1 引论 1
1.1 金融工程学简介 3
1.2 风险管理 5
1.3 金融工程的工具 9
1.4 布雷顿森林的兴起和崩溃 21
1.5 案例 28
练习与思考 40
2 金融世界巡礼和现货市场 41
2.1 世界三大金融中心 44
2.2 亚洲——金融市场的新亮点 52
2.3 金融现货市场概论 62
练习与思考 70
3 远期价格和预测 71
3.1 准备知识 73
3.2 远期合约定价 77
3.3 远期汇率 82
3.4 远期利率 86
3.5 预测和实践 91
练习与思考 96
4 远期利率合约（FRA） 97
4.1 远期利率协议概述 99
4.2 远期利率协议的主要内容 101
4.3 FRABBA术语 103
4.4 结算金额的计算 106
4.5 远期利率协议的定价 109
4.6 远期利率协议的市场敏感性 115
4.7 案例：使用标准远期利率协议锁定借款利率 117
练习与思考 119
5 综合远期外汇协议（SAFE） 121
5.1 SAFE的基本概念 123
5.2 SAFE的基本内容 127
5.3 SAFE结算过程和实例 129
5.4 SAFE的定价和报价的市场惯例 137
5.5 有关SAFE的进一步讨论 141
练习与思考 147
6 金融期货概论和利率期货 149
6.1 金融期货的产生和发展 151
6.2 期货交易的特点 154
6.3 短期利率期货的定义 157
6.4 利率期货的定价机制 159
6.5 基差、收敛和期货价格的变化 161
6.6 期货合约的应用 164
练习与思考 171
7 股票指数期货 173
7.1 股票指数和指数期货 175
7.2 香港恒生指数期货 178
7.3 S P500股指期货的保值应用和投机套利 181
7.4 1998年8月的恒指合约 187
练习与思考 189
8 外汇期货 191
8.1 外汇简述 193
8.2 外汇期货概述 196
8.3 外汇期货的保值与投资 202
8.4 应用外汇期货的投机与套利 205
练习与思考 209
9 国债期货 211
9.1 国际债券市场总论 213
9.2 债券期货合约的定义 215
9.3 国债期货的投资策略 217
9.4 我国的国债期货 223
9.5 327国债事件 224
练习与思考 226
10 互换（Swap） 227
10.1 互换市场 229
10.2 利率互换和货币互换 241
10.3 互换的基本应用 249
10.4 实例分析 250
练习与思考 256
参考文献 257
附录 金融工程中的数学基础 259
附录A 概率论基础 262
A.1 概率论的基本概念 262
A.2 随机变量及其分布 265
A.3 随机向量及其分布 272
A.4 随机变量的数字特征 274
附录B 随机过程初步 278
B.1 随机过程的概念 279
B.2 二阶矩过程和Brown运动 280
B.3 随机微积分 283
B.4 Ito（伊藤）积分 286
附录C Ito公式、Black-Scholes方程在金融系统中的应用 288
C.1 Ito公式 288
C.2 Ito方程与股票价格数学模型 290
C.3 Black-Scholes微分方程 294
C.4 Black-Scholes微分方程数值解介绍 299
附录部分的参考文献 303