第1章 绪论 1
1.1 经济计量学的研究内容 1
1.2 经济计量学的研究方法 2
1.3 经济计量模型的特点 4
第2章 一元线性回归模型 8
2.1 简介 8
2.2 普通最小二乘法 12
2.3 极大似然估计方法 22
2.4 假设检验 25
2.5 预测 33
习题 35
第3章 多元线性回归模型 36
3.1 模型的建立 36
3.2 最小二乘估计 39
3.3 最小二乘估计量的统计特性 43
3.4 随机项方差的估计 45
3.5 显著性检验 46
3.6 预测 51
3.7 案例 52
习题 55
第4章 异方差 56
4.1 异方差的概念 56
4.2 异方差的来源与结果 58
4.3 异方差的检验 60
4.4 异方差的修正方法 65
4.5 案例分析 69
思考与练习题 72
第5章 序列自相关 74
5.1 序列自相关的概念 74
5.2 序列自相关的来源与结果 76
5.3 序列自相关的检验 78
5.4 序列自相关的修正方法 82
5.5 案例分析 87
思考与练习题 89
第6章 多重共线性 91
6.1 多重共线性的概念 91
6.2 多重共线性的来源与结果 92
6.3 多重共线性的检验 94
6.4 多重共线性的修正方法 95
6.5 案例分析 98
思考与练习题 101
第7章 随机解释变量 103
7.1 估计量的渐近统计性质 103
7.2 随机解释变量的概念与来源 104
7.3 存在随机解释变量时的估计性质 105
7.4 随机解释变量的修正方法 106
7.5 案例分析 109
思考与练习题 111
第8章 单方程建模的几个问题 112
8.1 虚拟解释变量 112
8.2 非线性回归 115
8.3 非线性模型的一般性方法 119
8.4 变量线性回归方程中变量的取舍——逐步回归方程的建立 122
思考与练习题 128
第9章 联立方程模型 129
9.1 联立方程模型的概念 129
9.2 联立方程模型的分类 131
9.3 模型的识别概念 136
9.4 结构方程的识别条件 140
9.5 联立方程模型的估计方法 143
9.6 案例分析 149
9.7 两阶最小二乘法的Eviews估计 152
思考与练习题 154
第10章 经济计量学的应用 156
10.1 生产函数模型 156
10.2 需求函数模型 165
10.3 供给函数和需求、供给模型 169
10.4 消费函数 172
10.5 经济预测 174
10.6 经济结构分析 177
10.7 政策评价 182
思考题 183
第11章 时间序列分析 184
11.1 随机序列 184
11.2 平稳和非平衡时间序列 185
11.3 时间序列模型 188
11.4 偏相关函数和时间序列性质小结 198
11.5 时间序列的建模 199
11.6 时间序列的预测 205
11.7 时间序列的协整性 208
思考与练习题 215
附录A EViews简介 216
A.1 EViews是什么 216
A.2 EViews的窗口 217
A.3 EViews的帮助资源 219
附录B 统计学知识简介 222
B.1 总体、样本与随机变量 222
B.2 随机变量的分布 223
B.3 总体分布的数字特征——参数 223
B.4 样本分布的数字特征——统计量 224
B.5 几个重要的连续型随机变量的分布 225
B.6 正态总体的样本平均数和样本方差 227
B.7 估计量的评价标准 227
B.8 参数估计 228
B.9 假设检验 230
附录C 检验用表 233
参考文献 243