第一章 引言 1
一、研究意义与目的 1
（一）财产保险公司数量成倍递增 1
（二）财产保险公司保费规模增长迅速 2
（三）财产保险对社会经济的影响程度日益加深 3
二、研究范围与概念界定 4
（一）保险企业 4
（二）非寿险业务与非寿险企业 4
（三）非寿险企业风险及其度量 4
（四）保险市场与区域保险市场 5
三、研究思路与研究内容 5
（一）研究思路 5
（二）研究内容 6
第二章 文献综述 8
一、风险度量原则 9
（一）PS体系 10
（二）ADEH体系 10
（三）WYP体系 11
（四）小结 12
二、风险度量函数及其估计方法 12
（一）风险度量函数 12
（二）风险度量值估计方法 17
三、非寿险企业风险度量方法 18
（一）基于监管和外部评级目的的风险度量方法 18
（二）基于内部管理需要的风险度量方法 23
四、简要评述 28
第三章 整体风险管理视角下的非寿险企业风险度量 30
一、企业整体风险管理 31
（一）风险与风险管理概述 31
（二）传统风险管理模式及其缺陷分析 32
（三）风险管理的发展：企业整体风险管理 34
二、非寿险企业整体风险管理的必要性和可行性分析 35
（一）必要性分析 36
（二）可行性分析 38
三、非寿险企业整体风险管理中的风险度量 38
（一）非寿险企业风险度量的目标 38
（二）非寿险企业风险度量的一般过程描述 39
（三）非寿险企业风险度量中的两个核心问题 40
第四章 非寿险企业风险度量方法的选择与创新 41
一、非寿险企业风险度量的基础方法——期望亏空 41
（一）期望亏空及其基本性质 41
（二）不同分布条件下期望亏空的解析表达式 42
二、非寿险企业风险度量的一个新方法——未偿率模型 48
（一）模型假设 48
（二）资不抵债简单未偿率及其扩展 49
（三）简单未偿率的基本性质 50
（四）简单未偿率的若干数值计算 52
三、相关评述 61
第五章 非寿险企业风险度量值ES、NRR的估计方法 63
一、单一损失分布ES、NRR估计 63
（一）参数法（Parametric Method） 64
（二）非参数法（Nonparametric Method） 65
（三）参数法与非参数法的估计效果比较 65
（四）单一损失分布ES、NRR估计的基本结论 73
二、短期聚合风险模型假设条件下ES、NRR估计 74
（一）短期聚合风险模型的基本假设 74
（二）总理赔量S的ES、NRR估计 75
（三）实验设计与结果分析 76
三、多风险条件下整体风险度量 78
（一）风险相互独立条件下的加总方法 78
（二）风险相关条件下的加总方法 79
四、相关结论 82
五、附录 83
第六章 中国非寿险企业现金流量风险度量的实证分析 87
一、非寿险企业现金流量风险度量的理论分析 87
（一）非寿险企业现金流量的匹配形态分析 87
（二）非寿险企业现金流量的风险度量方法 88
二、中国非寿险业现金流量的现状分析 89
（一）研究思路与数据预处理 89
（二）保费收入的模式分析 90
（三）赔付支出的模式分析 93
（四）保费收入与赔付支出建模后的残差分析 95
（五）相关结论 96
三、中国非寿险业现金流量的随机模拟分析 96
（一）基本思路 96
（二）模拟结果与分析 97
四、相关结论 98
五、附录 98
第七章 区域非寿险市场发展——以宁波为例 101
一、宁波保险市场发展特征 101
（一）宁波保险市场发展现状 101
（二）调研结果 102
（三）政策建议 109
二、宁波车险经营业绩分析 110
（一）问题的提出 110
（二）调研分析 111
（三）成因分析 113
（四）政策建议 118
三、宁波财产保险现金流量的VAR分析 121
（一）向量自回归模型（VAR）的简介 121
（二）宁波财产保险业现金流量的VAR建模 123
（三）政策建议 129
第八章 基本结论与研究不足 131
一、基本结论 131
二、研究不足与展望 132
参考文献 134