第一章 绪论 1
第一节 经济计量学的产生和发展 1
第二节 经济计量学的内容体系 4
第三节 经济计量分析工作 5
第二章 一元线性回归模型 14
第一节 回归分析的相关概念 14
第二节 一元线性回归模型 16
第三节 最小二乘估计 23
第四节 置信区间与假设检验 35
第五节 回归分析结果的报告与评价 44
第六节 回归分析的应用——预测 45
第七节 应用案例 49
第三章 多元线性回归模型 55
第一节 多元回归模型的定义 55
第二节 最小二乘估计 61
第三节 多元线性回归模型的检验 71
第四节 回归模型的函数形式 78
第五节 多元回归模型的设定偏误 86
第四章 违背经典假定的回归模型 94
第一节 异方差性 94
第二节 自相关 105
第三节 多重共线性 120
第四节 随机解释变量 130
第五章 虚拟变量模型 141
第一节 虚拟变量的概念与设定 141
第二节 虚拟解释变量模型 143
第三节 变参数模型和分段回归 149
第四节 虚拟被解释变量模型 153
第六章 滞后变量模型 161
第一节 滞后变量模型的概念 161
第二节 分布滞后模型的估计 163
第三节 自回归模型 168
第四节 自回归模型的估计与检验 172
第五节 格兰杰检验 178
第七章 联立方程模型 184
第一节 联立方程模型的一般问题 184
第二节 联立方程模型的识别 189
第三节 联立方程模型的估计 195
第四节 宏观经济计量模型 204
第八章 时间序列经济计量模型 215
第一节 时间序列的基本概念 215
第二节 单整、趋势平稳与差分平稳随机过程 221
第三节 时间序列模型 223
第四节 协整与误差修正模型 232
第九章 面板数据计量模型 238
第一节 面板数据 238
第二节 固定效应模型（Fixed Effects Model） 243
第三节 随机效应模型（Random Effects Model） 250
第四节 固定效应模型和随机效应模型的比较 256
第十章 时间序列条件异方差模型 260
第一节 自回归条件异方差模型 261
第二节 非对称的条件异方差模型 275
第三节 实证分析：中国股市的ARCH类模型的应用 279
第十一章 向量自回归模型 289
第一节 向量自回归模型（VAR模型）的概念 289
第二节VAR模型的建立 292
第三节 脉冲响应函数 294
第四节Johansen协整检验 298
第五节 向量误差修正（VEC）模型 302
第六节 案例分析 304
附录1统计学基础知识 315
第一节 随机变量 315
第二节 随机变量的几种重要的分布 319
第三节 大数定律与中心极限定理 323
第四节 参数估计 325
第五节 估计量的评价 330
第六节 假设检验 335
第七节 物价和物量 338
第八节 指数 342
附录2经济计量分析软件包EViews基础 347
第一节EViews软件使用初步 347
第二节 线性回归分析 357
附录3统计表 368
附表1标准正态分布表 368
附表2 t分布表 371
附表3 x 2分布表 373
附表4 F分布表 376
附表5 DW检验上下界表 384
参考文献 386