《保险公司偿付能力 模型、评估与监管》PDF下载

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  • 作  者:(瑞典)阿尔内·斯坦德姆著;江先学等译
  • 出 版 社:北京:中信出版社
  • 出版年份:2012
  • ISBN:9787508634029
  • 页数:425 页
图书介绍:本书系统的论述了偿贷能力评估模型的建立,演化以及偿贷能力评估的规范问题。该书共分四个部分,十四章,从偿贷能力的定义开始论述,回顾了偿贷能力这一名词与评估的历史,在第一部分中详细论述了欧盟的偿贷能力评估的相关工作和现状;第二部分论述了偿贷能力评估所要达到的标准和使用的模型;第三部分对于欧盟偿贷能力评估的现状做了更为充分的分析,并对于未来的发展做了探讨;最后一部分对于偿贷能力评估和风险管理在世界范围内的发展前景。

第1章 概述 1

1.1 本书概要 1

1.2 相关国际组织简介 2

1.3 偿付能力文献摘要 6

第2章 什么是偿付能力 9

2.1 起源于18世纪 10

2.2 偿付能力的概念 11

结束语 16

A部分 过去和现状:关于偿付能力的历史回顾与不同方法(第3章~第6章) 17

第3章 欧盟:偿付能力0与会计 20

3.1 康帕涅教授的著作 21

3.2 促使第一指令出台的其他进展 28

3.3 非寿险指令(第一、第二和第三) 30

3.4 寿险指令(第一、第二和第三) 35

3.5 非寿险业务偿付能力额度的计算 40

3.6 保险会计指令(IAD) 43

第4章 欧盟偿付能力Ⅰ 47

4.1 穆勒报告 49

4.2 精算师协会的解释 51

4.3 偿付能力Ⅰ指令 54

4.4 非寿险业务偿付能力额度的计算 56

第5章 走向偿付能力Ⅱ:国际组织情况 62

5.1 国际清算银行(BIS):新巴塞尔资本协议 62

5.2 国际会计准则理事会(IASB):会计制度发展的新趋势 77

5.3 国际保险监督官协会(IAIS):保险监管准则与指引 80

5.4 国际精算协会(IAA):偿付能力评估的全球框架 86

5.5 欧盟(EU):偿付能力Ⅱ——阶段Ⅰ 93

第6章 走向偿付能力Ⅱ:主要国家的实践 110

6.1 澳大利亚 111

6.2 加拿大 121

6.3 丹麦 128

6.4 芬兰 134

6.5 荷兰 142

6.6 新加坡 150

6.7 瑞典 156

6.8 瑞士 161

6.9 英国 173

6.10 美国 181

6.11 其他偿付能力体系 187

6.12 不同偿付能力体系的总结 193

B部分 现状:标准法的建模(第7章~第11章) 197

第7章 基本概念 199

7.1 偿付能力评估模型 199

7.2 资本要求 202

7.3 风险和分散化 205

7.4 风险度量 210

第8章 评估 214

8.1 公允价值简介 214

8.2 评估目的 216

8.3 保险负债及技术准备金的最佳估计 217

8.4 公允价值 220

第9章 相关性、基线和基准模型 231

9.1 风险度量 231

9.2 正态性假设 233

9.3 非正态性假设 237

9.4 不同审慎程度下的风险相关系数 240

9.5 因子模型的参数 246

第10章 风险的分类和分散化举例 248

10.1 保险风险 250

10.2 市场风险 252

10.3 信用风险 255

10.4 操作风险 256

10.5 流动性风险 257

10.6 相关性 258

第11章 关于标准法的建议:从公式到电子表格 261

11.1 保险风险,CIR 262

11.2 市场风险,CMR 265

11.3 信用风险,CCR 267

11.4 操作风险,COR 269

11.5 总体因子模型 269

11.6 电子表格法 271

11.7 参数估计 277

11.8 案例 282

C部分 现状与未来:欧盟偿付能力Ⅱ的第2阶段,集团与内部模型法概要(第12章~第14章) 289

第12章 欧盟的再保险、保险集团及金融集团 291

12.1 再保险 291

12.2 保险集团及金融集团 295

第13章 欧盟:偿付能力指令Ⅱ-第2阶段 300

13.1 关于第一支柱的建议 301

13.2 关于第二支柱的建议 301

13.3 关于第三支柱的建议 302

13.4 总体考虑 302

13.5 第一轮要求(支柱Ⅱ) 306

13.6 第二轮要求将包括的内容(支柱Ⅰ) 306

13.7 第三轮要求将包括的内容(支柱Ⅲ) 307

13.8 小结 307

第14章 下一步工作 310

14.1 内部模型与风险管理 312

14.2 预测与风险管理 313

D部分 附录 315

附录A 关于标准法的建议:具体应用 317

附录B 保险分类 355

附录C 非寿险指令摘录 361

附录D 寿险指令摘录 371

附录E 国际保险监督官协会(IAIS)的保险监管原则、标准与指引 383

附录F 再保险指令建议摘录 386

附录G 保险集团指令的附录Ⅰ及附录Ⅱ 394

附录H 金融集团指令节选 402

附录I 审慎人原则 409

参考文献 412

后记 423