第一部分 对冲基金以及对冲基金型基金的介绍第1章 介绍 3
1.1 关于此书 3
1.2 概述 5
1.3 对冲基金是什么？ 5
1.4 对冲基金如何产生绝对收益？ 7
1.5 对冲基金的投资者是谁？ 8
1.6 陷阱在哪里？ 9
1.7 对冲基金型基金是什么？ 9
1.8 对冲基金的成长 10
1.9 小结 12
1.10 本章术语 12
1.11 本章概念 14
第2章 对冲基金策略 15
2.1 概览 15
2.2 股票多头／空头 15
2.3 事件驱动和不良资产投资 19
2.4 相关价值和套利策略 23
2.5 交易和宏观策略 27
2.6 小结 29
2.7 本章术语 30
2.8 本章概念 31
第3章 投资于对冲基金的利益和风险 33
3.1 概览 33
3.2 利用对冲基金进行投资的益处 33
3.3 对冲基金获利的基本原理 35
3.4 对冲基金策略和对冲基金回报的本质 36
3.5 投资对冲基金的不足 38
3.6 小结 42
3.7 本章术语 42
3.8 本章概念 43
第4章 通过对冲基金型基金来投资对冲基金 44
4.1 概览 44
4.2 对冲基金型基金做些什么 44
4.3 对冲基金型基金经理的角色 47
4.4 对冲基金型基金对比直接投资：优势和劣势 49
4.5 对冲基金型基金对比多策略对冲基金 52
4.6 小结 54
4.7 本章术语 55
4.8 本章概念 56
第二部分 对冲基金运作 59
第5章 对冲基金型基金的核心功能和作用 59
5.1 概览 59
5.2 对冲基金型基金的核心功能 60
5.3 对冲基金型基金的核心人员 62
5.4 小结 65
5.5 本章概念 65
第6章 对冲基金型基金投资流程 66
6.1 概览 66
6.2 策略分析和部署 66
6.3 开发和仓位谈判 70
6.4 定量分析和过滤 72
6.5 定性分析 76
6.6 证明和尽职调查 77
6.7 对冲基金型基金的投资组合构建 90
6.8 批判性分析和决策流程 91
6.9 小结 93
6.10 本章概念 93
第7章 对冲基金型基金风险、监控和投资组合管理流程 95
7.1 概览——风险和对冲基金 95
7.2 对冲基金的风险管理方法 96
7.3 评估对冲基金的风险管理流程 98
7.4 对冲基金型基金风险管理 99
7.5 持续监控和投资组合管理 102
7.6 小结 104
7.7 本章概念 105
第8章 对冲基金型基金投资报告实例 106
8.1 概览 106
8.2 XYZ对冲基金投资报告 106
8.3 小结 137
8.4 本章概念 138
第三部分 对冲基金型基金的评估、选择和投资第9章 对冲基金型基金评估 141
9.1 概览 141
9.2 投资流程 143
9.3 风险管理、投资组合管理和监控 152
9.4 历史业绩分析 159
9.5 对冲基金型基金团队 162
9.6 对冲基金型基金的运营 165
9.7 小结 169
9.8 本章概念 169
第10章 设计投资流程 170
10.1 概览 170
10.2 设计选择和投资流程 170
10.3 与对冲基金型基金会面时的提示 173
10.4 小结 175
10.5 本章概念 175
第11章 投资和监控 176
11.1 概览 176
11.2 投资于对冲基金型基金 176
11.3 尺度和监控 183
11.4 小结 185
11.5 本章概念 185
第12章 对冲基金型基金投资报告范例 186
12.1 概览 186
12.2 K对冲基金型基金投资报告 186
12.3 小结 211
12.4 本章概念 211
第四部分 对冲基金型基金中的其他论题第13章 结构化产品、可转移阿尔法和债务驱动型投资 215
13.1 本部分概览 215
13.2 章节概览 215
13.3 结构化产品 216
13.4 可转移阿尔法 221
13.5 债务驱动型投资 225
13.6 小结 226
13.7 本章概念 227
第14章 对冲基金指数和复制 228
14.1 概览 228
14.2 对冲基金指数 228
14.3 对冲基金复制 231
14.4 小结 236
14.5 本章概念 237
第15章 主要优势：对冲基金型基金世界的新创新 238
15.1 概览 238
15.2 对冲基金收益 239
15.3 对冲基金指数化和复制 240
15.4 对冲基金结构和结构化产品 242
15.5 对冲基金风险 243
15.6 其他对冲基金成果 245
15.7 小结 246
15.8 本章概念 246
第16章 结论 247
附录 专用术语 251