第1章 金融工程概论 1
学习目标 1
1.1 金融工程基本概念 1
1.2 金融工程与金融工具 2
1.3 金融工程与无套利分析法 2
1.4 金融工程与积木分析法 4
1.5 本书的结构 7
思考与练习 8
第2章 远期工具及其配置 9
学习目标 9
2.1 远期合约 9
2.2 远期合约的定价 19
2.3 远期交易的种类 24
2.4 远期交易的应用 38
思考与练习 45
第3章 期货工具及其配置 46
学习目标 46
3.1 期货交易概述 46
3.2 期货价格 58
3.3 期货交易策略 63
3.4 商品期货 75
3.5 利率期货 80
3.6 股票指数期货 94
3.7 外汇期货 102
3.8 期货工具案例分析 106
思考与练习 114
第4章 期权工具及其配置 115
学习目标 115
4.1 期权交易概述 115
4.2 期权定价 122
4.3 期权交易策略 133
4.4 外汇期权 147
4.5 利率期权 152
4.6 股票指数期权 156
4.7 股票期权 159
4.8 期货期权 163
4.9 奇异期权 167
4.10 期权工具、案例分析——外汇期权宝 170
思考与练习 172
第5章 互换工具及其配置 173
学习目标 173
5.1 互换交易的概念、产生及国际互换市场的发展 173
5.2 互换交易的基本种类 180
5.3 互换交易的其他品种 187
5.4 互换交易的金融合约分析 194
5.5 互换交易的定价原理 199
5.6 互换工具的应用策略及案例分析 205
思考与练习 211
第6章 商品价格风险管理 212
学习目标 212
6.1 商品价格风险 212
6.2 商品价格风险管理中的金融工具 213
6.3 金融工具在商品价格风险管理中的应用 223
思考与练习 232
第7章 股票风险管理 233
学习目标 233
7.1 股票风险 233
7.2 基于期货的金融工具配置与股票风险管理 240
7.3 基于期权的金融工具配置与股票风险管理 254
7.4 其他金融工具配置与股票风险管理 264
思考与练习 268
第8章 外汇风险管理 269
学习目标 269
8.1 外汇风险 269
8.2 基于远期的金融工具配置与外汇风险管理 274
8.3 基于期货的金融工具配置与外汇风险管理 284
8.4 基于期权的金融工具配置与外汇风险管理 288
思考与练习 301
第9章 利率风险管理 302
学习目标 302
9.1 利率风险 302
9.2 基于远期的金融工具配置与利率风险管理 309
9.3 基于互换的金融工具配置与利率风险管理 311
9.4 基于期货的金融工具配置与利率风险管理 315
9.5 基于期权的金融工具配置与利率风险管理 323
思考与练习 338
参考文献 339