第1章 金融风险与金融风险管理概述 1
学习目标 1
基本理论与基本原理 1
1.1金融风险概述 1
1.2金融风险管理概述 14
专题研讨 25
专题1.1风险管理与企业纳税成本 25
案例分析 26
案例1.1次贷危机面前的美国花旗银行与摩根大通银行 26
习题思考 28
第2章 金融风险管理的数理基础 29
学习目标 29
基本理论与基本原理 29
2.1矩阵、线性方程组和最优化 29
2.2概率论与统计学基础 37
专题研讨 43
专题2.1马柯威茨（Markowitz）与投资组合选择 43
案例分析 45
案例2.1拯救华尔街：长期资本管理公司的崛起与陨落 45
习题思考 48
第3章 信用风险管理 49
学习目的 49
基本理论与基本原理 49
3.1信用风险概述 49
3.2信用风险的度量 56
3.3信用风险的管理 60
专题研讨 76
专题3.1我国企业债券的信用风险与监控 76
案例分析 79
案例3.1掌控企业基本信息是信用风险控制的基础 79
习题思考 80
第4章 市场风险管理 81
学习目的 81
基本理论与基本原理 81
4.1市场风险概述 81
4.2市场风险的辨识与度量 85
4.3市场风险的管理方法 91
专题研讨 94
专题4.1我国商业银行的市场风险管理 94
案例分析 97
案例4.1海南发展银行的关闭 97
习题思考 99
第5章 操作风险管理 100
学习目标 100
基本理论与基本原理 100
5.1操作风险概述 100
5.2操作风险的度量 106
5.3操作风险的评估与控制 109
专题研讨 119
专题5.1操作风险的高级衡量法 119
专题5.2风险缓释 122
案例分析 124
案例5.1商业银行内部欺诈案例 124
案例5.2某分理处发生多功能借记卡自助质押贷款诈骗案 125
习题思考 126
第6章 流动性风险管理 127
学习目标 127
基本理论与基本原理 127
6.1流动性风险概述 127
6.2流动性风险的度量 134
6.3流动性风险管理方法 140
专题研讨 143
专题6.1流动性风险管理面临的新挑战 143
案例分析 146
案例6.1英国诺森罗克银行挤兑事件透视 146
习题思考 148
第7章 其他风险管理 149
学习目标 149
基本理论与基本原理 149
7.1声誉风险管理 149
7.2战略风险管理 158
专题研讨 162
专题7.1商业银行声誉风险的主要情形 162
专题7.2战略风险管理因素及其方法 164
案例分析 166
案例7.1民生银行声誉风险管理 166
习题思考 166
第8章 风险损失与资本配置 168
学习目标 168
基本理论与基本原理 168
8.1风险损失和资本的概念 168
8.2经济资本的配置 177
专题研讨 188
专题8.1信用风险经济资本计算范例 188
习题思考 192
第9章 金融风险的监管 193
学习目标 193
基本理论与基本原理 193
9.1金融风险监管的理论基础 193
9.2金融风险监管与市场约束 197
9.3金融风险监管体制 207
专题研讨 210
专题9.1商业银行风险监管指标 210
案例分析 212
案例9.1中国银行纽约分行事件和王雪冰案 212
习题思考 214
主要参考文献 215