第一章 金融统计学概述 1
第一节 金融统计的基本问题 1
第二节 SNA（1993）的账户考查 14
第三节 资金流量核算 28
思考与练习 46
附录 金融统计国际规范化的几个问题 46
第二章 各类银行统计 53
第一节 中央银行统计 53
第二节 商业银行统计 78
第三节 政策性银行统计 111
思考与练习 136
第三章 涉外金融统计 137
第一节 对外金融统计分析 137
第二节 外汇市场统计与汇率风险 161
思考与练习 181
第四章 金融稳健统计 183
第一节 金融稳健统计概述 183
第二节 金融稳健统计的数据基础 189
第三节 金融稳健统计的核心指标 198
第四节 金融稳健统计的鼓励指标 202
思考与练习 209
附录 巴塞尔协议 209
第五章 金融投资统计理论基础 213
第一节 金融的内在不确定性与统计分析 213
第二节 金融市场价格变动的随机性与统计分析 215
第三节 金融风险管理中的统计方法 217
第四节 金融投资与预期 218
第五节 风险偏好与选择 221
第六节 风险与收益的权衡及其选择模型 225
思考与练习 229
第六章 债券投资与利率风险 230
第一节 债券投资的收益率度量 230
第二节 利率 237
第三节 利率期限结构与收益率曲线 246
第四节 债券投资风险 249
第五节 负债工具投资选择 257
思考与练习 263
第七章 股票市场投资分析 265
第一节 股票及股票市场 265
第二节 普通股定价模型 271
第三节 普通股投资分析 281
思考与练习 294
第八章 投资组合模型 297
第一节 风险分散与相关分析 297
第二节 证券投资组合模型 300
第三节 投资组合模型的解与两基金分离定理 303
第四节 投资组合的选择 306
第五节 案例分析 307
思考与练习 309
第九章 资本资产定价模型（CAPM）与因素模型 311
第一节 资本资产定价模型（CAPM） 311
第二节 因素模型 315
第三节 总风险的分解 317
第四节 套利定价理论（APT） 318
第五节 APT与CAPM的比较 321
思考与练习 321
第十章 期权定价模型 323
第一节 期权简介 323
第二节 期权中的风险锁定 325
第三节 期权定价——二叉树方法 328
第四节 风险中性下的二叉树定价 334
第五节 随机游走模型及布朗运动 335
第六节 布莱克——斯科尔斯（black—Scholes）模型 339
第七节 风险中性的期权定价公式 343
第八节 相关变量对期权价值的影响 347
思考与练习 350
第十一章 VaR与风险管理 352
第一节 置信水平与统计预测 352
第二节 VaR简介 353
第三节 VaR的计算 355
第四节 随机过程与VaR 359
第五节 预测方差—协方差矩阵计算VaR 360
第六节 基于VaR估计模型的沪深股市风险的实证分析 361
思考与练习 365
主要参考文献 366