第一章 中国证券市场环境分析 1
第一节 2001年以前的市场投资模式回顾 1
第二节 2001～2002年的证券市场投资模式变化 3
第三节 2003年以来的市场发展 5
第四节 证券市场经济及政策环境分析 9
第五节 结论 32
第二章 证券投资组合的总体规划 35
第一节 保守型投资组合方案 38
第二节 稳健收益型投资组合方案 39
第三节 动态进取型投资组合方案 40
第四节 关于三种投资组合的评价 41
第一节 投资理念和策略 43
第三章 股票投资分析和组合管理 43
第二节 投资战略选定以及支持性研究 50
第三节 投资策略之一：动态仓位调整模型 68
第四节 投资策略之二：行业优化配置模型 71
第五节 投资策略之三：三重优化股票选择模型 74
第六节 初次建仓 90
第七节 组合调整 91
第八节 业绩评估模型 97
第九节 风险控制系统 100
第四章 债券及债券回购投资分析与组合管理 103
第一节 我国债券市场发展概况 103
第二节 债券收益率与风险的衡量 108
第三节 影响债券组合收益的主要因素 115
第四节 当前债券市场投资的主要风险及控制 127
第五节 债券回购 130
第六节 债券资产配置策略 137
第五章 可转换公司债券投资分析与组合管理 140
第一节 我国可转换公司债券市场发展概况 140
第二节 可转换公司债券主要条款及对投资价值的影响 143
第三节 可转换公司债券的投资风险与收益 152
第四节 可转换公司债券的价值构成 158
第五节 可转换公司债券的期权定价理论 162
第六节 可转换公司债券理论定价的实证分析 168
第七节 可转换公司债券套利分析 172
第八节 我国可转换公司债券投资价值及投资策略分析 175
第一节 我国证券投资基金业的发展概况 178
第六章 证券投资基金投资分析与组合管理 178
第二节 基金投资绩效评价 192
第三节 封闭式基金折价问题 205
第四节 封闭式基金投资组合构建策略 212
第五节 保险公司对基金的投资行为分析 219
第六节 封闭式基金的投资机会及投资策略 221
第七章 投资组合保险技术及应用 224
第一节 投资组合保险技术概述 224
第二节 投资组合保险策略的主要类型 225
第三节 基于我国证券市场的CPPI举例 229
第四节 投资组合保险策略在基金债券 231
组合中的应用 231
参考文献 235