第一部分 资本充足性约束下银行行为问题的由来 3
第一章 银行资本充足性约束制度的演进 3
第一节 银行资本充足性约束制度的产生——巴塞尔协议 4
一、巴塞尔协议的产生 5
二、巴塞尔协议资本充足性约束的主要内容 6
三、对早期巴塞尔协议资本充足性约束框架的评价 12
第二节 银行资本充足性监管制度的发展——新资本协议 14
一、新资本协议的产生 14
二、新资本协议资本充足性约束的主要调整 15
三、对新资本协议资本充足性约束的评价 18
第三节 银行资本充足性约束制度的最新进展——巴塞尔协议Ⅲ 20
一、《巴塞尔协议Ⅲ》的主要内容 20
二、对巴塞尔协议Ⅲ资本充足性约束的评价 26
第二章 银行资本充足性约束的国际实践 28
第一节 美国和欧盟的实践 28
一、美国 29
二、欧盟 31
第二节 其他国家和地区的实践 36
一、亚洲国家和地区 36
二、非洲国家 40
三、加勒比国家 41
四、拉丁美洲国家 43
五、中东国家 44
第三章 银行资本充足性约束的影响与争议 46
第一节 银行资本充足性约束下的宏观经济影响与争议 47
一、资本充足性约束下银行信贷紧缩的争议 47
二、资本充足性约束下银行亲经济周期效应的争议 49
第二节 资本充足性约束对银行和银行业的影响与争议 52
一、资本充足性约束的双轨制及其影响 52
二、资本充足性约束与监管资本套利 53
第二部分 资本充足性约束下的银行行为机理 67
第四章 资本充足性约束与银行风险偏好 67
第一节 资本充足性约束下银行风险偏好改变的假说 68
一、文献综述 68
二、理论建模 69
第二节 资本充足性约束下银行风险偏好改变的实证——基于中国银行业数据 73
一、风险偏好指数的构造 74
二、实证对象的异质性划分 76
三、我国银行业资本充足性约束下风险偏好改变的实证分析 77
四、实证结论的解释 86
第五章 资本充足性约束与银行信贷行为 90
第一节 资本充足性约束下银行信贷行为调整的假说 90
一、文献综述 90
二、理论建模 92
第二节 资本充足性约束下银行信贷行为调整的实证——基于中国银行业数据 98
一、实证对象设定 98
二、政策效应点的检验 99
三、资本充足性约束影响我国银行信贷规模的考察 102
四、实证结论的解释 107
本部分附录 110
附录1：资本充足性约束下银行风险偏好调整实证数据 110
附录2：资本充足性约束下银行信贷调整实证数据 116
第三部分 银行资本充足性约束的经济影响 123
第六章 银行资本充足性约束与小企业贷款歧视 123
第一节 资本充足性约束下中小企业贷款歧视的假说 124
一、文献综述 124
二、理论建模 126
三、仿真模拟 132
第二节 资本充足性约束下小企业贷款歧视的实证——基于中国银行业数据 136
一、实证对象 136
二、变量的选择 138
三、实证模型的建立与检验 139
四、实证结论的解释 148
第七章 银行资本充足性约束与宏观经济波动 150
第一节 银行资本充足性约束下宏观经济波动的假说 151
一、文献综述 151
二、资本充足性约束下经济波动的理论建模 153
第二节 银行资本充足性约束下宏观经济波动的实证——基于中国的数据 156
一、银行信贷的约束条件 156
二、信贷与产出的Granger因果关系检验 160
三、实证结论与解释 161
本部分附录 165
附录1：资本充足性约束下银行小企业贷款歧视实证数据 165
附录2：仿真模拟源程序代码 172
附录3：银行资本充足性约束下宏观经济波动实证数据 172
第四部分 我国银行业资本充足性约束的实践与反思第八章 我国银行业资本充足性约束的实践 183
第一节 我国银行业资本充足性约束的制度安排 183
一、历史演进 183
二、未来规划 185
三、实施概况 187
第二节 资本充足性约束下我国银行业的达标策略选择 192
一、达标策略分解的方法选择 192
二、达标策略分解的实证 194
三、达标策略差异性的经济解释 200
第九章 我国银行业资本充足性约束的反思 204
第一节 资本充足性约束制度的调整 205
一、适用范围的调整 205
二、监管资本标准的重新校准 206
三、附属资本渠道的开放 207
四、实行弹性资本充足性约束 209
五、相关模型和技术指标的本土化 210
第二节 小企业贷款歧视的减轻 211
一、增加小企业贷款的风险缓冲和补偿手段 211
二、中小企业规模设定的调整 212
三、实施对小型存款性机构的差别化资本监管 213
第三节 宏观经济波动的缓解 214
一、降低内部评级法风险权重函数输入值的波动 215
二、逆周期超额资本的科学使用 215
三、优先股资本化 217
四、公允价值的合理使用 218
本部分附录 220
附录1：资本充足性约束下我国银行业行为选择数据 220
附录2：相对数分解体系推导 223
全书附录 226
附录1：巴塞尔协议Ⅲ：最低资本要求和超额资本 226
附录2：《商业银行资本管理办法》（征求意见稿）（节选） 254
参考文献 278
后记 286