第1章 计量经济学导论 1
1.1为什么要学习计量经济学？ 1
1.2计量经济学研究什么？ 2
1.3计量经济模型 4
1.4数据是如何生成的？ 4
1.5经济数据类型 5
1.6研究过程 9
1.7实证研究论文的写作 10
1.8经济数据的来源 12
概率入门 15
学习目标 15
关键词 16
P.1随机变量 16
P.2概率分布 17
P.3联合、边际和条件概率 19
P.4离题：求和符号 21
P.5概率分布的性质 23
P.6正态分布 28
P.7练习 29
第2章 简单线性回归模型 34
学习目标 34
关键词 35
2.1经济模型 35
2.2计量经济模型 38
2.3估计回归参数 42
2.4最小二乘估计量的评估 49
2.5高斯—马尔可夫定理 54
2.6最小二乘估计量的概率分布 55
2.7估计随机误差项的方差 56
2.8估计非线性关系 59
2.9指示变量回归模型 65
2.10练习 66
附录2A最小二乘估计法的推导 73
附录2B b2的离差形式的表达式 74
附录2C b2是一个线性估计量 75
附录2D推导b2的理论表达式 75
附录2E推导b2的方差 76
附录2F证明高斯—马尔可夫定理 77
附录2G蒙特卡洛模拟 78
第3章 区间估计和假设检验 83
学习目标 83
关键词 83
3.1区间估计 84
3.2假设检验 89
3.3特定备择假设的拒绝域 91
3.4假设检验的实例 93
3.5 p值 97
3.6参数的线性组合 100
3.7练习 104
附录3A t分布的推导 110
附录3B H1下的t统计量的分布 111
附录3C蒙特卡洛模拟 111
第4章 预测、拟合优度和建模问题 114
学习目标 114
关键词 114
4.1最小二乘预测 115
4.2衡量拟合优度 118
4.3建模问题 122
4.4多项式模型 130
4.5对数—线性模型 133
4.6双对数模型 137
4.7练习 138
附录4A预测区间的推导 143
附录4B总离差平方和的分解 144
附录4C对数正态分布 145
第5章 多元回归模型 146
学习目标 146
关键词 147
5.1引言 147
5.2估计多元回归模型的参数 152
5.3最小二乘估计的样本性质 155
5.4区间估计 158
5.5假设检验 161
5.6多项式方程 165
5.7相互作用的变量 170
5.8衡量拟合优度 172
5.9练习 173
附录5A最小二乘估计法的推导 183
附录5B大样本分析 184
第6章 多元回归模型中的进一步推断 193
学习目标 193
关键词 193
6.1检验联合假设 194
6.2非样本信息的应用 201
6.3模型设定 203
6.4数据不佳、共线性和非显著性 208
6.5预测 211
6.6练习 213
附录6A卡方和F检验：更多详细内容 221
附录6B省略变量偏差：证明 222
第7章 使用指示变量 224
学习目标 224
关键词 224
7.1指示变量 225
7.2应用指示变量 229
7.3对数—线性模型 236
7.4线性概率模型 237
7.5处理效应 239
7.6练习 249
附录7A对数—线性模型解释的细节 258
附录7B双差分估计量的推导 258
第8章 异方差 260
学习目标 260
关键词 260
8.1异方差的性质 261
8.2检测异方差 264
8.3异方差—一致标准差 269
8.4方差形式已知的广义最小二乘法 271
8.5方差形式未知的广义最小二乘法 274
8.6线性概率模型中的异方差 277
8.7练习 279
附录8A最小二乘估计量的性质 288
附录8B异方差的拉格朗日乘数检验 289
第9章 时间序列数据回归：平稳变量 292
学习目标 292
关键词 293
9.1引言 293
9.2有限分布滞后 297
9.3序列相关 302
9.4序列相关残差的其他检验 308
9.5序列相关误差的估计 310
9.6自回归分布滞后模型 318
9.7预测 324
9.8乘数分析 329
9.9练习 332
附录9A D-W（Durbin-Watson）检验 341
附录9B AR （1）误差的性质 344
附录9C广义最小二乘估计 345
第10章 随机回归量和矩估计 347
学习目标 347
关键词 347
10.1x为随机变量的线性回归 348
10.2 x和e相关的情况 351
10.3基于矩估计法的估计量 354
10.4设定检验 363
10.5练习 366
附录10A条件期望和重复期望 371
附录10B最小二乘估计的不一致性 372
附录10C ⅣV估计量的一致性 373
附录10D豪斯曼检验的逻辑 374
附录10E弱工具变量检验 375
附录10F蒙特卡洛模拟 381
第11章 联立方程模型 386
学习目标 386
关键词 386
11.1供给和需求模型 387
11.2简化型方程 388
11.3最小二乘估计的失灵 389
11.4识别问题 390
11.5两阶段最小二乘估计 391
11.6两阶段最小二乘估计的一个例子 393
11.7富顿鱼市场的供给与需求 395
11.8练习 398
附录11A最小二乘法失败的一个代数解释 403
附录11B 2SLS的替代 404
第12章 时间序列数据回归：非平稳变量 410
学习目标 410
关键词 410
12.1平稳和非平稳变量 411
12.2虚假回归 417
12.3平稳性的单位根检验 419
12.4协整 423
12.5不存在协整关系时的回归 426
12.6练习 428
第13章向量误差修正和向量自回归模型 432
学习目标 432
关键词 432
13.1 VEC和VAR模型 433
13.2估计向量误差修正模型 435
13.3估计VAR模型 437
13.4脉冲响应和方差分解 438
13.5练习 442
附录13A识别问题 447
第14章 时变波动和ARCH模型 449
学习目标 449
关键词 449
14.1 ARCH模型 450
14.2时变波动 451
14.3检验、估计与预测 454
14.4扩展 456
14.5练习 460
第15章 面板数据模型 467
学习目标 467
关键词 468
15.1微观经济面板 469
15.2混合模型 470
15.3固定效应模型 473
15.4随机效应模型 480
15.5比较固定和随机效应估计量 485
15.6豪斯曼—泰勒估计量 488
15.7回归方程组 489
15.8练习 496
附录15A聚类—稳健标准误差：一些细节 504
附录15B误差分量估计 506
第16章 定性和受限被解释变量模型 508
学习目标 508
关键词 508
16.1双态被解释变量模型 509
16.2双态选择的罗吉特模型 516
16.3多项式罗吉特模型 520
16.4条件罗吉特 525
16.5有序选择模型 527
16.6计数数据模型 530
16.7受限被解释变量 533
16.8练习 542
附录16A概率单位边际效应：细节 548
附录 标准正态分布 551
表1标准正态分布？（z）=P（Z ≤ z）的累积概率 551
表2 t分布的百分位数 553
表3卡方分布的百分位数 554
表4 F分布的第95百分位数 555
表5 F分布的第99百分位数 556