前言 1
第1章 经典计量经济模型 1
1.1 随机过程与时间序列 1
1.2 回归模型与时间序列模型 2
1.3 多元线性回归与最小二乘估计 3
1.4 显著性检验与置信区间 12
1.5 假定条件的不成立 28
1.6 案例分析 47
第2章 时间序列模型 59
2.1 定义 59
2.2 时间序列模型的分类 62
2.3 自相关函数 75
2.4 偏自相关函数 84
2.5 时间序列模型的建立与预测 88
2.6 案例分析 102
3.1 单整性定义 108
第3章 非平衡随机过程 108
3.2 单整过程的统计特征 110
3.3 虚假回归 112
3.4 维纳(Wiener)过程 118
3.5 单整过程的渐近理论 122
3.6 虚假回归的理论解释 126
第4章 单位根检验 136
4.1 单位根研究概述 136
4.2 T(β-1)和DF统计量的极限分布 140
4.3 T(β-1)和DF分布百分位数表 145
4.4 DF分布的进一步讨论 149
4.5 单位根检验 153
4.6 季节单整检验 158
4.7 案例分析 164
第5章 动态回归与误差修正模型 174
5.1 均衡与误差修正机制 174
5.2 “一般到特殊”建模方法 176
5.3 误差修正模型 184
5.4 动态模型的若干检验方法 190
5.5 案例分析 206
第6章 协整与误差修正模型 214
6.1 协整概念 214
6.2 格兰杰(Granger)定理 218
第7章 单一方程协整与季节协整 230
7.1 EG两步法 230
7.2 协整检验 235
7.3 协整参数估计的其他方法 242
7.4 季节协整 244
7.5 案例分析 250
第8章 向量自回归模型与协整 272
8.1 向量自回归模型 272
8.2 模型中变量的协整 281
8.3 协整参数矩阵的估计 284
8.4 案例分析 293
参考文献 303
附录1 Mathematica程序选 311
附录2 数量级，依概率收敛和泛函中心极限定理 325
附录3 矩阵代数 330
附表1 t分布百分位数表 339
附表2 X2分布百分位数表 340
附表3 F分布百分位数表 341
附表4 DW检验临界值表 343
附表5 T(β-1)分布百分位数表 344
附表6 DF分布百分位数表 345
附表7 季节单位根检验临界值表 346
附表8 EG和AEG检验临界值表 347
附表9 协整检验临界值表 348
附表10 CRDW检验临界值表 349
附表11 小样本CRDW检验临界值表 349
附表12 季节协整检验临界值表 350
附表13 VAR模型协整检验临界值表(迹统计量) 353
常用符号与英文缩写 354
专用名词(中英文对照) 358