第一章 外汇与汇率 1
第一节 外汇 2
一、外汇的界定 2
二、外汇的种类 3
三、国际标准化货币符号 4
第二节 外汇价格——汇率 7
一、汇率的标价方法 7
二、汇率的基本点 9
三、汇率的分类 9
第三节 汇率变动的经济效应 16
一、汇率变动的贸易效应 16
二、汇率变动的资本流动效应 17
三、汇率变动对国内物价的效应 18
四、汇率变动的利率效应 18
五、汇率变动对外汇储备的效应 18
六、汇率变动对国民收入、就业和旅游业的效应 19
七、汇率变动对国际经济关系的影响 19
第二章 外汇业务的运行系统 20
第一节 外汇市场的界定 20
第二节 参加外汇交易的群体 22
一、商业银行 22
二、中央银行 22
四、客户 23
三、外汇经纪商 23
一、路透交易系统 24
第三节 外汇交易的通信系统 24
二、德励财经终端 26
三、环球银行同业金融电讯协会系统 26
四、自动匹配系统 27
五、外汇交易的其他通信系统 28
第三章 即期外汇业务 30
第一节 即期外汇业务概述 30
一、成交与交割 30
二、交割时间的确定 31
一、报价者与询价者 32
第二节 即期外汇交易的报价 32
二、即期外汇交易的报价方法 33
三、即期外汇交易的报价惯例 35
四、报价行报价的依据 37
五、交叉货币汇率的计算 38
第三节 即期外汇交易的操作 40
一、银行的外汇交易部 40
二、银行与客户之间的即期外汇交易——客盘交易 40
三、银行与银行之间的即期外汇交易——同业交易 43
四、通过外汇经纪人的即期外汇交易 48
一、远期外汇交易的界定 52
第四章 远期外汇交易业务 52
第一节 远期外汇交易概述 52
二、远期外汇交易交割日的确定 53
三、远期外汇交易的类型 54
第二节 远期汇率的报价 55
一、远期汇率的定价原则 55
二、远期汇率的报价 56
三、标准日期远期汇率的计算 57
四、非标准日期远期汇率的计算 61
第三节 远期外汇业务的操作 64
一、远期外汇业务的经济功能 64
五、远期外汇交叉汇率的计算 64
二、远期外汇交易的操作 65
三、远期外汇交易的了结、展期、提前支取和零星交易 71
第四节 择期远期外汇业务 74
一、择期远期外汇业务的含义与特点 74
二、择期交易的定价 75
第五节 我国远期结售汇业务 78
一、远期结售汇业务 79
二、办理远期结售汇业务的期限、费用、手续 80
三、远期结售汇的交割、展期、违约和其他注意事项 80
第五章 套汇与套利业务 82
第一节 套汇业务 82
一、直接套汇 83
二、间接套汇 85
第二节 套利业务 87
一、非抛补套利 87
二、抛补套利 88
第六章 掉期业务 90
第一节 掉期的概念与类型 90
一、掉期的概念 90
二、掉期交易的类型 91
一、掉期差价 93
二、掉期汇率的计算 93
第二节 掉期业务的报价——掉期差价 93
第三节 掉期业务的操作 97
一、客户掉期业务的操作 97
二、银行掉期业务的操作 100
第七章 外汇期货业务 105
第一节 外汇期货概述 105
一、外汇期货的产生 105
二、外汇期货合约的特点 107
三、外汇期货合约的主要内容 108
第二节 外汇期货市场结构、交易基本规则和交易程序 110
一、外汇期货市场结构 110
二、外汇期货交易的基本规则 112
三、外汇期货交易的流程 116
一、利用外汇期货套期保值 117
第三节 外汇期货交易的操作 117
二、外汇期货的投机（投资） 120
第八章 外汇期权业务 125
第一节 金融期权 125
一、金融期权的概念 125
二、期权交易的合约要素 126
三、期权交易的种类 127
四、期权市场的特点与功用 131
五、期权市场的产生与发展 133
二、外汇期权合约 138
第二节 外汇期权概述 138
一、外汇期权的定义 138
三、外汇期权交易的优点 140
四、外汇期权价格的决定 142
第三节 外汇期权业务的操作 144
一、买入期权保值 145
二、卖出期权牟利 148
三、外汇期权在国际贸易招标中的应用 152
第四节 外汇期权的投资策略 155
一、外汇期权的“对敲”交易 156
二、外汇期权价差套利 162
三、特殊的价差组合套利 171
四、合成交易与篱笆战略 175
五、转换与逆转换套利战略 176
六、期权投资策略的选择 179
第五节 奇异期权 183
一、奇异期权的类型 183
二、奇异期权的范围 186
第九章 国内银行个人外汇买卖业务 191
第一节 个人外汇买卖业务概述 191
一、概述 191
二、个人外汇买卖的操作方法 193
三、个人外汇买卖的交易方式 195
二、个人外汇买卖的报价 197
第二节 个人外汇买卖的基本程序 197
一、个人外汇买卖的申请 197
三、个人外汇买卖的交易 198
四、个人外汇买卖的证实与交割 200
第三节 国内各银行个人外汇买卖业务介绍 200
一、中国工商银行个人外汇买卖业务介绍 201
二、中国建设银行厦门市分行“外汇通”业务介绍 212
三、中国银行个人外汇买卖业务介绍 218
四、交通银行个人外汇买卖业务介绍 220
五、中国农业银行个人外汇买卖业务介绍 223
第一节 概述 226
第十章 汇率走势的基本因素分析 226
第二节 基本经济因素分析 229
一、经济增长率 229
二、通货膨胀率（物价上涨率） 230
三、国际收支差额 231
四、利率 232
第三节 中央银行干预与政策调整因素分析 235
一、中央银行干预对汇率走势的影响 235
二、中央银行政策的调整对汇率走势的影响 237
第四节 政治与新闻因素分析 239
一、政治因素对汇率走势的影响 239
二、新闻因素对汇率走势的影响 240
第五节 市场预期心理和投机因素分析 241
一、市场预期心理对汇率走势的影响 241
二、投机因素对汇率走势的影响 243
第十一章 汇率走势的技术分析 245
第一节 概述 245
第二节 K线图分析法 249
一、K线图的概念及其表示的意义 249
二、K线图在实际中的应用 265
第三节 移动平均线分析法 267
一、移动平均线的概念与种类 267
二、移动平均线的绘制 269
三、移动平均线的应用方法 270
第四节 相对强弱指数分析法 276
一、相对强弱指数的原理 276
二、相对强弱指数的计算方法 277
三、相对强弱指数的应用 279
第十二章 外汇风险管理 281
第一节 外汇风险概述 282
一、外汇风险的界定 282
二、外汇风险的种类 283
三、外汇风险管理的程序 289
一、银行的外汇头寸管理 290
第二节 银行外汇风险管理 290
二、银行外汇资产负债“配对”管理 292
三、银行的外汇投机 293
第三节 企业外汇风险管理 293
一、企业外汇风险防范的原则 293
二、企业外汇风险防范的方法 295
第四节 案例分析：我国“三贷”项目外汇风险的防范 314
一、该行“三贷”项目现状及风险 314
二、“三贷”项目外汇风险防范与对策 318
附录一 中华人民共和国外汇管理条例 321
附录二 银行外汇业务管理规定 330
参考文献 341