实验一 投资环境——投资工具的使用 1
1.1 实验概述 1
1.2 实验目的 1
1.3 实验工具 1
1.4 理论要点 1
1.5 实验工具介绍 2
1.5.1 国泰安CSMAR数据库 2
1.5.2 国泰安市场通（MP） 5
1.5.3 国泰安虚拟交易所（VE） 9
1.5.4 国泰安股指期货套利系统 10
1.6 思考与练习 12
实验二 金融市场行情揭示与观察 14
2.1 实验概述 14
2.2 实验目的 14
2.3 实验工具 14
2.4 理论要点 14
2.5 实验过程 15
2.5.1 股票市场行情揭示 15
2.5.2 股票基本信息观察 18
2.5.3 股票报价分析与观察 21
2.5.4 期货市场行情观察 25
2.5.5 市场指数行情观察 28
2.5.6 中国证券市场指数研究 32
2.6 数据与实证研究 35
2.6.1 股票市场系列数据库 35
2.6.2 实证研究举例 36
2.7 实验报告 37
2.8 思考与练习 37
实验三 共同基金投资分析 41
3.1 实验概述 41
3.2 实验目的 41
3.3 实验工具 41
3.4 理论要点 41
3.5 实验过程 42
3.5.1 证券投资基金行情揭示 42
3.5.2 证券投资基金类型 46
3.5.3 封闭式基金信息查询 49
3.5.4 证券投资基金评价数据查询分析 52
3.6 数据与实证研究 53
3.6.1 基金市场系列数据库 53
3.6.2 实证研究举例 54
3.7 实验报告 55
3.8 思考与练习 55
实验四 中国宏观经济与行业分析 56
4.1 实验概述 56
4.2 实验目的 56
4.3 实验工具 56
4.4 理论要点 56
4.5 实验过程 57
4.5.1 中国宏观经济指标观察与分析 57
4.5.2 财政政策观察与分析 64
4.5.3 货币政策观察与分析 67
4.5.4 中国行业分析数据查询与分析 71
4.5.5 行业市场行情观察与分析 74
4.6 数据与实证研究 81
4.6.1 中国经济系列数据库 81
4.6.2 中国行业系列数据库 81
4.6.3 实证研究举例 81
4.7 实验报告 83
4.8 思考与练习 83
实验五 投资组合构建与分析 85
5.1 实验概述 85
5.2 实验目的 85
5.3 实验工具 85
5.4 理论要点 85
5.5 实验过程 86
5.5.1 绘制投资组合有效前沿 86
5.5.2 自选股构建与分析 88
5.5.3 持有股投资组合分析 93
5.5.4 指数基金构建与分析 97
5.6 实验报告 105
5.7 思考与练习 106
实验六 资本资产定价模型计算 108
6.1 实验概述 108
6.2 实验目的 108
6.3 实验工具 108
6.4 理论要点 108
6.5 实验过程 110
6.5.1 实验样本选择 110
6.5.2 CAPM拟合与检验 117
6.5.3 残差自相关性与异方差性的直观检验 122
6.6 实验报告 123
实验七 财务分析 124
7.1 实验概述 124
7.2 实验目的 124
7.3 实验工具 124
7.4 理论要点 124
7.5 实验过程 124
7.5.1 公司基本信息 125
7.5.2 重要经营数据 126
7.5.3 盈利能力 127
7.5.4 营运能力 129
7.5.5 短期偿债能力分析 130
7.5.6 长期偿债能力分析 132
7.5.7 现金流量能力分析 133
7.5.8 公司财务指标分析数据库 134
7.6 实验报告 135
实验八 技术分析 136
8.1 实验概述 136
8.2 实验目的 136
8.3 实验工具 136
8.4 理论要点 136
8.5 实验过程 137
8.5.1 K线应用 137
8.5.2 切线应用 142
8.5.3 形态应用 144
8.5.4 波浪理论 147
8.5.5 主要指标综合应用 148
8.6 实验报告 152
8.7 思考与练习 153
实验九 期货行情观察与分析 154
9.1 实验概述 154
9.2 实验目的 154
9.3 实验工具 154
9.4 理论要点 154
9.5 实验过程 155
9.5.1 商品期货定价 155
9.5.2 商品期货行情报价 158
9.5.3 股指期货行情查询 163
9.5.4 股指期货投资策略分析 169
9.5.5 股指期货投资策略执行 174
9.6 实验报告 182
9.7 数据与实证研究 183
9.7.1 中国衍生系列数据库 183
9.7.2 实证研究举例 183
9.8 思考与练习 184
实验十 期权分析 185
10.1 实验概述 185
10.2 实验目的 185
10.3 实验工具 185
10.4 理论要点 185
10.5 实验过程 186
10.5.1 二叉树期权定价 186
10.5.2 B-S期权定价 193
10.5.3 权证风险状况评估 197
10.6 实验报告 204
10.7 思考与练习 204
实验十一 权证观察与分析 206
11.1 实验概述 206
11.2 实验目的 206
11.3 实验工具 206
11.4 理论要点 206
11.5 实验过程 207
11.5.1 权证市场行情观察与研究 207
11.5.2 权证的价值分析 215
11.5.3 权证溢价、杠杆作用和技术图表分析 222
11.5.4 权证数据查询 225
11.6 实验报告 228
实验十二 外汇市场行情观察与分析 229
12.1 实验概述 229
12.2 实验目的 229
12.3 实验工具 229
12.4 理论要点 229
12.5 实验过程 230
12.5.1 外汇市场行情揭示 230
12.5.2 外汇的基本信息观察 233
12.5.3 海外汇率报价和行情分析 236
12.5.4 外汇市场相关指标行分析 238
12.5.5 CSMAR数据库外汇数据查询 242
12.5.6 远期外汇汇率的计算和套汇交易 244
12.6 实验报告 246
12.7 思考与练习 246
实验十三 模拟交易投资 248
13.1 实验概述 248
13.2 实验目的 248
13.3 实验工具 248
13.4 理论要点 248
13.5 实验过程 250
13.5.1 模拟投资前期准备 250
13.5.2 选择投资工具 254
13.5.3 模拟交易操作 256
13.5.4 模拟交易的投资组合分析 261
13.6 实验报告 264
13.7 思考与练习 264
附录1 国泰安公司简介 265
附录2 国泰安金融实验室整体解决方案 267