第1章 导论 1
1.1研究意义 1
1.2国内外研究现状及研究趋势 3
1.3研究思路、方法及技术路线 8
1.4本书创新点 11
第2章 基于RCMRS的套期保值时变模型及实证研究 12
2.1引言 12
2.2研究评述 13
2.3模型设定 14
2.4实证分析 16
2.5套期保值效率比较 21
2.6本章小结 23
第3章 基于状态空间模型的套期保值比卡尔曼滤波估计 25
3.1文献回顾 25
3.2模型设定 28
3.3实证分析 32
3.4套期保值有效性比较 43
3.5本章小结 48
第4章 基于MCMC的期货最优套保比贝叶斯分析 50
4.1引言 50
4.2贝叶斯定理 52
4.3模型设定 53
4.4模型的贝叶斯分析 54
4.5实证分析 57
4.6套期保值有效性比较 60
4.7本章小结 62
第5章 基于不同目标函数的最优套期保值比估计及比较研究 64
5.1文献评述 64
5.2模型设定 68
5.3实证分析 72
第6章 基于蒙特卡洛模拟数据的套期保值比研究 80
6.1基本的维纳过程 80
6.2一般化的维纳过程 81
6.3 ITO过程 81
6.4 ITO引理和商品价格的对数正态分布 82
6.5持有成本理论 83
6.6蒙特卡洛模拟 85
6.7数据模拟及分析 87
6.8经验分析 90
第7章 基于非期望效用框架下的最优套期保值比研究 92
7.1效用函数设定 92
7.2最优套期保值策略 93
7.3无偏期货市场 94
7.4现货溢价均衡（即期货价格升水） 95
7.5期货溢价均衡（即期货价格贴水） 98
7.6内生性参考点的决定 99
7.7基于中国铜期货市场的实证检验 101
第8章 结论及研究展望 105
8.1结论 105
8.2研究展望 109
附录 111
参考文献 116
后记 129