第一章 商业银行信贷风险 1
一、商业银行信贷风险 1
二、商业银行信贷风险的特征 1
三、商业银行信贷风险的危害 3
第二章 商业银行信贷风险的成因 5
一、商业银行信贷风险的外部因素 5
(一)信用低下形成的风险 6
(二)国家和转移形成的风险 10
(三)市场变化形成的风险 11
(四)利率变化形成的风险 11
二、商业银行信贷风险的内部因素 13
(一)业务操作失误形成的风险 13
(二)法律操作失误形成的风险 15
(三)流动性不足形成的风险 17
(四)声誉损害形成的风险 17
(一)风险树法 18
一、商业银行信贷风险的识别 18
第三章 商业银行信贷风险的防范 18
(二)德尔菲法 19
(三)古德曼法 19
(四)预警法 20
(五)企业财务比率分析法 25
1.企业盈利能力分析 25
2.企业短期偿债能力分析 27
3.企业长期偿债能力分析 29
4.企业劳动能力分析 31
5.企业财务状况的杜邦分析法 33
6.企业经营盈亏平衡点分析法 37
二、商业银行信贷风险的度量 44
(一)标准杠率法 44
(二)概率法 45
(三)资产负债率法 46
三、商业银行信贷风险的防范原则 50
(一)注重宏观经济政策的研究 50
(二)建立有效的内部控制机制 51
(三)认真进行贷款项目评估 58
附：国外信贷项目的评估 63
(四)实行“五级贷款”分类法 72
贷款风险分类的基本标准 73
贷款风险分类的分析方法 84
附：贷款风险分类指导原则(试行) 126
四、商业银行信贷风险防范的具体措施 133
实施“金牌”战略，防范信贷风险 133
对“五类”企业贷款从严控制，防范信贷风险 135
实施债的保全，防范信贷风险 137
实施抵贷返租，防范信贷风险 139
运用军事谋略，防范信贷风险 140
信用风险的防范 142
流动不足风险的防范 144
利率风险的防范 146
抵押贷款风险的防范 148
质押贷款风险的防范 152
以物抵贷风险的防范 154
债务风险的防范 156
集团企业信贷风险的防范 158
改制企业信贷风险的防范 159
通货膨胀风险的防范 162
诉讼时效风险的防范 164
国际贸易融资风险的防范 165
BOT融资风险的防范 168
信用证结算风险的防范 174
汇率风险的防范 186
提货担保风险的防范 188
承兑汇票风险的防范 190
外汇储备风险的防范 192
风险投资风险的防范 193
自然与社会风险的防范 195
信用卡风险的防范 197
个人消费贷款风险的防范 200