第一章 引言 1
第一节 面板数据概况 1
第二节 面板数据的特点 4
第三节 面板数据模型的分类 6
第四节 面板数据模型的研究概况 11
第五节 本书主要内容 18
第二章 面板数据模型的基本估计方法 20
第一节 最小二乘估计 22
第二节 广义矩估计 30
第三节 最大似然估计 34
第四节 面板分位数回归 36
第五节 其他估计方法 41
第三章 面板数据模型的基本检验 46
第一节 面板数据模型的协方差分析 46
第二节 基于最大似然估计的检验 49
第三节 面板随机／固定效应检验 52
第四节 面板结构突变点的检验 56
第五节 面板Granger因果关系检验 57
第六节 其他检验方法 60
第四章 面板异方差和序列相关 62
第一节 面板异方差 62
第二节 面板异方差的确定性检验 68
第三节 面板GARCH效应检验 75
第四节 面板序列自相关检验 80
第五节 面板截面相关检验 86
第六节 联合检验 91
第五章 面板单位根检验 94
第一节 截面独立的面板单位根检验 94
第二节 截面相关的面板单位根检验 100
第三节 结构变化的面板单位根检验 106
第四节 面板单位根检验的其他问题 126
第六章 面板协整检验 131
第一节 面板数据伪回归 131
第二节 基于残差的单一协整关系检验 133
第三节 多个协整关系的检验 138
第四节 截面相关的面板协整检验 141
第五节 面板变结构协整检验 146
第六节 面板误差修正模型 151
第七章 面板协整模型的估计与推断 153
第一节 单一方程估计 153
第二节 系统方法估计 156
第八章 基于LSTR的面板变结构协整检验 159
附录A 基本数学工具 178
附录B 概率和统计 183
附录C 极限理论 194
参考文献 199
后记 215