第1章 金融工程概论 1
1.1 金融工程基本概念 1
1.2 金融工程与金融工具 2
1.3 金融工程与无套利分析法 2
1.4 金融工程与积木分析法 3
1.5 本书的结构 7
习题 8
第2章 现货工具及其配置 9
学习目标 9
2.1 现货市场及其工具 9
2.2 商品市场与货币市场之间的现货工具配置 10
2.3 商品市场与外汇市场之间的现货工具配置 11
2.4 外汇市场与货币市场之间的现货工具配置 12
2.5 外汇市场与权益市场之间的现货工具配置 13
2.6 商品市场现货工具之间的相互配置 13
2.7 货币市场现货工具之间的相互配置 14
2.8 多重现货市场之间的工具配置 14
习题 15
第3章 远期工具及其配置 16
学习目标 16
3.1 远期合约 16
3.2 远期合约的定价 25
3.3 远期交易的种类 35
3.4 远期交易的应用 48
习题 55
第4章 期货工具及其配置 56
学习目标 56
4.1 期货交易概述 56
4.2 期货价格 65
4.3 期货交易策略 71
4.4 商品期货 81
4.5 利率期货 84
4.6 股票指数期货 96
4.7 外汇期货 103
4.8 期货工具案例分析 106
习题 112
第5章 期权工具及其配置 114
学习目标 114
5.1 期权交易概述 114
5.2 期权定价 120
5.3 期权交易策略 131
5.4 外汇期权 143
5.5 利率期权 146
5.6 股票指数期权 149
5.7 股票期权 152
5.8 期货期权 155
5.9 奇异期权 160
5.10 期权工具、案例分析——外汇期权宝 163
习题 164
第6章 互换工具及其配置 165
学习目标 165
6.1 互换交易的概念、产生及国际互换市场的发展 165
6.2 互换交易的基本种类 171
6.3 互换交易的其他品种 177
6.4 互换交易的金融合约分析 183
6.5 互换交易的定价原理 188
6.6 互换工具的应用策略及案例分析 193
习题 198
第7章 商品价格风险管理 199
学习目标 199
7.1 商品价格风险 199
7.2 商品价格风险管理中的金融工具 200
7.3 金融工具在商品价格风险管理中的应用 208
习题 216
第8章 股票风险管理 217
学习目标 217
8.1 股票风险 217
8.2 基于期货的金融工具配置与股票风险管理 223
8.3 基于期权的金融工具配置与股票风险管理 235
8.4 其他金融工具配置与股票风险管理 245
习题 248
第9章 外汇风险管理 249
学习目标 249
9.1 外汇风险 249
9.2 基于远期的金融工具配置与外汇风险管理 254
9.3 基于期货的金融工具配置与外汇风险管理 262
9.4 基于期权的金融工具配置与外汇风险管理 265
习题 276
第10章 利率风险管理 277
学习目标 277
10.1 利率风险 277
10.2 基于远期的金融工具配置与利率风险管理 283
10.3 基于互换的金融工具配置与利率风险管理 284
10.4 基于期货的金融工具配置与利率风险管理 288
10.5 基于期权的金融工具配置与利率风险管理 295
习题 308
第11章 混合证券与金融工具综合配置 309
学习目标 309
11.1 混合证券概述 309
11.2 混合证券与金融工具配置 310
11.3 可转换债券在我国的应用——混合证券金融工具配置的案例 319
习题 327
第12章 公司理财与金融工具综合配置 328
学习目标 328
12.1 资产/负债管理中的金融工程 328
12.2 结构金融中的金融工具综合配置 339
12.3 公司重组中的金融工具综合配置 347
习题 371
第13章 避税策略与金融工具综合配置 372
学习目标 372
13.1 资本结构与避税 372
13.2 股利政策与避税 374
13.3 企业并购与避税 375
13.4 转让定价与避税 377
13.5 税务筹划 379
13.6 其他避税策略 385
习题 388
参考文献 389
后记 391