第一章 流动性的概念和理论基础 1
第一节 引言 1
第二节 流动性的定义 2
第三节 流动性风险 5
第四节 流动性关联 8
第五节 结论 17
第二章 流动性的理论模型与实证方法 19
第一节 流动性的经济意义 19
第二节 流动性的资产定价模型 22
第三节 融资流动性与市场流动性：基本模型 31
第四节 流动性的度量方法 35
第三章 流动性分解：基于限价指令表的研究 44
第一节 相关理论及研究现状 45
第二节 研究方法 50
第三节 数据及描述性统计 54
第四节 实证结果分析 56
第五节 结论 65
第四章 限价指令表的流动性提供 68
第一节 研究方法 70
第二节 数据与描述性统计 74
第三节 实证分析与结果 75
第四节 结论 84
第五章 流动性的信息含量与股票短期回报 86
第一节 模型 87
第二节 数据与描述性统计 93
第三节 实证结果和分析 96
第四节 结论 101
第六章 最小交易单位变化与限价指令表的流动性 102
第一节 数据、样本和描述性统计量 105
第二节 实证结果 111
第三节 结论 126
第七章 股票分拆与限价指令表流动性 128
第一节 数据 130
第二节 研究方法 132
第三节 实证结果及分析 135
第四节 结论 147
第八章 流动性与资本结构 150
第一节 选题背景及意义 150
第二节 相关研究基础与理论分析 154
第三节 资本结构与股票流动性关系的实证研究设计 163
第四节 资本结构和流动性分析的实证模型和结果 171
第五节 结论 184
参考文献 186