第一章 导论 1
第一节 银行风险的定义和分类 1
一、银行风险的定义 1
目录 1
二、银行风险的分类 3
第二节 银行风险的产生和发展 7
一、银行风险产生的条件 7
二、银行风险的发展演变 9
第三节 银行风险的特点和规律 18
一、银行风险的特点 18
二、银行风险的规律 21
一、研究银行风险的意义 24
第四节 研究银行风险的意义和方法 24
二、研究银行风险的方法 31
第二章 银行外部风险研究 34
第一节 国家政局与银行风险 34
一、国家政局对银行风险的影响 34
二、银行应采取的对策 36
第二节 国家经济金融政策与银行风险 38
一、国家经济金融政策对银行风险的影响 38
二、银行应采取的对策 42
第三节 经济体制与银行风险 44
一、经济体制对银行风险的影响 44
二、银行应采取的对策 54
第四节 通货膨胀和经济形势与银行风险 60
一、通货膨胀和经济形势对银行风险的影响 60
二、银行应采取的对策 64
第五节 企业效益和改革与银行风险 67
一、企业效益和改革对银行风险的影响 67
二、银行应采取的对策 73
第六节 企业破产与银行风险 78
一、企业破产对银行风险的影响 78
二、银行应采取的对策 80
第七节 行政干预与银行风险 89
一、行政干预对银行风险的影响 89
二、银行应采取的对策 90
第八节 金融法规与银行风险 92
一、金融法规对银行风险的影响 92
二、银行应采取的对策 95
第九节 社会、文化和科技与银行风险 98
一、社会、文化、科技对银行风险的影响 99
二、银行应采取的对策 101
第十节 国际金融环境与银行风险 102
一、国际金融环境对银行风险的影响 102
二、银行应采取的对策 104
第三章 银行内部风险研究 115
第一节 银行经营原则与风险 115
一、提高银行盈利性和防范风险的方法 116
二、增强银行流动性和防范风险的方法 119
三、保证银行安全性和防范风险的方法 124
四、银行“三性”原则与风险协调探索 128
第二节 银行经营管理与风险 131
一、银行经营管理是控制银行风险的前提基础 132
二、国有商业银行风险管理的着力点：强化非系统性风险管理 134
三、我国商业银行风险管理的基本点：建立和完善风险管理体系 142
第三节 银行经营决策与风险 150
一、银行经营决策实质上是风险决策 151
二、银行风险经营决策的步骤和阶段 153
三、银行风险决策的手段和方法 161
第四节 银行创新与风险 174
一、如何看待银行创新中的风险 174
二、如何强化银行风险创新 179
第四章 银行风险外部监管 184
第一节 银行业外部监管的主体和原则 184
一、银行业外部监管的主体 184
二、银行业外部监管的原则 191
第二节 各国商业银行外部风险监管的内容、层次和方式分析 195
一、各国商业银行外部险监管的主要内容和比较分析 195
二、各国商业银行外部风险监管的层次划分与实证分析 202
三、各国商业银行外部风险监管的基本方式及重点分析 208
一、掌握我国银行业监管的现状 215
第三节 强化我国银行业风险监管的对策方略 215
二、探索我国银行监管的新模式 217
三、实现银行监管改革的四大转变 223
四、正确认识和处理银行监管中的八个关系 226
五、强化潜在性的银行风险监管 231
第四节 依法建立与发展我国金融监管体系 236
一、我国银行业监管体系建立与发展的阶段 236
二、我国金融监管新体制的主要内容 237
三、我国区域金融监管体系的构建及其运作 243
第五章 银行风险内部预控 253
第一节 国外银行预警制度和内控制度借鉴 253
一、发达国家的金融机构预警制度及其启示 253
二、国外商业银行内部控制制度实践与借鉴 258
第二节 我国金融风险监测与预警研究 264
一、我国金融风险的生成与传导机理分析 264
二、金融风险监测指标与度量模型 269
三、我国金融风险监控预警系统构造 275
第三节 建立我国国有商业银行内部控制系统的多维思考 278
一、商业银行内部控制系统的内涵与意义 278
二、商业银行内部控制系统的结构分析 281
三、我国国有商业银行内部控制系统建立的因素分析 284
四、我国国有商业银行内部控制系统模式设计的总体思路 286
五、我国商业银行内部控制系统的作业环节和一般原则 289
六、建立我国商业银行内控体系面临的现实任务和基本对策 291
第一节 传统的产品经济体制与银行风险 296
第六章 银行风险与经济体制 296
一、传统产品经济和高度集中的金融体制的特点及弊端 297
二、传统产品经济体制下也存在银行风险 298
第二节 有计划的商品经济体制与银行风险 300
一、有计划的商品经济体制是对传统产品经济体制的否定 300
二、有计划的商品经济体制使银行风险程度加重扩大 303
第三节 社会主义市场经济体制与银行风险 307
一、什么是社会主义市场经济 307
二、发展社会主义市场经济对银行风险提出了新的挑战 309
三、市场经济体制下如何强化银行风险 313
一、银行盈利性的内容和影响盈利的因素 321
第一节 盈利性原则与银行风险 321
第七章 银行风险与银行经营原则 321
二、银行盈利性与风险性的关系 325
三、提高银行盈利和防范银行风险的方法 329
第二节 流动性原则与银行风险 333
一、银行保持流动性的重要性和影响流动性的因素 333
二、银行流动性与风险性的关系 335
三、银行流动性管理和防范风险的方法 336
第三节 安全性原则与银行风险 342
一、银行安全性概述和与风险性的关系 342
二、提高安全性和防范风险的方法 345
一、“三性”原则之间的关系 348
第四节 银行“三性”原则与风险的关系 348
二、银行“三性”原则与风险的关系 349
三、“四性”协调探索 349
第八章 银行风险与银行经营决策 353
第一节 银行经营决策实质上是风险决策 353
一、银行经营决策的宗旨，本身就是风险决策 353
二、银行经营决策的特点，处处体现风险防范 354
三、银行经营决策的方式，依据风险程度来确定 355
第二节 银行风险决策程序 356
一、银行风险决策的准备阶段 356
二、银行风险决策的实施阶段 360
三、银行风险决策的反馈调整阶段 363
第三节 银行风险决策技术 364
一、银行决策的手段 365
二、银行风险决策方法 366
第四节 我国国有商业银行经营决策最优化理论探索 377
一、模型的建立 377
二、模型的改进 380
第五节 银行风险与银行经营决策民主化、科学化 383
一、经营决策民主化、科学化，是减少银行风险的基础保证 383
二、银行经营决策民主化 384
三、银行经营决策科学化 385
第一节 金融创新的背景和内容 388
一、金融创新的背景 388
第九章 银行风险与金融创新 388
二、金融创新的内容 390
第二节 金融工具的原理及在金融创新中的运用 396
一、金融建构的基本原理 396
二、四种基本金融工具的特征及其相互关系 398
三、金融工程学原理在金融创新中的应用 400
第三节 银行创新的风险性 404
一、如何看待银行创新中的风险 404
二、银行创新的风险成本与风险收益 407
三、风险和不确定性对银行创新的召唤 409
第四节 如何强化银行风险创新 410
二、找准金融改革的突破口，为强化风险创新创造条件 411
一、引进、借鉴外国银行风险创新的经验和做法 411
三、处理好银行创新与法规管制的关系 412
四、科学预测，打有准备之仗 413
五、改善和优化环境，完善风险创新 414
第十章 银行风险与企业破产 416
第一节 企业破产与风险的关系 416
一、破产是企业风险的最高表现 416
二、信用风险是企业破产的基础 419
三、企业破产是银行的最大风险 420
第二节 企业破产与银行风险防范 422
一、掌握企业破产的真实情况 422
二、规避企业破产甩债银行应采取的应急措施 425
三、企业破产与银行风险防范的中长期对策 427
第三节 银行“债权变产权”的风险透视 432
第四节 从风险角度对建立银行破产制度的思考 435
一、对在社会主义市场经济体制下建立银行破产制度的思考 435
二、对建立银行破产制度核心问题的思考 438
第十一章 银行风险与风险管理 441
第一节 银行风险识别 441
一、风险识别的任务 442
二、风险识别的方法 444
第二节 银行风险估价 447
一、风险估价概述 447
二、风险估价方法 448
三、银行风险评估的内容 450
第三节 银行风险处理 454
一、风险处理的步骤 454
二、风险处理的方法 456
第四节 银行风险防范 459
一、构建商业银行约束机制 459
二、强化中央银行监督管理 463
第十二章 银行资产业务风险 466
第一节 商业银行资产经营理论与管理方法 466
一、商业银行资产经营理论 466
二、商业银行资产管理方法 470
一、商业银行资产业务的种类和内容 476
第二节 商业银行资产业务的种类和资产风险管理原则 476
二、商业银行资产业务风险管理原则 479
第三节 贷款业务风险与风险管理 481
一、贷款业务风险及管理过程 481
二、贷款业务风险管理原则 486
三、贷款业务风险的防范与控制 492
四、当前我国银行信贷资产质量低下和贷款风险严重的原因分析及对策 496
第四节 投资业务风险与风险防范 502
一、银行投资业务风险的种类与测量 502
二、银行证券投资风险与收益的关系 505
三、银行投资风险防范对策 507
一、商业银行负债管理理论 513
第一节 商业银行负债管理理论和资产负债综合管理理论 513
第十三章 银行负债业务风险 513
二、商业银行资产负债综合管理理论 518
第二节 银行资本的风险问题 520
一、银行资本的构成及《巴塞尔协议》对资本的规定 521
二、银行资本风险防范的首要问题——确定最佳需要量 524
三、银行资本风险管理的核心问题——提高资本充足度 529
第三节 银行存款业务的风险问题 531
一、存款的种类和风险成因 532
二、存款业务的风险管理 538
第四节 银行借款业务的风险问题 543
一、借款的方式和风险种类 543
二、借款业务的风险防范 547
第十四章 银行中间业务风险 552
第一节 信托业务与风险管理 552
一、信托业务的职能与种类 552
二、信托业务的风险管理 557
第二节 租赁业务与风险管理 561
一、租赁业务的类型与选择 561
二、租赁业务的风险管理 564
第三节 结算业务与风险防范 567
一、结算业务的工具与方式 568
二、结算业务的风险防范 572
一、代理融通业务的做法与风险透视 576
第四节 其他中间业务与风险透视 576
二、信用卡业务的特点与风险透视 578
三、房地产业务的种类与风险透视 584
四、表外业务的分类与风险透视 587
第十五章 银行外汇业务风险 588
第一节 外汇业务的风险类型和风险管理 588
一、外汇业务的风险类型 588
二、外汇业务的风险管理 591
第二节 防范外汇风险的方法和措施 594
一、各国防范外汇风险的基本方法 594
二、我国防范外汇风险的主要措施 604
一、外汇交易的风险种类 612
第三节 外汇交易的风险种类与风险控制 612
二、外汇交易的风险控制 615
三、巴林银行事件的启示 619
第十六章 银行风险管理导论 624
第一节 银行风险管理的意义和作用 624
一、银行风险管理的定义和原因 624
二、银行风险管理的意义 625
三、银行风险管理的作用 627
第二节 银行风险管理的目标和原则 630
一、银行风险管理的目标 630
二、银行风险管理的原则 634
一、资产流动性管理的内容和方法 636
第三节 银行风险管理的内容和方法 636
二、资本充足性管理的内容和方法 640
三、负债稳定性管理的内容和方法 642
四、资产安全性管理的内容和方法 646
五、资产负债比例管理的内容和方法 648
第四节 银行风险管理的程序和过程 652
一、银行风险识别 652
二、银行风险估价 658
三、银行风险处理 664
四、银行风险防范 669
一、商业银行风险管理的定义 676
第一节 商业银行风险管理概述 676
第十七章 商业银行风险管理的定义 676
二、商业银行风险管理的产生和发展 677
第二节 商业银行风险管理的基本内容 681
一、商业银行风险管理的意义 681
二、商业银行风险管理的目标与实施 682
第十八章 商业银行风险管理的程序 684
第一节 商业银行风险的识别与估价 684
一、定性分析 684
二、定量分析 689
一、风险评价法 691
第二节 商业银行风险的评价与决策 691
二、风险决策法 692
第三节 商业银行风险的控制与处理 693
一、分散风险 693
二、抑制风险 694
三、转嫁风险 694
四、自留风险 694
五、保险 695
第十九章 商业银行流动性风险管理 696
第一节 商业银行流动性风险概述 696
第二节 商业银行流动性风险的衡量指标 699
一、存贷比率 699
三、大面额负债率 700
二、流动资产比率 700
四、存贷变动率 701
第三节 商业银行流动性风险的管理战略 701
一、资产的流动性管理战略 701
二、负债的流动性管理战略 704
三、资产负债的流动性管理战略 707
第二十章 商业银行利率风险管理 709
第一节 商业银行利率风险概述 709
第二节 商业银行利率风险的衡量指标 710
一、利率敏感性缺口 711
二、投资国收期缺口 715
第三节 商业银行利率风险的管理方法 720
一、商业银行资产负债管理 721
二、商业银行套期保值管理 723
第二十一章 商业银行信贷风险管理 731
第一节 商业银行信贷风险概述 731
第二节 商业银行信贷风险的估测 734
一、商业银行的信用分析 734
二、商业银行贷款的风险估测 743
第三节 商业银行信贷风险的管理战略 750
一、贷款资产分散多样化 750
二、贷款定价合理化 752
三、信贷配给方法 758
四、贷款政策的合理制订 761
第一节 商业银行投资风险概述 768
一、商业银行投资风险的定义与分类 768
第二十二章 商业银行投资风险管理 768
二、商业银行投资风险的来源 769
第二节 商业银行投资风险的度量 776
一、算术法 777
二、标准差法 778
三、相关系数法 780
第三节 商业银行投资风险的防范对策 782
一、商业银行投资系统性风险的防范对策 782
二、商业银行投资非系统性风险的防范对策 782
第一节 商业银行汇率风险概述 788
第二十三章 商业银行汇率风险管理 788
第二节 商业银行汇率风险的衡量指标 790
第三节 商业银行汇率风险的管理技术 794
一、商业银行汇率风险敞口的管理 794
二、商业银行汇率波动的管理 796
第二十四章 商业银行资本风险管理 801
第一节 商业银行资本风险概述 801
第二节 商业银行资本风险的衡量指标 803
一、资本与存款的比率 804
二、资本与资产的比率 804
三、综合分析法 808
第三节 商业银行资本风险的防范措施 809
一、西方各国两种策略的简析 810
二、西方的经验对我国的启示 815
第二十五章 国外银行风险事件透视 818
第一节 国外银行风险事件和金融危机 818
一、当前国外银行风险事件和金融危机的特点 818
二、全球性金融危机类别分析 827
三、金融机构危机处理的国际比较 833
四、全球金融危机对我国的影响和防范措施 842
第二节 墨西哥金融危机借鉴 846
一、墨西哥货币危机的成因 846
二、墨西哥金融危机的借鉴 847
一、巴林银行倒闭的原因及启示 852
第三节 巴林银行倒闭和阿尔巴尼亚金融危机的启示 852
二、阿尔巴尼亚金融危机的教训及启示 856
第四节 泰国货币危机的思考 860
一、泰国危机：代价及其实质 860
二、危机的原因：从货币及汇率政策角度剖析 863
三、危机的治理：可能的出路及对国际援助的评价 865
四、启示：中国应有危机意识 868
第五节 东南亚金融风暴透视 877
一、潜伏性、不可逆性及连锁反应是大规模金融危机的基本特点 878
二、不可避免的危机产生于可以避免的决策失误 884
三、东南亚金融危机对中国经济的影响及其应采取的政策措施 890
一、当前我国银行风险案例的特征 898
第二十六章 我国银行风险案例剖析 898
第一节 我国银行风险案例的特征和防治对策 898
二、防范和化解我国银行风险的现实对策 900
第二节 我国银行经营风险案例剖析 904
一、各类贷款的风险点、防范措施和案例剖析 904
二、银行承兑汇票及担保的风险点、防范措施和案例剖析 913
三、储蓄业务的风险点、防范措施和案例剖析 921
四、银行结算的风险点、防范措施和案例剖析 928
五、同业往来的风险点、防范措施和案例剖析 936
六、国际金融业务的风险点、防范措施和实例剖析 945
七、高息揽存的危害性、禁止措施和实例剖析 956
八、自办公司的风险点、防范措施和案例剖析 963
第三节 我国银行其他风险案例剖析 971
一、体制问题和地方政府行政干扰引发的银行风险案例 971
二、企业破产和法制不健全引发的银行风险案例 976
三、金融诈骗及骗汇引发的银行风险案例 986
四、抢劫和盗窃引发的银行风险案例 992
五、社会非法集资和其他犯罪引发的银行风险案例 998
附录一 关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议 1006
附录二 有效银行监管的核心原则 1033
附录三 商业银行资产负债比例管理监控、监测指标 1068
附录四 《中华人民共和国商业银行法》 1079
附录五 《中华人民共和国中国人民银行法》 1099