第一章 序言 1
1.1 快速发展的中国期货市场 1
1.2 期货市场的价值基础 8
1.3 本书的主要内容 10
第二章 基于风险溢价的期货定价理论 15
2.1 研究基础 15
2.2 理论基础 21
2.3 数值计算 34
第三章 商品期货的风险溢价研究 40
3.1 风险溢价转移效应 40
3.2 研究前提和研究假设 42
3.3 套期保值策略的构造 44
3.4 模拟结果和分析 47
3.5 结论和讨论 57
第四章 股指期货的风险溢价研究 58
4.1 国内外主要股指期货市场与合约概况 58
4.2 参数设置与数据来源 68
4.3 风险溢价的计算结果 77
4.4 模拟套期保值策略结果分析 94
第五章 风险溢价的季节效应 104
5.1 引言 104
5.2 研究假设 108
5.3 计算结果和分析 114
5.4 政策建议 127
5.5 结论和讨论 129
第六章 套期保值的模式识别 131
6.1 引言 131
6.2 研究背景 132
6.3 研究方法 134
6.4 实证结果和分析 139
6.5 总结与讨论 149
第七章 风险溢价对成交量和波动性的影响 151
7.1 不对称关系 151
7.2 数据 153
7.3 实证结果 157
7.4 结论与扩展 165
第八章 逼仓识别和保证金设置 166
8.1 研究背景 166
8.2 逼仓动机分析 169
8.3 实证检验方法 172
8.4 数据来源和处理 177
8.5 实证结果 181
8.6 保证金设置与逼仓风险预警方法研究 191
8.7 总结与讨论 197
第九章 基于权重股的股指期货的操纵模式研究 201
9.1 引言 201
9.2 数据说明 203
9.3 模型构建及参数估计 207
9.4 结论分析 218
第十章 期铜市场的国际跨市套利 221
10.1 背景 221
10.2 SHFE期铜引导LME期铜和跨市套利 226
10.3 跨市套利头寸的分布特征 231
10.4 内盘在远月合约上的对手盘 239
10.5 结论 241
第十一章 保证金的绩效研究 243
11.1 引言 243
11.2 研究背景 245
11.3 我国期货交易的两类保证金调整 249
11.4 事件研究法 253
11.5 结构向量自回归模型（SVAR） 256
11.6 总结和讨论 264
第十二章 沪深300股指期货最优结算窗口设计 266
12.1 引言 266
12.2 研究背景 268
12.3 方法 271
12.4 数据 278
12.5 结果和分析 283
12.6 结论 288
第十三章 期权加油卡 289
13.1 背景 289
13.2 期权加油卡的产品设计和运作模式 294
13.3 期权加油卡的定价 297
13.4 期权加油卡的套期保值策略 303
13.5 结论和讨论 307
参考文献 309