目 录 1
第一章金融期货 1
一、期货 1
二、金融期货 2
三、期货交易 4
四、期货合约 7
五、外汇期货 8
六、外汇期货的避险操作 11
七、利率期货 15
八、利率期货的避险操作 16
第二章远期利率协议 22
一、远期利率协议的概念 22
二、远期利率协议的发展 23
三、远期利率协议的作用 24
四、远期利率协议的主要内容 25
五、远期利率协议的报价 30
六、远期利率协议的交割 33
七、交易实例 34
八、远期利率协议的应用 37
第三章利率期权 44
一、利率期权 44
二、利率期权的种类 45
三、借款人期权 46
四、贷款人期权 47
五、利率期权的要素 48
七、交易实例 49
六、利率期权的期权费 49
八、利率期权的避险操作 50
第四章利率上限、下限、利率上下限 52
一、利率上限 52
二、利率上限的运用 54
三、交易实例 56
四、利率下限 58
五、利率下限的运用 59
六、交易实例 60
七、利率上下限 63
八、利率上下限的运用 64
第五章金融互换 68
一、产生的背景 68
二、金融互换 69
三、金融互换的分类 70
四、相对优势 70
五、交易实例 71
六、平行贷款 72
七、平行贷款实例 73
八、背对背贷款 74
第六章货币互换 76
一、货币互换的产生 76
二、货币互换 78
三、货币互换的运用 79
四、货币互换的发展 82
五、交易实例 83
六、度身定制 85
七、货币互换的风险 86
八、利率和货币互换协议 87
第七章利率互换 89
一、利率互换的产生 89
二、利率互换 91
三、交易实例 92
四、利率互换的要素 95
五、多种形式的利率互换 97
六、度身定制 98
七、利率互换的避险操作 99
八、利率互换的获利操作 103
第八章其他金融互换 108
一、货币利率交叉互换 108
二、交易实例之一 109
三、交易实例之二 113
四、交易实例之三 115
五、互换期权 116
六、互换期权内容 117
七、交易实例 117
八、金融互换的发展 118