第一部分企业风险管理的基本结构 2
第1章导言 2
1.1企业风险管理的演进 2
1.2《巴塞尔协议》 3
1.3“9.11”事件 3
1.4企业会计造假 5
1.5“卡特里娜”飓风 6
1.6评级机构监督 6
1.7金融危机 8
1.8偶发事件 9
1.9长期趋势 10
1.10企业风险管理面临的挑战 10
1.11本章小结 11
1.12注释 11
第2章企业风险管理的定义 13
2.1风险的定义 13
2.2企业风险管理的定义 17
2.3本章小结 40
2.4注释 40
第3章企业风险管理框架 42
3.1基于价值的企业风险管理框架 43
3.2传统企业风险管理框架的挑战 43
3.3基于价值的企业风险管理框架的具体内容 44
3.4运用基于价值的企业风险管理框架来应对挑战 57
3.5本章小结 74
3.6注释 74
第二部分企业风险管理循环 76
第4章风险识别 76
4.1风险识别的组成部分 76
4.2成功风险识别的五个关键点 76
4.3风险分类和定义 77
4.4定性风险评估 87
4.5新风险的识别 104
4.6致命风险 105
4.7本章小结 113
4.8注释 113
第5章风险量化 115
5.1实用的建模 115
5.2风险量化的构成 119
5.3计算基线公司价值 119
5.4量化个别风险敞口 126
5.5量化企业风险敞口 140
5.6本章小结 150
5.7注释 150
第6章风险决策 152
6.1确定风险偏好和风险限额 152
6.2将企业风险管理纳入决策制定中 160
6.3本章小结 180
6.4注释 180
第7章风险沟通 182
7.1内部风险沟通 182
7.2外部风险沟通 187
7.3本章小结 195
7.4注释 196
第三部分风险治理与其他议题 198
第8章风险治理 198
8.1关注共同主题 198
8.2风险治理的构成 199
8.3作用与职责 199
8.4组织结构 213
8.5政策和程序 217
8.6本章小结 219
8.7注释 219
第9章金融危机案例研究 220
9.1金融危机的总结 220
9.2评估银行的企业风险管理实践 222
9.3本章小结 229
9.4注释 229
第10章非企业实体的企业风险管理 230
10.1推广基于价值的企业风险管理方法 230
10.2基于目标的实体风险管理的复杂性 234
10.3非企业实体的实例 235
10.4本章小结 247
10.5结语 248
10.6注释 248
术语表 249