指数（NFI）编制原理 165
参考文献 167
后记 184