第一部分 认识篇 3
第1章 贷款与风险 3
引言：与风险共舞的“机器” 3
1.1银行与风险 4
1.1.1银行经营与风险 4
1.1.2银行风险的主要类型 5
1.2什么是银行贷款 15
1.2.1银行贷款的含义 15
1.2.2银行贷款的本质 16
1.3银行贷款风险 16
1.3.1银行贷款面临的风险 17
1.3.2银行贷款风险的特征 20
1.3.3正常贷款演变为问题贷款 20
1.4贷款风险管理 23
1.4.1贷款风险管理架构 23
1.4.2贷款风险管理策略 27
思考 32
第2章 认识问题贷款 33
引言：问题贷款“孰是孰非” 33
2.1什么是问题贷款 34
2.1.1问题贷款的含义 34
2.1.2问题贷款的特征 34
2.1.3问题贷款的预防控制是贷后管理的核心 36
2.2如何界定问题贷款 38
2.2.1贷款风险五级分类法 38
2.2.2贷款风险分类的具体实践 42
2.3我国银行问题贷款的现状 43
2.3.1我国银行资产的分布情况 43
2.3.2我国银行问题贷款的状况 45
2.3.3我国银行问题贷款的处理模式 48
2.4我国贷款管理的相关法规 51
2.4.1《贷款通则》 51
2.4.2贷款管理新规“三个办法一个指引” 53
2.4.3《贷款通则》与“三个办法一个指引”的联系 54
思考 55
第3章 问题贷款的产生 56
引言：寻根溯源，探本求质 56
3.1市场风险——引发问题贷款的外部环境 57
3.1.1经济运行周期与问题贷款 58
3.1.2财政、货币政策与问题贷款 59
3.1.3国际资本流动与问题贷款 62
3.2信用风险——产生问题贷款的内在原因 64
3.2.1来自第一还款来源的风险 65
3.2.2来自担保的风险 92
3.3操作风险——造成问题贷款的隐性杀手 94
3.3.1银行内部管理缺陷与问题贷款 98
3.3.2银良行内部人员欺诈与问题贷款 102
3.3.3借款人外部欺诈与问题贷款 104
3.4中国产生问题贷款的特殊原因 111
3.4.1体制性原因 111
3.4.2政府过度干预 113
3.4.3商业银行自身经营管理问题 115
3.4.4其他原因 117
3.5我国问题贷款成因的统计分析 118
思考 120
第二部分 实务篇 123
第4章 如何识别和管理与问题贷款有关的市场风险 123
引言：金融市场的价格波动风险 123
4.1理解市场风险 124
4.1.1市场风险的特征 124
4.1.2市场风险的类型 124
4.1.3交易账户和银行账户 134
4.2市场风险分析 135
4.2.1资产价值 135
4.2.2缺口分析 137
4.2.3外汇敞口 139
4.2.4久期 143
4.3市场风险控制 150
4.3.1限额管理 150
4.3.2风险对冲 152
4.3.3经济资本配置 153
思考 154
第5章 如何预防和管理与问题贷款有关的信用风险 155
引言：稳扎稳打，步步为营 155
5.1行业分析——找准行业——以彩电行业为例 156
5.1.1行业宏观经济和政策环境分析 157
5.1.2行业周期分析 160
5.1.3行业需求和供给分析 170
5.1.4行业成本结构分析 174
5.1.5行业盈利性分析 174
5.1.6行业依赖性分析 176
5.1.7行业可替代性分析 177
5.1.8行业集中度分析 178
5.1.9行业风险综合评价 181
5.1.10行业财务风险评价指标 182
5.2贷款发放前的筛选 184
5.2.1别把贷款给错了人——借款人分析 184
5.2.2问题贷款的缓冲垫——担保的设定和评价 199
5.2.3给借款人的信用排队——信用评级 205
5.2.4可以给你，但不完全满足你——信贷配额的确定 225
5.2.5把鸡蛋放在几个篮子里——信贷资产分散化 229
5.2.6贷款中的价值规律——合理进行贷款定价 231
5.3贷款存续中的监测与管理 236
5.3.1给问题贷款上保险——贷款准备金制度 236
5.3.2用资本覆盖非预期损失——经济资本的应用 242
5.3.3为贷款作体检——问题贷款的早期信号 251
5.3.4贷款分级实践——贷款五级分类的管理 256
5.4问题贷款出现后的管理 262
5.4.1确定问题贷款的管理目标——银行与其他主体的博弈 263
5.4.2分析问题贷款的产生根源——对症下药 263
5.4.3选择问题贷款的管理对策——具体应对方法 263
5.5个人贷款信用风险的预防和管理 277
5.5.1个人贷款的面谈面签制度 278
5.5.2个人信用风险评估 280
5.5.3个人贷款的贷后管理 282
5.6固定资产和流动资金贷款的信用风险防范 283
5.6.1固定资产贷款的信用风险防范 283
5.6.2流动资金贷款的信用风险防范 283
思考 284
第6章 如何管理和规避与问题贷款有关的操作风险 286
引言：消除潜在威胁，谨防隐性杀手 286
6.1控制操作风险的指导思想 287
6.1.1商业银行操作风险控制的要点 287
6.1.2商业银行操作风险管理面临的挑战 288
6.2信贷业务主要操作风险 289
6.2.1法人信贷业务主要操作风险点 289
6.2.2个人信贷业务主要操作风险点 293
6.3控制操作风险的具体应对措施——完善银行信贷管理制度 297
6.3.1信贷决策科学化 297
6.3.2良好的信贷监督机制 297
6.3.3完善的贷款质量评估与控制体系 298
6.3.4标准化的信贷操作 299
6.3.5贷款文件制作与管理 307
6.4问题贷款和欺诈的预警识别 309
6.4.1问题贷款的预警 309
6.4.2贷款风险预警处置 312
6.4.3企业欺诈的预警信号 312
6.4.4企业欺诈的测试 314
思考 315
附录1自测题 316
附录2案例索引 323
参考文献 326