1．金融衍生市场 1
1.1 国际金融衍生市场的概况及演变 1
1.1.1 国际金融衍生市场概况 1
1.1.2 国际金融衍生市场的发展 4
1.2 金融衍生市场的结构和工具 12
1.2.1 金融远期交易 12
1.2.2 金融期货交易 16
1.2.3 金融期权交易 24
1.2.4 金融互换交易 35
1.2.5 衍生证券与资产证券化 44
1.3 金融衍生工具的定价理论 49
1.3.1 金融远期协议的价格确定 49
1.3.2 金融期货合约的价值及价格 51
1.3.3 金融期权的定价模型 53
1.3.4 互换交易的定价 55
1.3.5 衍生证券的定价问题 60
1.4 中国的金融衍生市场 63
1.4.1 中国金融衍生市场的现状 63
1.4.2 中国金融衍生市场存在的主要问题 65
1.4.3 发展中国金融衍生市场的必要性和可行性 66
1.4.4 发展中国金融衍生市场的政策建议 68
2．国际资本流动 72
2.1 国际资本流动的新变化 72
2.1.1 国际资本流动的新涵义 72
2.1.2 国际资本流动的新类型 73
2.1.3 国际资本流动的新特点 74
2.2 西方国际资本流动理论面临的新挑战 76
2.2.1 国际直接投资理论面临的新挑战 76
2.2.2 国际间接投资理论面临的新挑战 79
2.3 国际直接投资效应新趋势研究 82
2.3.1 国际直接投资与经济增长新趋势 82
2.3.2 国际直接投资与国际贸易新趋势 86
2.3.3 国际直接投资与国内投资新趋势 87
2.3.4 国际直接投资与技术进步新趋势 92
2.3.5 中国在利用外国直接投资和发展对外直接投资方面应当注意处理好的问题 94
2.4 国际间接投资效应研究新趋势 97
2.4.1 金融全球化下的国际间接投资 97
2.4.2 国际间接投资与金融安全 98
2.5 对我国引资方式的思考 111
3．存款保险制度：国际比较及中国选择 114
3.1 存款保险制度概述 114
3.1.1 对银行危机典型现象——挤兑的博奕分析…… 114
3.1.2 存款保险制度的出现 116
3.1.3 存款保险原理与运作机制 117
3.1.4 对存款保险的评价 117
3.2 我国建立存款保险制度的理论与现实分析……… 119
3.3 存款保险制度的国际比较及启示 123
3.3.1 存款保险制度的国际比较 123
3.3.2 存款保险的国际经验对中国的启示 128
3.4 我国建立存款保险制度的模式选择 129
3.5 我国建立存款保险制度应注意的问题 136
4．金融全球化与中国商业银行的发展策略 144
4.1 对金融全球化的概述 144
4.1.1 金融全球化的定义及原因 144
4.1.2 金融全球化的特征 148
4.1.3 金融全球化的利弊 151
4.2 金融全球化条件下我国商业银行所面临的问题… 154
4.2.1 商业银行整体结构不合理以及竞争力不足…… 154
4.2.2 我国国有商业银行还未能做到完全的商业化运作 155
4.2.3 严格的分业经营、分业管理制度与国际金融发展趋势相悖逆 155
4.2.4 与国外商业银行相比较，我国商业银行在内控机制和透明度方面存在明显差距 157
4.2.5 银行业的经营管理水平较低 157
4.3 金融全球化条件下，我国银行业的发展策略…… 158
4.3.1 加快我国商业银行的体制改革，建立真正意义上的商业银行制度是当务之急 158
4.3.2 逐步实施利率市场化改革 159
4.3.3 完善汇率制度 159
4.3.4 逐步推进混业经营 160
4.3.5 改革与完善金融监管体系 161
4.3.6 加强商业银行自身的经营管理和创新能力…… 163
5．国际银行业并购重组及其对中国的启示 168
5.1 银行并购的含义及其并购方式 168
5.1.1 银行并购的含义 168
5.1.2 银行并购的方式 170
5.2 国际银行业并购的现状及其特征 171
5.2.1 国际银行业并购的现状 171
5.2.2 当前国际银行业并购的特征 176
5.3 国际银行业并购理论、原因及影响分析 179
5.3.1 银行业并购的理论分析 179
5.3.2 银行并购的原因分析 182
5.3.3 国际银行并购产生的影响 188
5.4 国际银行业并购对我国银行业并购的启示……… 193
5.4.1 我国银行业并购的序幕 193
5.4.2 中外银行业并购的比较 195
5.4.3 我国银行业应对国际并购的对策 197
6．商业银行核心竞争力构建的国际比较及借鉴 201
6.1 商业银行核心竞争力的概述 201
6.1.1 商业银行核心竞争力的概念界定 201
6.1.2 商业银行核心竞争力的理论内涵 203
6.2 商业银行核心竞争力的国际比较 206
6.2.1 世界排名前25家大银行核心竞争力比较分析 206
6.2.2 世界主要发达国家银行业的核心竞争力比较分析 209
6.2.3 几个典型商业银行核心竞争力构建比较……… 214
6.3 我国商业银行核心竞争力分析 223
6.3.1 世界1000家银行中的中资银行基本特点…… 223
6.3.2 我国商业银行核心竞争力分析 226
6.3.3 我国商业银行核心竞争力不强的原因分析…… 227
6.4 国际典型商业银行核心竞争力构建对我国的借鉴 230
6.4.1 加强银行体制改革 230
6.4.2 加强资产质量管理 231
6.4.3 进行人事分配系统改革 235
6.4.4 加强金融创新 238
6.4.5 造就良好的企业文化 239
6.4.6 加强市场营销能力 242
7． 我国金融业分业与混业的选择 245
7.1 分业与混业之论争 246
7.1.1 风险与效率之辩 246
7.1.2 范围经济之争 248
7.2 西方主要发达国家的分业与混业经营模式综述… 249
7.2.1 西方主要发达国家的分业与混业经营模式的变迁 250
7.2.2 混业经营：国际金融业发展的大趋势 255
7.2.3 如何正确看待金融混业现象 257
7.3 我国金融业分业与混业经营模式的沿革 259
7.3.1 我国金融业经营体制的历史变迁 261
7.3.2 我国现行分业经营合理性及弊端的探究……… 263
7.3.3 我国实行混业经营的现实可能性 265
7.4.1 渐进式地推进混业经营 267
7.4 我国实行混业经营的路径选择 267
7.3.4 我国当前金融业混业经营的态势 267
7.4.2 我国混业经营模式的路径选择 270
8．国际金融监管 277
8.1 引言 277
8.2 金融监管的理论基础、现实意义及其理论演变… 280
8.2.1 金融监管的理论基础 280
8.2.2 金融监管制度的特殊理由及现实意义 284
8.2.3 金融监管理论的演变 286
8.3 国际金融监管发展趋势 292
8.3.1 金融监管理念的重心转移：安全与竞争、效率与成本的权衡 292
8.3.2 金融监管的局限性及其弥补 294
8.3.3 国际金融监管的发展趋势 296
8.4 国际金融监管体制比较分析及选择 300
8.4.1 国际金融监管体制的比较 300
8.4.2 金融监管体制新动向 307
8.4.3 金融监管体制的选择依据和两种体制的优劣比较 310
8.4.4 着力构建现代化金融监管体制 311
8.5 我国国际金融监管面临的问题 313
8.5.1 从我国金融市场的内部因素看，混业经营的苗头已有所暴露，是鼓励还是制止，金融监管将面临挑战 313
8.5.2 国际金融市场新的发展趋势，客观上要求金融业打破单一的服务方式，提供全方位一揽子业务服务 314
8.5.3 我国当前金融监管体系存在着诸多问题，其能力和效率还有待提高 315
8.5.4 现行金融分业监管制度不利于金融创新，抑制了金融业规模的扩大、国际竞争力的提高和现代企业制度的建立 320
8.5.5 机制性问题 321
8.6 完善我国国际金融监管的策略 322
8.6.1 完善金融监管的目标和原则 322
8.6.2 建立起功能性金融监管机制 323
8.6.3 建立并完善我国的金融监管法律体系 324
8.6.4 加强银行、证券、保险监管部门的合作以及其经营部门的相互融合 325
8.6.5 提高素质，合理分工，明确职责，改进手段，强化联合监管力度，不断提高综合监管的水平和效率 328
8.6.6 建立四位一体的立体式金融监管组织体系…… 335
8.6.7 建立并完善我国的金融风险监管体系 338
8.6.8 建立并完善预防性监管与事后保护性监管…… 340
8.6.9 进一步建立健全统一的金融市场 343
9．金融网络化浪潮 344
9.1 第三次金融大变革 344
9.2 网络化 345
9.2.1 互联网的崛起 345
9.2.2 网络社会 346
9.2.3 网络经济 347
9.2.4 网络金融 349
9.3 银行网络化 351
9.3.1 网络银行成为银行业发展的必然趋势 352
9.3.2 网络银行的独特性质 353
9.3.3 网络银行对传统银行的变革 354
9.4 证券、保险网络化 360
9.4.1 证券市场网络化 360
9.4.2 网络保险 365
9.5 金融网络化对经济理论的影响 368
9.5.1 货币制度理论 368
9.5.2 货币供求理论 370
9.5.3 金融监管理论 374
9.6 金融网络化与国际金融 376
9.6.1 金融网络化与国际资本流动 376
9.6.2 金融网络化与国际金融危机 378
9.6.3 金融网络化与金融全球一体化 380
9.7 中国的金融网络化 381
9.7.1 中国金融网络化的发展现状 381
9.7.2 阻碍我国金融网络化进程的原因分析 387
9.7.3 推动我国金融网络化进程的思路 391
10．金融风险和金融风险管理 399
10.1 金融风险和金融风险管理 399
10.1.1 金融风险的涵义与分类 399
10.1.2 金融风险管理的历史沿革 401
10.1.3 现代金融风险量化管理的兴起 402
10.2.1 VaR方法出现的背景 406
10.2 金融市场风险量化管理模型——VAR模型……… 406
10.2.2 VaR的概念 407
10.2.3 计算VaR的方法 408
10.2.4 VaR的特点和局限性 413
10.2.5 VaR对金融监管的影响 416
10.3 信用风险量化管理模型 418
10.3.1 信用风险管理的演进 418
10.3.2 信用风险量化管理模型 421
10.4.1 VaR模型在我国的应用研究 427
10.4 金融风险量化管理模型在我国的运用研究……… 427
10.4.2 信用风险量化管理模型在我国的应用研究… 432
10.4.3 金融风险量化管理方法在我国应用的环境建设 435
11．对我国国有商业银行不良资产问题的研究 437
11.1 关于不良资产的界定 437
11.1.1 银行不良资产的定义 438
11.1.2 我国不良资产的指标 438
11.2.1 我国商业银行不良资产的整体状况及分析… 440
11.2.2 不良贷款比例过高的问题 440
11.2 我国国有商业银行不良资产的现状 440
11.2.3 银行信贷资产质量的不断恶化 441
11.3 国有商业银行巨额不良资产的影响 442
11.3.1 不良资产对银行的影响 442
11.3.2 不良资产对企业的影响。 444
11.3.3 不良资产对国民经济的影响 445
11.4 国际处理不良资产的经验 447
11.4.1 国外不良资产产生的原因 447
11.4.2 国外解决银行不良资产问题的主要办法…… 449
11.4.3 国外化解银行不良资产给我们的启示……… 452
11.5 我国商业银行不良资产的成因 456
11.5.1 企业（借款人）方面 456
11.5.2 银行（贷款人）方面 461
11.5.3 外因方面 463
11.6 国有商业银行不良资产的处置 466
11.6.1 成立资产管理公司 466
11.6.2 银行化解不良资产的方法 474
12．货币危机的理论模型与实证分析导论 478
12.1 货币危机的概念 480
12.1.1 货币危机的基本概念 480
12.1.2 货币危机和金融危机 481
12.2 货币危机的模型 482
12.2.1 明斯基（Minsky）的金融市场脆弱性 482
12.2.2 第一代国际货币危机模型：克鲁格曼—弗诺德—伽伯模型 483
12.2.3 第二代国际金融危机理论 488
12.2.4 第三代金融危机模型 491
12.2.5 结论 500
12.3 货币危机的实证分析 501
12.3.1 1994墨西哥金融危机 501
12.3.2 1997年7月从泰国爆发的东亚金融危机…… 504
12.4 货币危机的成因分析 506
12.4.1 汇率制度选择对货币危机形成的影响机制… 506
12.4.2 主要融资方式的风险比较 508
12.4.3 资本项目开放 512
12.4.4 银行不良资产 515
12.4.5 金融监管不力 516
12.4.6 货币危机的传染性 518
13．金融全球化下的国际货币体系 520
13.1 国际货币体系的概述 520
13.1.1 国际货币体系的定义 520
13.1.2 国际货币体系的内容 520
13.1.3 国际货币体系的百年变迁 521
13.2.1 金融全球化 530
13.2 金融全球化对国际货币体系的挑战 530
13.2.2 金融全球化对现行国际货币体系的挑战…… 534
13.3 国际货币体系的改革方案 541
13.3.1 各国提出的国际货币体系的改革方案……… 541
13.4 对改革现行国际货币体系的思考 548
13.4.1 区域货币联盟的成本效用分析 549
13.4.2 汇率目标区 559
14.1 导论 569
14．利率市场化 569
14.1.1 利率市场化的含义 570
14.2 利率市场化的必然趋势 571
14.2.1 管制利率的缺陷 571
14.2.2 利率市场化的必要性与迫切性 575
14.3 我国利率市场化的风险与障碍 581
14.4 利率市场化的国际借鉴 587
14.4.1 利率市场化的国际实践 587
14.4.2 国际利率市场化改革的经验总结与借鉴…… 595
14.5 我国利率市场化的时机分析 599
14.6 利率市场化的相关问题分析 602
14.6.1 利率全面市场化后的基准利率确定问题…… 602
14.6.2 利率市场化的原则及步骤 607
14.6.3 利率市场化改革的成果回顾 609
14.6.4 利率市场化的进一步推进 611
参考文献： 617